有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)

(4)【設定及び解約の実績】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,147,625,728	201,423,741
特定2期	581,044,955	281,623,173
特定3期	882,340,592	561,801,361
特定4期	3,967,462,121	567,160,244
特定5期	5,144,577,569	3,280,555,636
特定6期	28,922,512,267	3,246,089,626
特定7期	24,713,237,049	15,583,242,601
特定8期	25,915,712,750	16,493,855,839
特定9期	6,940,127,475	15,858,368,099
特定10期	2,397,253,802	11,086,945,348
特定11期	1,522,306,931	7,871,045,410
特定12期	1,042,582,851	5,936,420,485
特定13期	711,142,490	4,329,248,278
特定14期	2,118,505,866	3,446,695,407

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

平成28年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	42,057,859,243	90.17
	フランス	1,091,132,841	2.34
	イギリス	473,868,228	1.02
	オランダ	453,952,280	0.97
	小計	44,076,812,592	94.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,566,573,820	5.50
合計(純資産総額)		46,643,386,412	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	332,790,000	0.71

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE 3.3	10,000,000	11,925.67	1,192,567,280	11,867.75	1,186,775,103	3.300	2021/9/1	2.54
アメリカ	社債券	WALT DISNEY CO 3.75	9,000,000	12,218.11	1,099,629,958	12,115.82	1,090,424,157	3.750	2021/6/1	2.34
アメリカ	社債券	CISCO SYSTEMS 4.45	8,000,000	12,296.74	983,739,593	12,210.04	976,803,624	4.450	2020/1/15	2.09
アメリカ	社債券	PEPSICO INC 3.6	8,000,000	12,163.36	973,068,940	12,034.85	962,788,796	3.600	2024/3/1	2.06
アメリカ	社債券	WAL-MART STORES 3.625	8,000,000	12,137.37	970,990,369	12,002.27	960,182,150	3.625	2020/7/8	2.06
アメリカ	社債券	PROCTER & GAMBLE 3.1	8,000,000	11,967.28	957,382,912	11,860.10	948,808,581	3.100	2023/8/15	2.03
アメリカ	社債券	MICROSOFT CORP 3.125	8,000,000	11,702.54	936,203,578	11,678.77	934,302,067	3.125	2025/11/3	2.00
アメリカ	社債券	UNION PAC CORP 2.95	7,000,000	11,675.04	817,253,377	11,571.79	810,025,747	2.950	2023/1/15	1.74
アメリカ	社債券	VERIZON COMM INC 5.15	6,000,000	12,791.38	767,482,920	12,742.56	764,554,104	5.150	2023/9/15	1.64
アメリカ	社債券	UNILEVER CAPITAL 4.25	6,000,000	12,402.84	744,170,876	12,259.33	735,560,157	4.250	2021/2/10	1.58
アメリカ	社債券	REYNOLDS AMERICA 4	6,000,000	12,052.85	723,171,265	11,921.87	715,312,719	4.000	2022/6/12	1.53
アメリカ	社債券	GEN ELECTRIC CO 3.375	6,000,000	12,010.41	720,625,192	11,858.75	711,525,228	3.375	2024/3/11	1.53
アメリカ	社債券	PUB SVC EL & GAS 3.5	6,000,000	11,840.99	710,459,538	11,756.66	705,400,008	3.500	2020/8/15	1.51
アメリカ	社債券	AMGEN INC 3.625	6,000,000	11,771.62	706,297,292	11,658.41	699,505,101	3.625	2024/5/22	1.50
アメリカ	社債券	ALTRIA GROUP INC 9.25	5,071,000	13,791.59	699,371,774	13,662.39	692,820,006	9.250	2019/8/6	1.49
アメリカ	社債券	VIRGINIA EL&PWR 2.95	6,000,000	11,588.12	695,287,605	11,513.93	690,835,805	2.950	2022/1/15	1.48
アメリカ	社債券	ABBVIE INC 3.2	6,000,000	11,436.32	686,179,654	11,319.58	679,175,124	3.200	2022/11/6	1.46
アメリカ	社債券	NOVARTIS CAPITAL 4.4	5,500,000	12,384.28	681,135,821	12,264.11	674,526,460	4.400	2020/4/24	1.45
アメリカ	社債券	EXELON CORP 3.4	6,000,000	11,367.55	682,053,573	11,187.47	671,248,682	3.400	2026/4/15	1.44
アメリカ	社債券	AT&T INC 3.4	6,000,000	11,254.86	675,291,780	11,126.38	667,583,003	3.400	2025/5/15	1.43
アメリカ	社債券	SAN DIEGO G & E 2.5	6,000,000	11,032.65	661,959,010	11,043.62	662,617,328	2.500	2026/5/15	1.42
アメリカ	社債券	LOWE'S COS INC 2.5	6,000,000	11,008.41	660,505,141	10,984.33	659,060,148	2.500	2026/4/15	1.41
アメリカ	社債券	KRAFT HEINZ FOOD 3	6,000,000	11,039.02	662,341,754	10,977.57	658,654,774	3.000	2026/6/1	1.41
アメリカ	社債券	BOEING CO 1.875	6,000,000	10,885.87	653,152,594	10,865.39	651,923,823	1.875	2023/6/15	1.40
フランス	社債券	SANOFI-AVENTIS 4	5,000,000	12,189.98	609,499,368	12,131.88	606,594,404	4.000	2021/3/29	1.30
アメリカ	社債券	MERCK & CO INC 3.875	5,000,000	12,175.27	608,763,835	12,056.02	602,801,365	3.875	2021/1/15	1.29
アメリカ	社債券	HOME DEPOT INC 3.35	5,000,000	11,966.80	598,340,467	11,858.05	592,902,743	3.350	2025/9/15	1.27
アメリカ	社債券	UNITED TECH CORP 3.1	5,000,000	11,725.19	586,259,657	11,618.49	580,924,552	3.100	2022/6/1	1.25
アメリカ	社債券	JOHNSON&JOHNSON 2.45	5,000,000	11,148.84	557,442,437	11,092.64	554,632,327	2.450	2026/3/1	1.19
アメリカ	社債券	HOME DEPOT INC 4.4	4,000,000	12,478.78	499,151,454	12,326.98	493,079,486	4.400	2021/4/1	1.06

ロ 種類別の投資比率

平成28年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
社債券	94.50
合計	94.50

②投資不動産物件
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

平成28年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	3,000,000.00	333,840,000	332,790,000	0.71

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。