有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年6月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	62,284,472	1.8960	118,096,661	1.9406	120,869,246	100.07

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年6月30日現在)

順位	国/ 地域	投資国/ 地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.125% FEB23	3,690,000	11,051.08	407,785,175	11,043.74	407,514,211	0.125	2023/2/28	12.63
2	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 711065	1,369,319.68	12,405.97	169,877,391	12,937.44	177,154,936	5	2040/1/15	5.49
3	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% AUG25	1,325,000	11,673.10	154,668,591	11,635.08	154,164,933	2	2025/8/15	4.78
4	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.625% MAR27	1,244,000	10,750.44	133,735,590	10,811.78	134,498,626	0.625	2027/3/31	4.17
5	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% FEB25	1,124,000	11,977.19	134,623,686	11,914.99	133,924,544	2.75	2025/2/28	4.15
6	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.125% JUN22	1,035,000	11,060.59	114,477,124	11,060.59	114,477,124	0.125	2022/6/30	3.55
7	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.75% APR26	880,000	11,034.77	97,106,048	10,998.39	96,785,836	0.75	2026/4/30	3.00
8	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.75% MAY26	870,000	10,995.90	95,664,356	10,991.47	95,625,869	0.75	2026/5/31	2.96
9	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.5% FEB45	801,000	11,503.77	92,145,242	11,916.72	95,452,949	2.5	2045/2/15	2.96
10	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.875% NOV23	800,000	11,811.32	94,490,610	11,735.30	93,882,420	2.875	2023/11/30	2.91
11	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 737297	636,169.56	12,722.22	80,934,947	12,518.69	79,640,135	4.5	2040/5/15	2.47
12	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.75% JAN28	640,000	10,674.42	68,316,323	10,755.63	68,836,049	0.75	2028/1/31	2.13
13	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.625% MAY31	560,000	11,193.63	62,684,347	11,211.77	62,785,942	1.625	2031/5/15	1.95
14	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.375% MAY44	453,000	13,314.52	60,314,789	13,739.56	62,240,229	3.375	2044/5/15	1.93
15	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BILL 08JUL2	560,000	11,057.96	61,924,614	11,057.96	61,924,614	-	2021/7/8	1.92
16	アメリカ	アメリカ	国債証券	STRIPS 0% AUG26	570,000	10,494.55	59,818,983	10,483.12	59,753,828	0	2026/8/15	1.85
17	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% MAY24	483,000	11,610.03	56,076,474	11,558.20	55,826,114	2	2024/5/31	1.73
18	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% JUL23	475,000	11,699.01	55,570,337	11,629.04	55,237,949	2.75	2023/7/31	1.71
19	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.375% MAY27	430,000	11,874.39	51,059,883	11,896.85	51,156,468	2.375	2027/5/15	1.59
20	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.75% NOV43	321,000	14,054.02	45,113,425	14,463.51	46,427,893	3.75	2043/11/15	1.44
21	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% JUN23	399,000	11,343.08	45,258,924	11,305.94	45,110,705	1.375	2023/6/30	1.40
22	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% APR23	328,000	11,635.08	38,163,093	11,566.84	37,939,237	2.75	2023/4/30	1.18
23	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.875% MAY25	276,000	12,063.58	33,295,500	12,004.84	33,133,362	2.875	2025/5/31	1.03
24	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% NOV22	264,000	11,391.46	30,073,475	11,345.24	29,951,457	2	2022/11/30	0.93
25	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% MAR24	255,000	11,635.08	29,669,478	11,578.07	29,524,082	2.125	2024/3/31	0.91
26	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.375% MAY51	250,000	11,695.99	29,239,987	11,762.94	29,407,369	2.375	2051/5/15	0.91
27	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.5% FEB39	210,800	13,429.94	28,310,316	13,779.30	29,046,774	3.5	2039/2/15	0.90
28	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.125% FEB28	260,000	10,936.36	28,434,542	11,014.80	28,638,492	1.125	2028/2/29	0.89
29	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.375% JUL27	258,000	10,512.01	27,120,989	10,590.62	27,323,817	0.375	2027/7/31	0.85
30	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.625% JAN26	210,000	12,002.24	25,204,724	11,959.91	25,115,828	2.625	2026/1/31	0.78

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2021年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2021年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	86.80
特殊債券	8.75