有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年12月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	222,543,877	1.8184	404,673,786	1.8260	406,365,119	100.07

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2019年12月30日現在)

順位	国/ 地域	投資国/ 地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% FEB21	2,580,000	10,999.82	283,795,459	11,000.50	283,813,126	2	2021/2/28	7.66
2	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% JUN23	2,507,000	10,874.92	272,634,385	10,858.42	272,220,668	1.375	2023/6/30	7.34
3	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.625% AUG22	2,134,000	10,970.55	234,111,557	10,961.13	233,910,634	1.625	2022/8/31	6.31
4	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 711065	1,883,417.71	12,355.08	232,697,787	12,348.35	232,571,085	5	2040/1/15	6.27
5	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% AUG25	1,617,000	11,192.23	180,978,500	11,108.35	179,622,130	2	2025/8/15	4.85
6	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% FEB25	1,124,000	11,608.22	130,476,441	11,523.48	129,523,989	2.75	2025/2/28	3.49
7	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% JUN21	1,127,000	11,040.36	124,424,871	11,037.74	124,395,352	2.125	2021/6/30	3.36
8	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 737297	865,033.52	12,068.03	104,392,539	12,009.69	103,887,907	4.5	2040/5/15	2.80
9	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.5% FEB45	876,000	11,613.36	101,733,034	11,324.05	99,198,705	2.5	2045/2/15	2.68
10	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.875% NOV23	800,000	11,520.91	92,167,350	11,459.29	91,674,330	2.875	2023/11/30	2.47
11	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.375% MAY27	758,000	11,517.49	87,302,612	11,382.25	86,277,506	2.375	2027/5/15	2.33
12	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.875% MAY43	668,000	12,378.56	82,688,835	12,075.56	80,664,783	2.875	2043/5/15	2.18
13	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.375% MAY44	590,000	13,451.91	79,366,291	13,124.94	77,437,179	3.375	2044/5/15	2.09
14	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.875% NOV46	634,000	12,489.84	79,185,586	12,178.27	77,210,287	2.875	2046/11/15	2.08
15	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% OCT21	644,000	11,035.60	71,069,278	11,032.17	71,047,229	2	2021/10/31	1.92
16	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.875% MAY25	526,000	11,701.52	61,550,002	11,609.08	61,063,762	2.875	2025/5/31	1.65
17	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 3.125% NOV28	505,000	12,248.46	61,854,750	12,084.12	61,024,833	3.125	2028/11/15	1.65
18	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.625% AUG29	555,000	10,853.22	60,235,402	10,711.20	59,447,170	1.625	2029/8/15	1.60
19	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.625% MAY26	540,000	10,945.72	59,106,936	10,853.28	58,607,753	1.625	2026/5/15	1.58
20	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.75% AUG47	455,000	12,209.09	55,551,370	11,916.36	54,219,446	2.75	2047/8/15	1.46
21	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% JUL23	475,000	11,424.19	54,264,939	11,377.97	54,045,391	2.75	2023/7/31	1.46
22	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% MAY24	483,000	11,168.27	53,942,756	11,109.21	53,657,498	2	2024/5/31	1.45
23	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3% AUG48	400,800	12,830.50	51,424,655	12,517.22	50,169,057	3	2048/8/15	1.35
24	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.75% AUG41	346,000	14,082.84	48,726,635	13,737.79	47,532,777	3.75	2041/8/15	1.28
25	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.5% FEB46	377,200	11,621.91	43,837,879	11,334.32	42,753,071	2.5	2046/2/15	1.15
26	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.875% MAY28	360,000	11,979.70	43,126,924	11,825.63	42,572,277	2.875	2028/5/15	1.15
27	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.875% FEB22	370,000	11,024.47	40,790,558	11,017.62	40,765,222	1.875	2022/2/28	1.10
28	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% APR23	328,000	11,363.73	37,273,055	11,352.29	37,235,540	2.75	2023/4/30	1.00
29	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% OCT21	328,000	10,872.97	35,663,354	10,884.95	35,702,659	1.25	2021/10/31	0.96
30	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA2 POOL NO 4558	266,490.55	11,919.03	31,763,095	11,762.73	31,346,579	4.5	2039/10/20	0.85

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2019年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2019年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	88.05
特殊債券	10.20