有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)

【提出】: 2017/10/13 9:10
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成29年 1月18日から平成29年 7月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成29年 1月17日現在				当期平成29年 7月18日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			37,271,554,046口				35,986,560,279口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0858円			1口当たり純資産額	1.0862円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,858円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,862円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成28年 7月20日至平成29年 1月17日				当期自平成29年 1月18日至平成29年 7月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成28年 7月20日から平成28年 8月17日まで				平成29年 1月18日から平成29年 2月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	80,708,989円		費用控除後の配当等収益額	A	103,857,314円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	11,415,387,199円		収益調整金額	C	12,463,704,378円
	分配準備積立金額	D	1,869,833,121円		分配準備積立金額	D	1,601,313,372円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,365,929,309円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,168,875,064円
	当ファンドの期末残存口数	F	33,385,276,628口		当ファンドの期末残存口数	F	35,450,806,683口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,003円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,996円
	10,000口当たり分配金額	H	35円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	116,848,468円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	141,803,226円
	平成28年 8月18日から平成28年 9月20日まで				平成29年 2月18日から平成29年 3月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	91,428,842円		費用控除後の配当等収益額	A	112,496,698円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	11,568,369,129円		収益調整金額	C	12,587,948,277円
	分配準備積立金額	D	1,817,788,996円		分配準備積立金額	D	1,544,704,467円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,477,586,967円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,245,149,442円
	当ファンドの期末残存口数	F	33,726,753,722口		当ファンドの期末残存口数	F	35,712,224,111口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,996円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,988円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	101,180,261円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	124,992,784円
	平成28年 9月21日から平成28年10月17日まで				平成29年 3月18日から平成29年 4月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	124,277,063円		費用控除後の配当等収益額	A	120,800,391円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	11,671,263,770円		収益調整金額	C	12,693,077,842円
	分配準備積立金額	D	1,793,910,132円		分配準備積立金額	D	1,516,629,297円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,589,450,965円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,330,507,530円
	当ファンドの期末残存口数	F	33,946,940,465口		当ファンドの期末残存口数	F	35,933,560,523口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,003円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,988円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	101,840,821円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	125,767,461円
	平成28年10月18日から平成28年11月17日まで				平成29年 4月18日から平成29年 5月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	80,339,569円		費用控除後の配当等収益額	A	139,525,330円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	12,997,648,461円		収益調整金額	C	12,657,414,713円
	分配準備積立金額	D	1,801,018,092円		分配準備積立金額	D	1,483,225,882円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,879,006,122円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,280,165,925円
	当ファンドの期末残存口数	F	37,231,412,957口		当ファンドの期末残存口数	F	35,766,117,402口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,996円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,992円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	93,078,532円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	125,181,410円
	平成28年11月18日から平成28年12月19日まで				平成29年 5月18日から平成29年 6月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	101,949,659円		費用控除後の配当等収益額	A	98,495,722円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	13,025,758,368円		収益調整金額	C	12,738,504,733円
	分配準備積立金額	D	1,768,387,392円		分配準備積立金額	D	1,476,677,673円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,896,095,419円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,313,678,128円
	当ファンドの期末残存口数	F	37,249,935,775口		当ファンドの期末残存口数	F	35,913,201,158口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,998円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,985円
	10,000口当たり分配金額	H	35円		10,000口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	130,374,775円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	125,696,204円
	平成28年12月20日から平成29年 1月17日まで				平成29年 6月20日から平成29年 7月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	152,933,494円		費用控除後の配当等収益額	A	168,981,490円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	13,062,044,264円		収益調整金額	C	12,788,211,986円
	分配準備積立金額	D	1,714,472,445円		分配準備積立金額	D	1,431,120,773円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,929,450,203円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,388,314,249円
	当ファンドの期末残存口数	F	37,271,554,046口		当ファンドの期末残存口数	F	35,986,560,279口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,005円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,998円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	149,086,216円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	125,952,960円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成28年 7月20日至平成29年 1月17日	当期自平成29年 1月18日至平成29年 7月18日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成29年 1月17日現在	当期平成29年 7月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成28年 7月20日至平成29年 1月17日	当期自平成29年 1月18日至平成29年 7月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成28年 7月20日至平成29年 1月17日		当期自平成29年 1月18日至平成29年 7月18日
期首元本額	34,636,940,016円	期首元本額	37,271,554,046円
期中追加設定元本額	6,336,071,275円	期中追加設定元本額	3,949,501,532円
期中一部解約元本額	3,701,457,245円	期中一部解約元本額	5,234,495,299円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成28年 7月20日至平成29年 1月17日	当期自平成29年 1月18日至平成29年 7月18日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△321,403,024	△63,557,387
合計	△321,403,024	△63,557,387

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)

開示資料

決算