有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年6月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	202,018,400	1.9534	394,622,743	1.9569	395,329,806	100.07

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年6月30日現在)

順位	国/ 地域	投資国/ 地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% JUN23	2,507,000	11,137.62	279,220,196	11,160.34	279,789,948	1.375	2023/6/30	7.69
2	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.625% AUG22	2,134,000	11,122.47	237,353,542	11,113.21	237,155,958	1.625	2022/8/31	6.52
3	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 711065	1,765,606.39	12,676.68	223,820,419	12,604.06	222,538,118	5	2040/1/15	6.12
4	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% AUG25	1,617,000	11,626.66	188,003,110	11,704.09	189,255,285	2	2025/8/15	5.20
5	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.625% MAR27	1,244,000	10,780.73	134,112,328	10,896.89	135,557,323	0.625	2027/3/31	3.73
6	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% FEB25	1,124,000	11,976.81	134,619,413	12,014.69	135,045,154	2.75	2025/2/28	3.71
7	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.5% FEB45	801,000	13,292.42	106,472,304	13,385.01	107,213,942	2.5	2045/2/15	2.95
8	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 737297	781,562.13	11,964.52	93,510,211	12,124.31	94,759,036	4.5	2040/5/15	2.60
9	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.875% MAY43	668,000	14,006.20	93,561,416	14,169.49	94,652,216	2.875	2043/5/15	2.60
10	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.875% NOV23	800,000	11,756.28	94,050,287	11,757.96	94,063,754	2.875	2023/11/30	2.59
11	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% JUN21	847,000	11,017.49	93,318,161	10,981.90	93,016,731	2.125	2021/6/30	2.56
12	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.375% MAY44	590,000	15,213.22	89,758,025	15,342.84	90,522,811	3.375	2044/5/15	2.49
13	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.875% NOV46	619,000	14,354.67	88,855,417	14,433.79	89,345,179	2.875	2046/11/15	2.46
14	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2% FEB50	681,100	12,565.27	85,582,057	12,440.60	84,732,946	2	2050/2/15	2.33
15	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 0.625% MAY30	766,000	10,757.54	82,402,802	10,774.00	82,528,840	0.625	2030/5/15	2.27
16	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.375% MAY27	619,000	12,083.71	74,798,191	12,174.62	75,360,898	2.375	2027/5/15	2.07
17	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% OCT21	644,000	11,064.39	71,254,691	11,036.61	71,075,809	2	2021/10/31	1.95
18	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 3.125% NOV28	505,000	12,942.26	65,358,451	13,051.69	65,911,039	3.125	2028/11/15	1.81
19	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.75% AUG47	455,000	14,061.75	63,980,978	14,181.27	64,524,813	2.75	2047/8/15	1.77
20	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.625% MAY26	540,000	11,461.68	61,893,096	11,555.95	62,402,167	1.625	2026/5/15	1.72
21	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3% AUG48	400,800	14,773.84	59,213,580	14,925.35	59,820,830	3	2048/8/15	1.64
22	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% MAY24	483,000	11,487.77	55,485,965	11,523.12	55,656,716	2	2024/5/31	1.53
23	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% JUL23	475,000	11,633.39	55,258,625	11,625.81	55,222,641	2.75	2023/7/31	1.52
24	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.75% NOV43	321,000	15,987.60	51,320,214	16,140.79	51,811,963	3.75	2043/11/15	1.42
25	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.5% FEB46	377,200	13,366.49	50,418,414	13,442.24	50,704,160	2.5	2046/2/15	1.39
26	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.875% MAY28	335,000	12,634.19	42,324,564	12,740.25	42,679,854	2.875	2028/5/15	1.17
27	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% APR23	328,000	11,574.47	37,964,276	11,557.63	37,909,059	2.75	2023/4/30	1.04
28	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% OCT21	328,000	10,941.50	35,888,126	10,928.87	35,846,714	1.25	2021/10/31	0.99
29	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.875% MAY25	276,000	12,090.44	33,369,637	12,137.58	33,499,733	2.875	2025/5/31	0.92
30	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.75% SEP22	283,000	11,169.60	31,609,989	11,156.13	31,571,876	1.75	2022/9/30	0.87

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2020年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2020年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	89.43
特殊債券	9.76