有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

【提出】: 2018/04/13 9:10
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成29年 7月19日から平成30年 1月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成29年 7月18日現在				当期平成30年 1月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			35,986,560,279口				22,596,627,008口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0862円			1口当たり純資産額	1.0559円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,862円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,559円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 1月18日至平成29年 7月18日				当期自平成29年 7月19日至平成30年 1月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成29年 1月18日から平成29年 2月17日まで				平成29年 7月19日から平成29年 8月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	103,857,314円		費用控除後の配当等収益額	A	65,703,785円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	12,463,704,378円		収益調整金額	C	9,216,620,825円
	分配準備積立金額	D	1,601,313,372円		分配準備積立金額	D	1,065,813,624円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,168,875,064円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,348,138,234円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,450,806,683口		当ファンドの期末残存口数	F	25,887,474,966口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,996円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,997円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	141,803,226円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,606,162円
	平成29年 2月18日から平成29年 3月17日まで				平成29年 8月18日から平成29年 9月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	112,496,698円		費用控除後の配当等収益額	A	87,214,025円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	12,587,948,277円		収益調整金額	C	9,258,746,994円
	分配準備積立金額	D	1,544,704,467円		分配準備積立金額	D	1,027,449,261円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,245,149,442円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,373,410,280円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,712,224,111口		当ファンドの期末残存口数	F	25,956,253,341口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,988円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,996円
	10,000口当たり分配金額	H	35円		10,000口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	124,992,784円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,846,886円
	平成29年 3月18日から平成29年 4月17日まで				平成29年 9月20日から平成29年10月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	120,800,391円		費用控除後の配当等収益額	A	88,013,295円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	12,693,077,842円		収益調整金額	C	9,226,315,236円
	分配準備積立金額	D	1,516,629,297円		分配準備積立金額	D	1,007,646,453円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,330,507,530円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,321,974,984円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,933,560,523口		当ファンドの期末残存口数	F	25,829,883,941口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,988円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,996円
	10,000口当たり分配金額	H	35円		10,000口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	125,767,461円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,404,593円
	平成29年 4月18日から平成29年 5月17日まで				平成29年10月18日から平成29年11月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	139,525,330円		費用控除後の配当等収益額	A	63,471,408円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	12,657,414,713円		収益調整金額	C	8,110,641,623円
	分配準備積立金額	D	1,483,225,882円		分配準備積立金額	D	872,957,368円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,280,165,925円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,047,070,399円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,766,117,402口		当ファンドの期末残存口数	F	22,659,005,285口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,992円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,992円
	10,000口当たり分配金額	H	35円		10,000口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	125,181,410円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	79,306,518円
	平成29年 5月18日から平成29年 6月19日まで				平成29年11月18日から平成29年12月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	98,495,722円		費用控除後の配当等収益額	A	73,986,726円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	12,738,504,733円		収益調整金額	C	8,106,946,235円
	分配準備積立金額	D	1,476,677,673円		分配準備積立金額	D	842,578,223円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,313,678,128円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,023,511,184円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,913,201,158口		当ファンドの期末残存口数	F	22,609,667,328口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,985円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,990円
	10,000口当たり分配金額	H	35円		10,000口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	125,696,204円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	79,133,835円
	平成29年 6月20日から平成29年 7月18日まで				平成29年12月19日から平成30年 1月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	168,981,490円		費用控除後の配当等収益額	A	96,957,243円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	12,788,211,986円		収益調整金額	C	8,115,009,587円
	分配準備積立金額	D	1,431,120,773円		分配準備積立金額	D	825,703,441円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,388,314,249円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,037,670,271円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,986,560,279口		当ファンドの期末残存口数	F	22,596,627,008口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,998円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,999円
	10,000口当たり分配金額	H	35円		10,000口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	125,952,960円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	79,088,194円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成29年 1月18日至平成29年 7月18日	当期自平成29年 7月19日至平成30年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成29年 7月18日現在	当期平成30年 1月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成29年 1月18日至平成29年 7月18日	当期自平成29年 7月19日至平成30年 1月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成29年 1月18日至平成29年 7月18日		当期自平成29年 7月19日至平成30年 1月17日
期首元本額	37,271,554,046円	期首元本額	35,986,560,279円
期中追加設定元本額	3,949,501,532円	期中追加設定元本額	2,344,261,314円
期中一部解約元本額	5,234,495,299円	期中一部解約元本額	15,734,194,585円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成29年 1月18日至平成29年 7月18日	当期自平成29年 7月19日至平成30年 1月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△63,557,387	△1,242,859,869
合計	△63,557,387	△1,242,859,869

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

開示資料

決算