有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年6月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	225,627,111	1.7589	396,863,582	1.7642	398,051,349	100.06

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2019年6月28日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% FEB21	3,655,000	10,696.05	390,940,710	10,808.89	395,065,109	2	2021/2/28	10.35
2	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% JUN23	2,557,000	10,346.99	264,572,736	10,622.36	271,613,940	1.375	2023/6/30	7.12
3	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 711065	2,058,520.86	11,534.60	237,442,309	11,588.02	238,541,984	5	2040/1/15	6.25
4	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.875% SEP22	2,070,000	10,603.84	219,499,514	10,826.15	224,101,473	1.875	2022/9/30	5.87
5	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% AUG25	1,617,000	10,489.31	169,612,212	10,871.63	175,794,289	2	2025/8/15	4.61
6	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% JUN21	1,277,000	10,718.36	136,873,560	10,854.36	138,610,289	2.125	2021/6/30	3.63
7	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% FEB25	1,124,000	10,965.10	123,247,793	11,314.58	127,175,897	2.75	2025/2/28	3.33
8	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.75% AUG41	928,000	12,298.83	114,133,226	13,226.16	122,738,856	3.75	2041/8/15	3.22
9	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 737297	979,115.58	11,464.54	112,251,140	11,628.26	113,854,156	4.5	2040/5/15	2.98
10	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BILL 10OCT19	900,000	10,703.40	96,330,623	10,703.40	96,330,623	-	2019/10/10	2.52
11	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.25% FEB20	892,000	10,759.59	95,975,613	10,792.47	96,268,866	2.25	2020/2/29	2.52
12	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.5% FEB45	891,000	9,872.89	87,967,452	10,730.15	95,605,704	2.5	2045/2/15	2.50
13	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.875% NOV23	800,000	11,014.79	88,118,325	11,290.16	90,321,283	2.875	2023/11/30	2.37
14	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.375% MAY27	758,000	10,666.89	80,855,090	11,129.31	84,360,227	2.375	2027/5/15	2.21
15	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.875% MAY43	668,000	10,650.99	71,148,676	11,516.68	76,931,475	2.875	2043/5/15	2.02
16	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.375% MAY44	590,000	11,589.10	68,375,744	12,513.74	73,831,097	3.375	2044/5/15	1.93
17	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.875% NOV46	634,000	10,590.36	67,142,930	11,525.10	73,069,190	2.875	2046/11/15	1.91
18	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% OCT21	644,000	10,677.94	68,765,978	10,839.63	69,807,229	2	2021/10/31	1.83
19	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.875% MAY25	526,000	11,037.69	58,058,281	11,403.00	59,979,796	2.875	2025/5/31	1.57
20	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 3.125% NOV28	505,000	11,291.00	57,019,563	11,806.37	59,622,186	3.125	2028/11/15	1.56
21	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.625% MAY26	540,000	10,179.41	54,968,858	10,595.42	57,215,268	1.625	2026/5/15	1.50
22	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.75% AUG47	477,000	10,304.05	49,150,319	11,238.79	53,609,036	2.75	2047/8/15	1.40
23	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% JUL23	475,000	10,939.84	51,964,254	11,200.05	53,200,259	2.75	2023/7/31	1.39
24	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% MAR21	465,500	10,645.10	49,552,963	10,674.57	49,690,162	1.25	2021/3/31	1.30
25	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.5% FEB46	395,200	9,837.52	38,877,886	10,713.31	42,339,023	2.5	2046/2/15	1.11
26	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.875% MAY28	360,000	11,061.94	39,823,016	11,557.10	41,605,593	2.875	2028/5/15	1.09
27	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.875% FEB22	370,000	10,631.63	39,337,034	10,815.21	40,016,280	1.875	2022/2/28	1.05
28	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% OCT21	328,000	10,480.05	34,374,567	10,654.36	34,946,326	1.25	2021/10/31	0.92
29	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA2 POOL NO 4558	297,458.67	11,366.45	33,810,507	11,458.30	34,083,707	4.5	2039/10/20	0.89
30	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.75% SEP22	283,000	10,555.84	29,873,030	10,781.52	30,511,719	1.75	2022/9/30	0.80

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2019年6月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2019年6月28日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	88.13
特殊債券	10.43