有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年12月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	412,845,497	1.7301	714,277,422	1.7652	728,754,871	100.10

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年12月30日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% 15NOV18	7,439,000	11,729.99	872,594,477	11,663.56	867,652,321	1.25	2018/11/15	15.09
2	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 711065	2,996,481.84	13,240.25	396,741,788	12,980.21	388,949,837	5	2040/1/15	6.77
3	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.125% JUN21	3,430,000	11,557.99	396,439,131	11,261.30	386,262,820	1.125	2021/6/30	6.72
4	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% AUG20	3,046,000	11,728.69	357,256,156	11,517.94	350,836,719	1.375	2020/8/31	6.10
5	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% JUN21	2,877,000	12,082.19	347,604,812	11,760.02	338,336,049	2.125	2021/6/30	5.89
6	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.875% SEP19	2,750,000	11,603.49	319,096,142	11,493.37	316,067,859	0.875	2019/9/15	5.50
7	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% JUL23	2,606,000	11,420.59	297,620,692	10,933.67	284,931,664	1.25	2023/7/31	4.96
8	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.75% AUG41	1,947,000	14,398.16	280,332,254	13,059.62	254,270,823	3.75	2041/8/15	4.42
9	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1% NOV19	2,086,000	11,531.14	240,539,683	11,504.29	239,979,648	1	2019/11/15	4.17
10	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 710503	1,750,880.03	13,020.08	227,966,107	12,752.31	223,277,661	5	2039/11/15	3.88
11	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% AUG25	1,967,000	11,874.69	233,575,336	11,244.92	221,187,680	2	2025/8/15	3.85
12	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 737297	1,236,933.14	13,043.38	161,337,954	12,865.95	159,143,203	4.5	2040/5/15	2.77
13	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.625% FEB44	1,079,000	14,229.98	153,541,500	12,844.84	138,595,852	3.625	2044/2/15	2.41
14	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% 30NOV18	1,121,000	11,729.99	131,493,266	11,659.01	130,697,512	1.25	2018/11/30	2.27
15	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.5% FEB45	1,001,000	11,514.30	115,258,226	10,318.46	103,287,842	2.5	2045/2/15	1.80
16	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 4.75% FEB41	680,000	16,570.70	112,680,777	15,114.57	102,779,127	4.75	2041/2/15	1.79
17	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.625% NOV20	714,100	11,834.65	84,511,278	11,588.93	82,756,584	1.625	2020/11/30	1.44
18	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.875% MAY43	738,000	12,431.66	91,745,704	11,192.14	82,597,999	2.875	2043/5/15	1.44
19	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% OCT21	669,000	12,018.49	80,403,709	11,667.20	78,053,578	2	2021/10/31	1.36
20	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.375% MAY44	590,000	13,625.68	80,391,568	12,287.87	72,498,461	3.375	2044/5/15	1.26
21	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.875% MAY19	577,000	11,625.33	67,078,200	11,534.32	66,553,084	0.875	2019/5/15	1.16
22	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA2 POOL NO 4558	502,025.55	12,632.17	63,416,748	12,646.27	63,487,509	4.5	2039/10/20	1.10
23	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.625% MAY26	570,000	11,456.79	65,303,712	10,819.00	61,668,350	1.625	2026/5/15	1.07
24	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% OCT20	489,000	11,721.80	57,319,633	11,494.28	56,207,061	1.375	2020/10/31	0.98
25	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% MAR21	465,500	11,638.07	54,175,258	11,365.05	52,904,333	1.25	2021/3/31	0.92
26	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.75% JUL19	380,000	11,574.37	43,982,619	11,475.17	43,605,664	0.75	2019/7/15	0.76
27	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% OCT21	328,000	11,402.04	37,398,695	11,283.14	37,008,727	1.25	2021/10/31	0.64
28	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.125% AUG44	313,000	13,026.85	40,774,066	11,725.44	36,700,647	3.125	2044/8/15	0.64
29	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.625% OCT23	319,000	11,339.57	36,173,239	11,172.11	35,639,059	1.625	2023/10/31	0.62
30	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.75% SEP22	285,000	11,825.55	33,702,832	11,401.45	32,494,157	1.75	2022/9/30	0.57

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成28年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成28年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	82.07
特殊債券	14.93