有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/01/18-2023/07/18)

【提出】: 2023/10/13 9:03
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2023年 1月18日から2023年 7月18日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2023年 1月17日現在				当期 2023年 7月18日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			17,415,187,868口				18,234,141,183口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1631円			1口当たり純資産額	1.2303円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,631円)			(10,000口当たり純資産額)	(12,303円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 7月20日至 2023年 1月17日				当期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2022年 7月20日から2022年 8月17日まで				2023年 1月18日から2023年 2月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	80,454,989円		費用控除後の配当等収益額	A	38,964,692円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	8,332,684,325円		収益調整金額	C	9,558,554,323円
	分配準備積立金額	D	5,583,218,866円		分配準備積立金額	D	5,081,959,746円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,996,358,180円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,679,478,761円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,078,652,644口		当ファンドの期末残存口数	F	17,116,567,668口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,704円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,576円
	10,000口当たり分配金額	H	65円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	104,511,242円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	85,582,838円
	2022年 8月18日から2022年 9月20日まで				2023年 2月18日から2023年 3月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	70,249,767円		費用控除後の配当等収益額	A	94,429,497円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	8,459,757,405円		収益調整金額	C	9,609,262,054円
	分配準備積立金額	D	5,518,047,256円		分配準備積立金額	D	5,002,409,950円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,048,054,428円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,706,101,501円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,177,173,763口		当ファンドの期末残存口数	F	17,136,744,501口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,683円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,581円
	10,000口当たり分配金額	H	65円		10,000口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	105,151,629円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	77,115,350円
	2022年 9月21日から2022年10月17日まで				2023年 3月18日から2023年 4月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	59,436,528円		費用控除後の配当等収益額	A	67,463,823円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	8,633,588,441円		収益調整金額	C	9,660,228,531円
	分配準備積立金額	D	5,460,065,426円		分配準備積立金額	D	4,987,575,701円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,153,090,395円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,715,268,055円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,351,309,491口		当ファンドの期末残存口数	F	17,158,155,194口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,655円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,576円
	10,000口当たり分配金額	H	45円		10,000口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	73,580,892円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	77,211,698円
	2022年10月18日から2022年11月17日まで				2023年 4月18日から2023年 5月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,635,992円		費用控除後の配当等収益額	A	43,026,279円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	9,445,403,153円		収益調整金額	C	10,543,268,831円
	分配準備積立金額	D	5,395,131,408円		分配準備積立金額	D	4,946,433,787円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,870,170,553円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,532,728,897円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,233,367,960口		当ファンドの期末残存口数	F	18,154,144,805口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,628円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,556円
	10,000口当たり分配金額	H	55円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	94,783,523円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,770,724円
	2022年11月18日から2022年12月19日まで				2023年 5月18日から2023年 6月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	67,099,394円		費用控除後の配当等収益額	A	84,570,562円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	9,566,834,621円		収益調整金額	C	10,615,843,320円
	分配準備積立金額	D	5,293,363,096円		分配準備積立金額	D	4,849,855,468円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,927,297,111円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,550,269,350円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,331,563,517口		当ファンドの期末残存口数	F	18,181,010,014口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,612円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,553円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	86,657,817円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	99,995,555円
	2022年12月20日から2023年 1月17日まで				2023年 6月20日から2023年 7月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	68,940,071円		費用控除後の配当等収益額	A	89,509,470円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	9,663,570,972円		収益調整金額	C	10,707,496,190円
	分配準備積立金額	D	5,249,268,232円		分配準備積立金額	D	4,788,968,783円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,981,779,275円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,585,974,443円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,415,187,868口		当ファンドの期末残存口数	F	18,234,141,183口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,602円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,547円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	87,075,939円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	100,287,776円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2022年 7月20日至 2023年 1月17日	当期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2023年 1月17日現在	当期 2023年 7月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2022年 7月20日至 2023年 1月17日	当期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2022年 7月20日至 2023年 1月17日		当期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日
期首元本額	15,025,159,093円	期首元本額	17,415,187,868円
期中追加設定元本額	3,056,245,837円	期中追加設定元本額	2,015,300,073円
期中一部解約元本額	666,217,062円	期中一部解約元本額	1,196,346,758円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2022年 7月20日至 2023年 1月17日	当期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△121,272,371	132,656,342
合計	△121,272,371	132,656,342

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/01/18-2023/07/18)

開示資料

決算