有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年6月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	389,658,349	1.7230	671,385,195	1.7334	675,433,782	100.07

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年6月30日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% 15NOV18	4,300,000	11,212.32	482,129,760	11,188.62	481,110,877	1.25	2018/11/15	9.15
2	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.125% JUN21	3,430,000	10,948.00	375,516,400	10,943.62	375,366,339	1.125	2021/6/30	7.14
3	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 711065	2,746,074.34	12,604.48	346,128,391	12,513.34	343,625,781	5	2040/1/15	6.53
4	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% JUN21	2,877,000	11,403.00	328,064,310	11,375.00	327,258,750	2.125	2021/6/30	6.22
5	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% AUG20	2,899,000	11,148.47	323,194,435	11,129.12	322,633,335	1.375	2020/8/31	6.13
6	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.875% SEP19	2,750,000	11,084.50	304,823,750	11,071.37	304,462,814	0.875	2019/9/15	5.79
7	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% JUL23	2,524,000	10,712.80	270,391,072	10,713.50	270,408,740	1.25	2023/7/31	5.14
8	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.75% AUG41	1,846,000	12,979.68	239,604,893	13,168.74	243,095,124	3.75	2041/8/15	4.62
9	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1% NOV19	2,086,000	11,105.50	231,660,730	11,086.25	231,259,175	1	2019/11/15	4.40
10	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 710503	1,729,375.16	12,368.15	213,891,885	12,277.23	212,319,440	5	2039/11/15	4.04
11	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% AUG25	1,897,000	11,043.20	209,489,504	11,037.24	209,376,632	2	2025/8/15	3.98
12	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 737297	1,166,593.5	12,237.11	142,757,446	12,301.72	143,511,094	4.5	2040/5/15	2.73
13	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.625% FEB44	1,079,000	12,764.50	137,728,955	12,962.24	139,862,677	3.625	2044/2/15	2.66
14	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% 30NOV18	1,121,000	11,212.68	125,694,227	11,187.74	125,414,677	1.25	2018/11/30	2.38
15	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.5% FEB45	976,000	10,317.43	100,698,214	10,507.00	102,548,320	2.5	2045/2/15	1.95
16	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 4.75% FEB41	630,000	14,971.25	94,318,875	15,141.00	95,388,300	4.75	2041/2/15	1.81
17	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.625% NOV20	714,100	11,222.75	80,141,658	11,200.87	79,985,449	1.625	2020/11/30	1.52
18	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.875% MAY43	668,000	11,163.24	74,570,509	11,361.00	75,891,480	2.875	2043/5/15	1.44
19	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% OCT21	669,000	11,329.49	75,794,354	11,304.12	75,624,596	2	2021/10/31	1.44
20	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.375% MAY44	590,000	12,232.49	72,171,749	12,432.00	73,348,800	3.375	2044/5/15	1.39
21	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.875% MAY19	577,000	11,113.37	64,124,173	11,099.37	64,043,393	0.875	2019/5/15	1.22
22	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.625% MAY26	570,000	10,650.49	60,707,849	10,647.00	60,687,900	1.625	2026/5/15	1.15
23	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.5% MAY20	500,000	11,222.31	56,111,562	11,193.87	55,969,375	1.5	2020/5/15	1.06
24	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA2 POOL NO 4558	443,287.07	12,075.83	53,530,636	11,947.61	52,962,219	4.5	2039/10/20	1.01
25	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% MAR21	465,500	11,035.49	51,370,252	11,025.00	51,321,375	1.25	2021/3/31	0.98
26	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% MAR24	380,000	11,239.19	42,708,924	11,231.50	42,679,700	2.125	2024/3/31	0.81
27	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.875% FEB22	370,000	11,259.50	41,660,150	11,231.50	41,556,550	1.875	2022/2/28	0.79
28	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% OCT20	339,000	11,131.74	37,736,631	11,116.00	37,683,240	1.375	2020/10/31	0.72
29	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.125% AUG44	313,000	11,691.74	36,595,177	11,889.50	37,214,135	3.125	2044/8/15	0.71
30	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% OCT21	328,000	10,967.25	35,972,580	10,955.87	35,935,269	1.25	2021/10/31	0.68

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成29年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成29年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	83.93
特殊債券	14.65