有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年6月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	486,390,222	1.8170	883,818,393	1.8195	884,987,008	100.10

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年6月30日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.375% OCT16	5,480,000	12,232.56	670,344,491	12,234.47	670,449,340	0.375	2016/10/31	8.57
2	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.625% SEP17	4,774,000	12,221.08	583,434,552	12,209.60	582,886,512	0.625	2017/9/30	7.45
3	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 711065	3,794,656.99	13,702.15	519,949,783	13,729.41	520,984,092	5	2040/1/15	6.66
4	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% JUN18	3,385,000	12,418.15	420,354,445	12,379.88	419,059,153	1.375	2018/6/30	5.36
5	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.5% AUG16	3,199,000	12,264.61	392,344,909	12,261.26	392,237,801	0.5	2016/8/31	5.01
6	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% JUN21	2,877,000	12,629.56	363,352,715	12,396.14	356,637,212	2.125	2021/6/30	4.56
7	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 4.5% MAY38	1,835,000	16,707.72	306,586,819	15,311.98	280,975,013	4.5	2038/5/15	3.59
8	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.75% AUG41	2,022,000	15,231.63	307,983,598	13,753.62	278,098,242	3.75	2041/8/15	3.56
9	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 4.375% MAY41	1,810,000	16,705.81	302,375,256	15,136.92	273,978,336	4.375	2041/5/15	3.50
10	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1% FEB18	2,172,000	12,307.18	267,311,985	12,281.35	266,750,972	1	2018/2/15	3.41
11	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 710503	1,917,179.76	13,702.15	262,694,942	13,651.81	261,729,792	5	2039/11/15	3.35
12	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.25% NOV24	1,906,000	12,619.04	240,519,025	12,168.46	231,931,014	2.25	2024/11/15	2.97
13	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 737297	1,693,673.56	13,549.09	229,477,397	13,467.91	228,102,571	4.5	2040/5/15	2.92
14	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 710478	1,530,024.57	13,702.15	209,646,337	13,651.81	208,876,090	5	2039/9/15	2.67
15	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% SEP18	1,550,000	12,395.19	192,125,485	12,347.36	191,384,088	1.375	2018/9/30	2.45
16	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.5% FEB45	1,646,000	12,068.66	198,650,204	10,784.20	177,508,091	2.5	2045/2/15	2.27
17	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 691667	1,294,592.54	13,702.15	177,387,076	13,651.81	176,735,351	5	2039/7/15	2.26
18	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.625% FEB44	1,079,000	14,972.38	161,552,007	13,464.71	145,284,295	3.625	2044/2/15	1.86
19	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.875% SEP16	1,130,000	12,326.31	139,287,354	12,314.83	139,157,633	0.875	2016/9/15	1.78
20	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% NOV18	1,121,000	12,324.40	138,156,536	12,278.48	137,641,787	1.25	2018/11/30	1.76
21	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 710489	990,828.02	13,702.15	135,764,791	13,651.81	135,265,987	5	2039/10/15	1.73
22	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA POOL NO 724726	898,072.73	13,702.15	123,055,316	13,683.97	122,892,066	5	2040/4/15	1.57
23	アメリカ	アメリカ	特殊債券	GNMA2 POOL NO 4558	773,625.76	13,338.47	103,189,906	13,254.94	102,543,686	4.5	2039/10/20	1.31
24	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% FEB20	715,000	12,263.17	87,681,710	12,141.68	86,813,031	1.375	2020/2/29	1.11
25	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.875% MAY43	738,000	13,043.79	96,263,206	11,669.10	86,117,974	2.875	2043/5/15	1.10
26	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.5% FEB17	688,000	12,243.08	84,232,437	12,234.47	84,173,202	0.5	2017/2/28	1.08
27	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2% OCT21	669,000	12,516.68	83,736,628	12,267.00	82,066,248	2	2021/10/31	1.05
28	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% DEC21	656,000	12,613.30	82,743,291	12,337.79	80,935,928	2.125	2021/12/31	1.03
29	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.125% AUG20	551,000	12,677.40	69,852,482	12,508.07	68,919,500	2.125	2020/8/31	0.88
30	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.375% DEC20	528,000	12,824.72	67,714,544	12,620.95	66,638,668	2.375	2020/12/31	0.85

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成27年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成27年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	69.04
特殊債券	23.08