有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年12月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	483,203,215	1.8356	886,991,965	1.8061	872,713,326	100.09

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年12月30日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% NOV18 15	7,858,000	12,065.38	948,098,290	12,026.13	945,013,784	1.25	2018/11/15	13.88
2	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.625% SEP17	4,774,000	12,077.96	576,601,847	11,970.54	571,473,699	0.625	2017/9/30	8.39
3	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 711065	3,527,523.97	13,431.12	473,786,315	13,368.77	471,586,595	5	2040/1/15	6.92
4	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.375% OCT16	3,718,000	12,067.03	448,652,194	12,024.25	447,061,677	0.375	2016/10/31	6.56
5	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% AUG20	3,302,000	12,032.43	397,311,110	11,851.81	391,346,998	1.375	2020/8/31	5.75
6	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% JUN21	2,877,000	12,501.98	359,681,973	12,189.14	350,681,791	2.125	2021/6/30	5.15
7	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.75% AUG41	2,363,000	14,271.59	337,237,777	13,800.42	326,103,979	3.75	2041/8/15	4.79
8	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 710503	1,896,261.1	13,449.22	255,032,347	13,301.06	252,222,987	5	2039/11/15	3.70
9	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% AUG25	1,898,000	11,756.82	223,144,592	11,725.55	222,551,004	2	2025/8/15	3.27
10	アメリカ	アメリカ	特殊債券	G2 MA3035 4% AUG45	1,652,098.53	12,898.03	213,088,220	12,797.92	211,434,367	4	2045/8/20	3.10
11	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.875% NOV17	1,741,000	12,055.81	209,891,783	12,021.42	209,293,006	0.875	2017/11/30	3.07
12	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 737297	1,429,825.93	13,299.66	190,162,054	13,170.07	188,309,096	4.5	2040/5/15	2.77
13	アメリカ	アメリカ	特殊債券	G2 MA3033 3% AUG45	1,380,213.18	12,387.85	170,978,781	12,197.65	168,353,593	3	2045/8/20	2.47
14	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.625% FEB44	1,079,000	14,009.60	151,163,641	13,513.97	145,815,775	3.625	2044/2/15	2.14
15	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 4.75% FEB41	873,000	16,447.71	143,588,575	15,973.28	139,446,794	4.75	2041/2/15	2.05
16	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.875% SEP16	1,130,000	12,123.18	136,992,041	12,075.13	136,449,014	0.875	2016/9/15	2.00
17	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% NOV18 30	1,121,000	12,197.62	136,735,416	12,021.42	134,760,171	1.25	2018/11/30	1.98
18	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.5% AUG16	1,100,000	12,080.78	132,888,663	12,045.92	132,505,161	0.5	2016/8/31	1.95
19	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.5% FEB45	1,001,000	11,201.08	112,122,904	10,777.63	107,884,118	2.5	2045/2/15	1.58
20	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA2 POOL NO 4558	669,408.1	13,068.09	87,478,876	12,972.08	86,836,208	4.5	2039/10/20	1.28
21	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.875% MAY43	738,000	12,142.03	89,608,216	11,710.47	86,423,321	2.875	2043/5/15	1.27
22	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.625% NOV20	714,000	12,044.51	85,997,804	11,969.60	85,462,946	1.625	2020/11/30	1.25
23	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.5% FEB17	688,000	12,075.60	83,080,162	12,010.58	82,632,850	0.5	2017/2/28	1.21
24	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% OCT21	669,000	12,390.79	82,894,404	12,070.42	80,751,127	2	2021/10/31	1.19
25	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% DEC21	656,000	12,464.28	81,765,740	12,142.03	79,651,748	2.125	2021/12/31	1.17
26	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.375% MAY44	590,000	13,370.74	78,887,420	12,892.07	76,063,261	3.375	2044/5/15	1.12
27	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.875% OCT18	609,000	12,003.52	73,101,447	11,913.06	72,550,561	0.875	2018/10/15	1.07
28	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.875% SEP17	489,000	12,368.17	60,480,392	12,223.06	59,770,810	1.875	2017/9/30	0.88
29	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% OCT20	489,000	11,937.97	58,376,712	11,829.20	57,844,801	1.375	2020/10/31	0.85
30	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3% NOV44	324,000	12,430.36	40,274,393	11,966.77	38,772,346	3	2044/11/15	0.57

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成27年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成27年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	76.51
特殊債券	20.25