有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

【提出】: 2015/10/09 9:05
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成27年 1月21日から平成27年 7月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成27年 1月20日現在				当期平成27年 7月21日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			15,705,409,584口				26,473,362,142口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2176円			1口当たり純資産額	1.1704円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,176円)			(10,000口当たり純資産額)	(11,704円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日				当期自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成26年 7月23日から平成26年 8月20日まで				平成27年 1月21日から平成27年 2月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,648,948円		費用控除後の配当等収益額	A	45,073,490円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	140,063,032円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	871,573,449円		収益調整金額	C	3,895,736,090円
	分配準備積立金額	D	266,745,647円		分配準備積立金額	D	2,787,901,838円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,293,031,076円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,728,711,418円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,528,134,790口		当ファンドの期末残存口数	F	16,382,913,377口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,980円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,107円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,320,336円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	73,723,110円
	平成26年 8月21日から平成26年 9月22日まで				平成27年 2月21日から平成27年 3月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,960,737円		費用控除後の配当等収益額	A	53,794,108円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	29,949,439円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,182,651,625円		収益調整金額	C	4,753,581,246円
	分配準備積立金額	D	402,748,929円		分配準備積立金額	D	2,728,988,006円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,635,310,730円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,536,363,360円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,093,063,718口		当ファンドの期末残存口数	F	18,408,768,951口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,020円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,093円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,232,659円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	82,839,460円
	平成26年 9月23日から平成26年10月20日まで				平成27年 3月21日から平成27年 4月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,372,455円		費用控除後の配当等収益額	A	67,866,801円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,527,545,698円		収益調整金額	C	5,416,399,690円
	分配準備積立金額	D	428,592,670円		分配準備積立金額	D	2,671,279,087円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,976,510,823円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,155,545,578円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,791,748,780口		当ファンドの期末残存口数	F	19,966,009,882口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,018円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,084円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,479,371円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	89,847,044円
	平成26年10月21日から平成26年11月20日まで				平成27年 4月21日から平成27年 5月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,816,516円		費用控除後の配当等収益額	A	79,532,285円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,404,319,970円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,938,259,529円		収益調整金額	C	6,680,077,330円
	分配準備積立金額	D	409,445,220円		分配準備積立金額	D	2,621,828,205円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,782,841,235円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,381,437,820円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,758,731,949口		当ファンドの期末残存口数	F	23,008,589,495口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,217円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,077円
	10,000口当たり分配金額	H	35円		10,000口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,155,561円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	103,538,652円
	平成26年11月21日から平成26年12月22日まで				平成27年 5月21日から平成27年 6月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	43,010,120円		費用控除後の配当等収益額	A	45,479,568円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	541,150,226円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,745,071,154円		収益調整金額	C	7,438,750,386円
	分配準備積立金額	D	1,777,293,773円		分配準備積立金額	D	2,567,247,091円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,106,525,273円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,051,477,045円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,193,993,111口		当ファンドの期末残存口数	F	24,805,228,467口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,597円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,052円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	56,775,972円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	111,623,528円
	平成26年12月23日から平成27年 1月20日まで				平成27年 6月23日から平成27年 7月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	69,260,434円		費用控除後の配当等収益額	A	115,351,144円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	810,190,223円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,311,299,024円		収益調整金額	C	8,142,834,509円
	分配準備積立金額	D	2,279,957,075円		分配準備積立金額	D	2,470,064,041円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,470,706,756円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,728,249,694円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,705,409,584口		当ファンドの期末残存口数	F	26,473,362,142口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,120円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,052円
	10,000口当たり分配金額	H	45円		10,000口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	70,674,343円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	119,130,129円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日	当期自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成27年 1月20日現在	当期平成27年 7月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日	当期自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日		当期自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日
期首元本額	4,863,444,933円	期首元本額	15,705,409,584円
期中追加設定元本額	11,865,183,634円	期中追加設定元本額	13,663,674,964円
期中一部解約元本額	1,023,218,983円	期中一部解約元本額	2,895,722,406円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日	当期自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	890,504,865	526,587,693
合計	890,504,865	526,587,693

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

開示資料

決算