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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

【提出】: 2020/04/10 9:06
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 7月18日から2020年 1月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 7月17日現在				当期 2020年 1月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			16,802,977,580口				14,660,599,972口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1274円			1口当たり純資産額	1.1947円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,274円)			(10,000口当たり純資産額)	(11,947円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2019年 1月18日至 2019年 7月17日				当期自 2019年 7月18日至 2020年 1月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2019年 1月18日から2019年 2月18日まで				2019年 7月18日から2019年 8月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	46,020,683円		費用控除後の配当等収益額	A	42,367,007円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	6,575,453,800円		収益調整金額	C	6,096,423,936円
	分配準備積立金額	D	560,116,027円		分配準備積立金額	D	812,706,736円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,181,590,510円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,951,497,679円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,911,042,220口		当ファンドの期末残存口数	F	16,502,746,339口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,009円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,212円
	10,000口当たり分配金額	H	35円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	62,688,647円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,010,985円
	2019年 2月19日から2019年 3月18日まで				2019年 8月20日から2019年 9月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	68,058,019円		費用控除後の配当等収益額	A	42,881,872円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	299,538,226円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	303,975,311円
	収益調整金額	C	6,551,021,177円		収益調整金額	C	6,043,308,371円
	分配準備積立金額	D	537,315,151円		分配準備積立金額	D	777,154,886円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,455,932,573円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,167,320,440円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,832,486,718口		当ファンドの期末残存口数	F	16,345,542,033口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,181円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,384円
	10,000口当たり分配金額	H	35円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	62,413,703円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	65,382,168円
	2019年 3月19日から2019年 4月17日まで				2019年 9月18日から2019年10月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	89,892,676円		費用控除後の配当等収益額	A	65,644,919円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	78,208,959円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	564,489,395円
	収益調整金額	C	6,513,885,200円		収益調整金額	C	5,967,903,817円
	分配準備積立金額	D	829,397,522円		分配準備積立金額	D	1,039,022,881円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,511,384,357円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,637,061,012円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,709,098,655口		当ファンドの期末残存口数	F	16,124,998,982口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,241円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,736円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	70,836,394円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	64,499,995円
	2019年 4月18日から2019年 5月17日まで				2019年10月18日から2019年11月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	49,675,305円		費用控除後の配当等収益額	A	34,836,578円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	6,344,700,008円		収益調整金額	C	5,591,035,458円
	分配準備積立金額	D	894,130,960円		分配準備積立金額	D	1,494,873,491円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,288,506,273円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,120,745,527円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,224,950,821口		当ファンドの期末残存口数	F	15,083,451,407口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,231円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,720円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	68,899,803円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	60,333,805円
	2019年 5月18日から2019年 6月17日まで				2019年11月19日から2019年12月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,221,144円		費用控除後の配当等収益額	A	28,398,166円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	6,288,611,650円		収益調整金額	C	5,509,931,452円
	分配準備積立金額	D	861,705,575円		分配準備積立金額	D	1,434,855,972円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,181,538,369円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,973,185,590円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,057,971,179口		当ファンドの期末残存口数	F	14,834,547,519口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,210円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,700円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	68,231,884円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,755,463円
	2019年 6月18日から2019年 7月17日まで				2019年12月18日から2020年 1月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	92,889,612円		費用控除後の配当等収益額	A	72,062,230円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	298,347,691円
	収益調整金額	C	6,199,948,394円		収益調整金額	C	5,454,231,583円
	分配準備積立金額	D	808,001,469円		分配準備積立金額	D	1,371,962,911円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,100,839,475円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,196,604,415円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,802,977,580口		当ファンドの期末残存口数	F	14,660,599,972口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,225円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,908円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,211,910円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	65,972,699円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2019年 1月18日至 2019年 7月17日	当期自 2019年 7月18日至 2020年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年 7月17日現在	当期 2020年 1月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2019年 1月18日至 2019年 7月17日	当期自 2019年 7月18日至 2020年 1月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2019年 1月18日至 2019年 7月17日		当期自 2019年 7月18日至 2020年 1月17日
期首元本額	19,004,406,674円	期首元本額	16,802,977,580円
期中追加設定元本額	834,836,101円	期中追加設定元本額	636,221,899円
期中一部解約元本額	3,036,265,195円	期中一部解約元本額	2,778,599,507円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2019年 1月18日至 2019年 7月17日	当期自 2019年 7月18日至 2020年 1月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	153,679,543	781,516,004
合計	153,679,543	781,516,004

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

開示資料

決算