有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年12月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	232,582,630	1.7299	402,344,692	1.7239	400,949,195	100.06

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年12月28日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% FEB21	3,755,000	10,913.12	409,787,696	10,967.32	411,822,879	2	2021/2/28	10.37
2	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% JUN23	2,557,000	10,336.87	264,313,894	10,519.85	268,992,605	1.375	2023/6/30	6.77
3	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 711065	2,174,954.43	11,757.11	255,712,002	11,835.89	257,425,314	5	2040/1/15	6.48
4	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.875% SEP22	2,160,000	10,639.35	229,809,960	10,819.03	233,691,075	1.875	2022/9/30	5.88
5	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.75% AUG41	1,785,000	11,865.90	211,806,315	12,445.87	222,158,869	3.75	2041/8/15	5.59
6	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% AUG25	1,617,000	10,342.98	167,245,987	10,640.39	172,055,116	2	2025/8/15	4.33
7	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% AUG20	1,524,000	10,799.18	164,579,655	10,877.56	165,774,112	1.375	2020/8/31	4.17
8	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.25% FEB20	1,392,000	11,017.86	153,368,612	11,049.70	153,811,868	2.25	2020/2/29	3.87
9	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% JUN21	1,277,000	10,869.32	138,801,320	10,984.66	140,274,160	2.125	2021/6/30	3.53
10	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% FEB25	1,124,000	10,884.65	122,343,578	11,149.42	125,319,589	2.75	2025/2/28	3.15
11	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 737297	1,010,757.33	11,553.99	116,782,801	11,623.16	117,481,963	4.5	2040/5/15	2.96
12	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 3.125% NOV28	975,000	11,192.05	109,122,540	11,439.93	111,539,390	3.125	2028/11/15	2.81
13	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.375% MAY27	843,000	10,457.30	88,155,123	10,798.21	91,028,983	2.375	2027/5/15	2.29
14	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.5% FEB45	906,000	9,478.35	85,873,936	9,990.00	90,509,400	2.5	2045/2/15	2.28
15	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.875% NOV23	800,000	11,217.93	89,743,500	11,242.21	89,937,750	2.875	2023/11/30	2.26
16	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.25% FEB21	795,000	10,936.10	86,942,007	11,025.42	87,652,103	2.25	2021/2/15	2.21
17	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.875% MAY43	668,000	10,251.89	68,482,628	10,772.20	71,958,316	2.875	2043/5/15	1.81
18	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% OCT21	644,000	10,794.75	69,518,190	10,927.42	70,372,647	2	2021/10/31	1.77
19	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.375% MAY44	590,000	11,183.25	65,981,175	11,745.18	69,296,606	3.375	2044/5/15	1.74
20	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.875% NOV46	634,000	10,170.37	64,480,177	10,720.17	67,965,889	2.875	2046/11/15	1.71
21	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.875% MAY25	591,000	10,952.57	64,729,737	11,228.34	66,359,511	2.875	2025/5/31	1.67
22	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.625% MAY26	540,000	9,976.12	53,871,075	10,300.45	55,622,446	1.625	2026/5/15	1.40
23	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% JUL23	475,000	10,968.18	52,098,890	11,170.24	53,058,650	2.75	2023/7/31	1.34
24	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% MAR21	465,500	10,666.40	49,652,121	10,785.21	50,205,157	1.25	2021/3/31	1.26
25	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.75% AUG47	477,000	9,894.60	47,197,287	10,437.46	49,786,726	2.75	2047/8/15	1.25
26	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% DEC22	381,000	10,743.51	40,932,810	10,900.54	41,531,083	2.125	2022/12/31	1.05
27	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.875% MAY28	360,000	10,835.82	39,008,952	11,195.39	40,303,406	2.875	2028/5/15	1.01
28	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.875% FEB22	370,000	10,712.36	39,635,757	10,865.85	40,203,679	1.875	2022/2/28	1.01
29	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.5% FEB46	395,200	9,436.73	37,293,975	9,951.84	39,329,687	2.5	2046/2/15	0.99
30	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA2 POOL NO 4558	322,119.04	11,530.67	37,142,515	11,603.64	37,377,548	4.5	2039/10/20	0.94

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成30年12月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成30年12月28日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	88.20
特殊債券	10.70