有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/11/08-2023/05/08)

(4)【設定及び解約の実績】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定9期	6,940,127,475	15,858,368,099
特定10期	2,397,253,802	11,086,945,348
特定11期	1,522,306,931	7,871,045,410
特定12期	1,042,582,851	5,936,420,485
特定13期	711,142,490	4,329,248,278
特定14期	2,118,505,866	3,446,695,407
特定15期	22,631,085,739	2,281,810,304
特定16期	5,663,069,755	6,083,285,440
特定17期	1,655,070,616	7,450,541,819
特定18期	873,447,244	5,665,416,148
特定19期	394,838,371	4,751,468,918
特定20期	597,962,715	2,298,258,707
特定21期	1,996,689,674	2,188,774,651
特定22期	541,442,901	2,681,305,997
特定23期	641,054,839	3,380,259,533
特定24期	688,739,573	1,898,479,870
特定25期	219,526,451	1,610,152,715
特定26期	135,552,169	1,147,359,378
特定27期	420,401,653	796,998,238
特定28期	865,829,929	589,943,785

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	41,462,285,600	90.83
	オランダ	1,182,584,186	2.59
	フランス	991,720,563	2.17
	カナダ	606,313,873	1.33
	イギリス	292,173,530	0.64
	ルクセンブルグ	275,400,711	0.60
	小計	44,810,478,463	98.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	839,374,054	1.84
合計(純資産総額)		45,649,852,517	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	アメリカ	837,528,046	△1.83
合計	売建	-	837,528,046	△1.83

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	181,672,400	0.40

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位31銘柄)

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	PUBLIC SERVICE	8,000,000	13,412.89	1,073,031,062	13,193.17	1,055,453,587	3.000	2027/05/15	2.31
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE	7,000,000	13,466.28	942,639,629	13,329.17	933,041,623	2.900	2027/05/25	2.04
アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	5,554,000	13,824.93	767,836,625	13,570.69	753,716,045	4.329	2028/09/21	1.65
アメリカ	社債券	BRISTOL-MYERS	5,000,000	13,664.19	683,209,737	13,454.68	672,733,975	3.450	2027/11/15	1.47
アメリカ	社債券	WALT DISNEY COMPANY/THE	5,000,000	13,349.57	667,478,623	13,176.12	658,805,895	2.950	2027/06/15	1.44
アメリカ	社債券	APPLE INC	5,000,000	13,220.42	661,021,249	13,094.35	654,717,622	3.350	2032/08/08	1.43
アメリカ	社債券	COMMONWEALTH EDI	5,000,000	13,232.03	661,601,295	13,067.66	653,382,819	2.950	2027/08/15	1.43
アメリカ	社債券	ESTEE LAUDER CO	4,500,000	13,582.99	611,234,476	13,391.36	602,611,366	3.150	2027/03/15	1.32
アメリカ	社債券	UNILEVER CAPITAL	4,000,000	13,712.97	548,518,978	13,461.53	538,461,129	3.500	2028/03/22	1.18
アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES	4,500,000	11,525.71	518,657,118	11,394.61	512,757,426	1.650	2030/10/01	1.12
オランダ	社債券	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	4,000,000	12,505.78	500,231,239	12,305.77	492,230,804	1.700	2028/03/11	1.08
アメリカ	社債券	WALMART INC	4,000,000	12,420.52	496,820,851	12,174.67	486,986,634	1.500	2028/09/22	1.07
アメリカ	社債券	AMGEN INC	4,000,000	12,189.06	487,562,486	12,002.47	480,098,768	2.450	2030/02/21	1.05
アメリカ	社債券	SAN DIEGO G & E	3,500,000	13,290.17	465,155,957	13,224.48	462,856,741	2.500	2026/05/15	1.01
アメリカ	社債券	RALPH LAUREN	3,500,000	12,524.23	438,348,071	12,347.70	432,169,538	2.950	2030/06/15	0.95
アメリカ	社債券	JOHN DEERE CAP	3,500,000	12,472.94	436,552,726	12,277.40	429,708,888	2.450	2030/01/09	0.94
アメリカ	社債券	ALCON FINANCE CORP	3,000,000	14,362.35	430,870,376	14,184.84	425,545,139	5.375	2032/12/06	0.93
アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH	3,000,000	14,387.78	431,633,520	14,098.18	422,945,417	4.750	2029/01/23	0.93
アメリカ	社債券	KENVUE INC	3,000,000	14,331.88	429,956,280	14,028.44	420,853,060	5.100	2043/03/22	0.92
アメリカ	社債券	ELI LILLY & CO	3,000,000	14,071.20	422,136,149	14,016.42	420,492,454	5.000	2026/02/27	0.92
フランス	社債券	SANOFI	3,000,000	13,809.28	414,278,280	13,618.91	408,567,277	3.625	2028/06/19	0.90
アメリカ	社債券	BALTIMORE GAS & ELECTRIC	3,500,000	11,881.43	415,849,993	11,650.11	407,753,816	2.250	2031/06/15	0.89
アメリカ	社債券	COMCAST CORP	3,000,000	13,882.52	416,475,464	13,577.26	407,317,734	4.150	2028/10/15	0.89
アメリカ	社債券	BP CAP MKTS AMER	3,000,000	13,824.23	414,726,941	13,528.20	405,845,955	3.937	2028/09/21	0.89
アメリカ	社債券	NESTLE HOLDINGS	3,000,000	13,792.22	413,766,721	13,493.82	404,814,453	3.625	2028/09/24	0.89
アメリカ	社債券	ESTEE LAUDER CO INC	3,500,000	11,791.42	412,699,577	11,538.43	403,845,148	1.950	2031/03/15	0.88
アメリカ	社債券	TARGET CORP	3,000,000	13,515.20	405,455,997	13,266.97	398,009,052	3.375	2029/04/15	0.87
アメリカ	社債券	INTEL CORP	3,000,000	13,411.07	402,332,138	13,240.55	397,216,556	3.150	2027/05/11	0.87
アメリカ	社債券	NEVADA POWER CO	3,000,000	13,497.03	404,910,894	13,206.45	396,193,439	3.700	2029/05/01	0.87
アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES	3,000,000	13,336.57	400,097,215	13,174.86	395,245,799	2.950	2027/03/01	0.87
アメリカ	社債券	PEPSICO INC	3,000,000	13,285.28	398,558,348	13,174.86	395,245,799	2.375	2026/10/06	0.87

ロ 種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	98.16
合 計	98.16

②投資不動産物件
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2023年5月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ取引所	US 10yr Ultra Fut SEP23 2023年9月	売建	50	アメリカ・ドル	5,938,128.50	829,972,220	5,992,187.50	837,528,046	△1.83

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2023年5月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,300,000.00	183,002,300	181,672,400	0.40

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。