有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年12月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	70,333,857	1.8776	132,058,850	1.8605	130,856,140	100.07

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年12月28日現在)

順位	国/ 地域	投資国/ 地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.125% JUN22	3,465,000	10,357.39	358,883,620	10,360.78	359,001,223	0.125	2022/6/30	11.37
2	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% JUN23	2,159,000	10,700.38	231,021,292	10,680.14	230,584,348	1.375	2023/6/30	7.30
3	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 711065	1,541,140.72	11,818.89	182,145,837	11,779.51	181,538,858	5	2040/1/15	5.75
4	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% AUG25	1,325,000	11,204.72	148,462,567	11,156.95	147,829,715	2	2025/8/15	4.68
5	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.625% MAR27	1,244,000	10,470.47	130,252,735	10,408.95	129,487,372	0.625	2027/3/31	4.10
6	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% FEB25	1,124,000	11,480.77	129,043,879	11,420.05	128,361,445	2.75	2025/2/28	4.06
7	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BILL 02DEC21	1,030,000	10,353.47	106,640,777	10,353.47	106,640,777	-	2021/12/2	3.38
8	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.5% FEB45	801,000	12,665.92	101,454,067	12,308.11	98,587,986	2.5	2045/2/15	3.12
9	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.875% NOV23	800,000	11,229.81	89,838,540	11,180.43	89,443,489	2.875	2023/11/30	2.83
10	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 737297	712,908.19	11,827.18	84,316,982	11,903.95	84,864,273	4.5	2040/5/15	2.69
11	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.375% MAY44	590,000	14,522.99	85,685,644	14,121.46	83,316,632	3.375	2044/5/15	2.64
12	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.875% NOV46	619,000	13,588.79	84,114,619	13,193.74	81,669,252	2.875	2046/11/15	2.59
13	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 3.125% NOV28	505,000	12,434.39	62,793,719	12,256.30	61,894,330	3.125	2028/11/15	1.96
14	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.625% MAY26	540,000	11,077.62	59,819,178	11,022.57	59,521,918	1.625	2026/5/15	1.88
15	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.75% AUG47	455,000	13,342.69	60,709,258	12,950.88	58,926,508	2.75	2047/8/15	1.87
16	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.5% FEB39	380,800	14,445.27	55,007,609	14,029.17	53,423,104	3.5	2039/2/15	1.69
17	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% MAY24	483,000	11,029.05	53,270,329	10,995.05	53,106,108	2	2024/5/31	1.68
18	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% JUL23	475,000	11,106.76	52,757,151	11,059.81	52,534,126	2.75	2023/7/31	1.66
19	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.375% MAY27	430,000	11,649.15	50,091,365	11,545.53	49,645,799	2.375	2027/5/15	1.57
20	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.75% NOV43	321,000	15,283.95	49,061,480	14,861.37	47,705,012	3.75	2043/11/15	1.51
21	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.5% FEB46	377,200	12,698.30	47,898,015	12,329.16	46,505,595	2.5	2046/2/15	1.47
22	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.875% MAY28	335,000	12,151.06	40,706,064	11,994.01	40,179,950	2.875	2028/5/15	1.27
23	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 1.25% MAY50	390,100	9,717.61	37,908,409	9,345.22	36,455,737	1.25	2050/5/15	1.15
24	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% APR23	328,000	11,042.00	36,217,781	10,992.62	36,055,809	2.75	2023/4/30	1.14
25	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.875% MAY25	276,000	11,593.29	31,997,500	11,526.91	31,814,286	2.875	2025/5/31	1.01
26	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% NOV22	264,000	10,768.38	28,428,536	10,733.17	28,335,569	2	2022/11/30	0.90
27	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% MAR24	255,000	11,046.86	28,169,501	11,009.62	28,074,544	2.125	2024/3/31	0.89
28	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.375% JUL27	258,000	10,282.66	26,529,277	10,211.42	26,345,481	0.375	2027/7/31	0.83
29	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.625% FEB29	215,000	12,055.53	25,919,409	11,877.44	25,536,501	2.625	2029/2/15	0.81
30	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.625% OCT26	225,000	11,110.00	24,997,515	11,038.76	24,837,228	1.625	2026/10/31	0.79

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2020年12月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2020年12月28日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	89.70
特殊債券	9.37