有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年12月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	376,933,586	1.7343	653,717,861	1.7515	660,199,175	100.06

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年12月29日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.125% JUN21	3,430,000	11,045.75	378,869,225	10,933.63	375,023,607	1.125	2021/6/30	7.53
2	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% JUN21	2,877,000	11,448.31	329,367,950	11,312.35	325,456,578	2.125	2021/6/30	6.54
3	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% AUG20	2,899,000	11,222.31	325,334,838	11,128.73	322,622,009	1.375	2020/8/31	6.48
4	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 711065	2,501,276.11	12,591.58	314,950,432	12,442.56	311,222,858	5	2040/1/15	6.25
5	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% JUL23	2,524,000	10,730.58	270,839,989	10,689.97	269,815,010	1.25	2023/7/31	5.42
6	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.875% SEP22	2,350,000	11,178.30	262,690,128	11,122.55	261,380,036	1.875	2022/9/30	5.25
7	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.75% AUG41	1,846,000	13,330.46	246,080,453	13,364.01	246,699,728	3.75	2041/8/15	4.96
8	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% SEP19	2,100,000	11,273.51	236,743,827	11,199.35	235,186,546	1.375	2019/9/30	4.73
9	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1% NOV19	2,086,000	11,178.17	233,176,665	11,113.72	231,832,337	1	2019/11/15	4.66
10	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% AUG25	1,897,000	11,148.15	211,480,524	10,992.78	208,533,060	2	2025/8/15	4.19
11	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 737297	1,147,819.68	12,363.32	141,908,734	12,155.51	139,523,345	4.5	2040/5/15	2.80
12	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.5% FEB45	976,000	10,653.78	103,980,905	10,742.06	104,842,530	2.5	2045/2/15	2.11
13	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.5% OCT19	900,000	11,229.37	101,064,375	11,220.10	100,980,949	1.5	2019/10/31	2.03
14	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 4.75% FEB41	630,000	15,311.50	96,462,451	15,307.96	96,440,203	4.75	2041/2/15	1.94
15	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 4.375% FEB38	602,000	14,483.42	87,190,199	14,419.85	86,807,553	4.375	2038/2/15	1.74
16	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.625% NOV20	714,100	11,284.99	80,586,129	11,179.05	79,829,630	1.625	2020/11/30	1.60
17	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.875% NOV46	679,000	11,455.37	77,781,996	11,557.78	78,477,334	2.875	2046/11/15	1.58
18	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.875% MAY43	668,000	11,510.10	76,887,530	11,586.03	77,394,689	2.875	2043/5/15	1.55
19	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% OCT21	669,000	11,386.51	76,175,789	11,243.50	75,219,015	2	2021/10/31	1.51
20	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.375% MAY44	590,000	12,580.07	74,222,460	12,645.40	74,607,896	3.375	2044/5/15	1.50
21	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.875% MAY19	577,000	11,194.94	64,594,834	11,148.15	64,324,861	0.875	2019/5/15	1.29
22	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.625% MAY26	570,000	10,766.78	61,370,653	10,623.76	60,555,464	1.625	2026/5/15	1.22
23	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.5% MAY20	500,000	11,274.39	56,371,992	11,186.11	55,930,586	1.5	2020/5/15	1.12
24	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.25% NOV27	475,000	11,093.72	52,695,188	11,119.90	52,819,554	2.25	2027/11/15	1.06
25	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% MAR21	465,500	11,121.67	51,771,382	11,013.08	51,265,915	1.25	2021/3/31	1.03
26	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.375% MAY27	424,000	11,400.64	48,338,715	11,247.03	47,687,412	2.375	2027/5/15	0.96
27	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA2 POOL NO 4558	389,506.19	12,077.43	47,042,376	11,976.89	46,650,755	4.5	2039/10/20	0.94
28	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% MAR24	380,000	11,332.66	43,064,122	11,165.81	42,430,087	2.125	2024/3/31	0.85
29	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.75% SEP22	378,000	11,194.43	42,314,973	11,060.75	41,809,663	1.75	2022/9/30	0.84
30	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.875% FEB22	370,000	11,311.47	41,852,463	11,165.81	41,313,506	1.875	2022/2/28	0.83

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成29年12月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成29年12月29日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	87.85
特殊債券	10.32