有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年6月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	316,924,639	1.6692	529,013,599	1.6995	538,613,423	100.06

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年6月29日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.125% JUN21	3,255,000	10,572.04	344,120,084	10,582.47	344,459,652	1.125	2021/6/30	7.81
2	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% AUG20	2,899,000	10,779.37	312,494,143	10,782.83	312,594,286	1.375	2020/8/31	7.08
3	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 711065	2,339,413.49	11,885.26	278,045,394	11,840.57	276,999,897	5	2040/1/15	6.28
4	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% JUL23	2,524,000	10,265.53	259,102,203	10,279.35	259,450,957	1.25	2023/7/31	5.88
5	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.875% SEP22	2,350,000	10,694.74	251,326,507	10,692.15	251,265,625	1.875	2022/9/30	5.69
6	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.75% AUG41	1,846,000	12,475.47	230,297,274	12,542.83	231,540,745	3.75	2041/8/15	5.25
7	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% AUG25	1,897,000	10,473.66	198,685,425	10,478.84	198,783,718	2	2025/8/15	4.51
8	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.25% FEB20	1,767,000	11,030.25	194,904,537	11,011.68	194,576,455	2.25	2020/2/29	4.41
9	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% JUN21	1,277,000	10,910.29	139,324,506	10,900.28	139,196,579	2.125	2021/6/30	3.15
10	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% FEB25	1,144,000	11,036.66	126,259,469	11,022.91	126,102,096	2.75	2025/2/28	2.86
11	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 737297	1,038,879.21	11,688.49	121,429,391	11,724.03	121,798,588	4.5	2040/5/15	2.76
12	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.375% MAY27	918,000	10,541.70	96,772,818	10,655.01	97,813,080	2.375	2027/5/15	2.22
13	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.5% FEB45	916,000	9,983.97	91,453,191	10,109.22	92,600,532	2.5	2045/2/15	2.10
14	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% SEP19	800,000	10,905.87	87,247,011	10,911.50	87,292,056	1.375	2019/9/30	1.98
15	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.25% FEB21	795,000	10,981.45	87,302,592	10,961.59	87,144,684	2.25	2021/2/15	1.98
16	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.875% NOV46	679,000	10,722.37	72,804,960	10,857.10	73,719,713	2.875	2046/11/15	1.67
17	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.875% MAY43	668,000	10,786.28	72,052,389	10,889.91	72,744,646	2.875	2043/5/15	1.65
18	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% OCT21	669,000	10,836.37	72,495,344	10,828.60	72,443,347	2	2021/10/31	1.64
19	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.875% MAY28	650,000	11,084.65	72,050,273	11,088.54	72,075,534	2.875	2028/5/15	1.63
20	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.375% MAY44	590,000	11,763.87	69,406,857	11,877.86	70,079,423	3.375	2044/5/15	1.59
21	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.875% MAY25	591,000	11,104.75	65,629,132	11,105.81	65,635,371	2.875	2025/5/31	1.49
22	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.625% MAY26	570,000	10,107.50	57,612,757	10,121.31	57,691,517	1.625	2026/5/15	1.31
23	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.5% MAY20	500,000	10,850.19	54,250,959	10,850.62	54,253,118	1.5	2020/5/15	1.23
24	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.75% AUG47	477,000	10,446.03	49,827,564	10,580.75	50,470,180	2.75	2047/8/15	1.14
25	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% MAR21	465,500	10,658.47	49,615,196	10,661.92	49,631,276	1.25	2021/3/31	1.12
26	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% DEC22	407,000	10,788.87	43,910,727	10,782.83	43,886,123	2.125	2022/12/31	0.99
27	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA2 POOL NO 4558	352,909.17	11,701.76	41,296,599	11,610.20	40,973,484	4.5	2039/10/20	0.93
28	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% MAR24	380,000	10,680.06	40,584,243	10,678.33	40,577,679	2.125	2024/3/31	0.92
29	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.75% SEP22	378,000	10,635.15	40,200,894	10,636.88	40,207,422	1.75	2022/9/30	0.91
30	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.875% FEB22	370,000	10,755.19	39,794,227	10,751.74	39,781,446	1.875	2022/2/28	0.90

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成30年6月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成30年6月29日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	86.06
特殊債券	10.29