有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 (平成27年 9月 9日現在)			当期 (平成28年 3月 9日現在)
1.	信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額		1.	信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	6,517,088,344円		期首元本額	6,946,556,783円
	期中追加設定元本額	547,235,389円		期中追加設定元本額	111,024,836円
	期中一部解約元本額	117,766,950円		期中一部解約元本額	105,135,468円
2.	特定期間の末日における受益権の総数	6,946,556,783口	2.	特定期間の末日における受益権の総数	6,952,446,151口
3.	1単位(1万口)当たりの純資産額	13,849円	3.	1単位(1万口)当たりの純資産額	11,794円
	(1口当たりの純資産額)	(1.3849円)		(1口当たりの純資産額)	(1.1794円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期 自 平成27年 3月10日 至 平成27年 9月 9日		当期 自 平成27年 9月10日 至 平成28年 3月 9日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	35,414,980円		29,438,269円
2.分配金の計算過程	第59期 自 平成27年 3月10日 至 平成27年 4月 9日		第65期 自 平成27年 9月10日 至 平成27年10月 9日
	費用控除後の配当等収益額	6,683,340円	費用控除後の配当等収益額	11,241,733円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	118,821,063円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円
	収益調整金額	3,226,901,224円	収益調整金額	3,292,863,648円
	分配準備積立金額	1,376,010,829円	分配準備積立金額	1,475,539,644円
	当ファンドの分配対象収益額	4,728,416,456円	当ファンドの分配対象収益額	4,779,645,025円
	当ファンドの期末残存口数	6,855,727,476口	当ファンドの期末残存口数	6,900,379,323口
	10,000口当たり収益分配対象額	6,897円	10,000口当たり収益分配対象額	6,926円
	10,000口当たり分配金額	100円	10,000口当たり分配金額	100円
	収益分配金金額	68,557,274円	収益分配金金額	69,003,793円
	第60期 自 平成27年 4月10日 至 平成27年 5月11日		第66期 自 平成27年10月10日 至 平成27年11月 9日
	費用控除後の配当等収益額	24,857,804円	費用控除後の配当等収益額	5,602,061円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	141,847,169円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円
	収益調整金額	3,254,437,580円	収益調整金額	3,292,611,955円
	分配準備積立金額	1,428,738,957円	分配準備積立金額	1,416,245,063円
	当ファンドの分配対象収益額	4,849,881,510円	当ファンドの分配対象収益額	4,714,459,079円
	当ファンドの期末残存口数	6,889,437,130口	当ファンドの期末残存口数	6,897,717,654口
	10,000口当たり収益分配対象額	7,039円	10,000口当たり収益分配対象額	6,834円
	10,000口当たり分配金額	100円	10,000口当たり分配金額	100円
	収益分配金金額	68,894,371円	収益分配金金額	68,977,176円
	第61期 自 平成27年 5月12日 至 平成27年 6月 9日		第67期 自 平成27年11月10日 至 平成27年12月 9日
	費用控除後の配当等収益額	53,526,045円	費用控除後の配当等収益額	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	233,203,755円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円
	収益調整金額	3,299,671,209円	収益調整金額	3,288,118,549円
	分配準備積立金額	1,524,685,807円	分配準備積立金額	1,347,203,435円
	当ファンドの分配対象収益額	5,111,086,816円	当ファンドの分配対象収益額	4,635,321,984円
	当ファンドの期末残存口数	6,951,708,445口	当ファンドの期末残存口数	6,882,431,139口
	10,000口当たり収益分配対象額	7,352円	10,000口当たり収益分配対象額	6,735円
	10,000口当たり分配金額	100円	10,000口当たり分配金額	100円
	収益分配金金額	69,517,084円	収益分配金金額	68,824,311円
	第62期 自 平成27年 6月10日 至 平成27年 7月 9日		第68期 自 平成27年12月10日 至 平成28年 1月12日
	費用控除後の配当等収益額	―円	費用控除後の配当等収益額	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円
	収益調整金額	3,292,822,271円	収益調整金額	3,296,832,125円
	分配準備積立金額	1,734,268,925円	分配準備積立金額	1,277,577,043円
	当ファンドの分配対象収益額	5,027,091,196円	当ファンドの分配対象収益額	4,574,409,168円
	当ファンドの期末残存口数	6,931,368,188口	当ファンドの期末残存口数	6,894,290,256口
	10,000口当たり収益分配対象額	7,252円	10,000口当たり収益分配対象額	6,635円
	10,000口当たり分配金額	100円	10,000口当たり分配金額	100円
	収益分配金金額	69,313,681円	収益分配金金額	68,942,902円
	第63期 自 平成27年 7月10日 至 平成27年 8月10日		第69期 自 平成28年 1月13日 至 平成28年 2月 9日
	費用控除後の配当等収益額	4,864,949円	費用控除後の配当等収益額	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円
	収益調整金額	3,304,682,624円	収益調整金額	3,299,107,256円
	分配準備積立金額	1,661,668,609円	分配準備積立金額	1,207,421,555円
	当ファンドの分配対象収益額	4,971,216,182円	当ファンドの分配対象収益額	4,506,528,811円
	当ファンドの期末残存口数	6,943,257,692口	当ファンドの期末残存口数	6,895,856,360口
	10,000口当たり収益分配対象額	7,159円	10,000口当たり収益分配対象額	6,535円
	10,000口当たり分配金額	150円	10,000口当たり分配金額	100円
	収益分配金金額	104,148,865円	収益分配金金額	68,958,563円
	第64期 自 平成27年 8月11日 至 平成27年 9月 9日		第70期 自 平成28年 2月10日 至 平成28年 3月 9日
	費用控除後の配当等収益額	―円	費用控除後の配当等収益額	13,246,273円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円
	収益調整金額	3,312,902,823円	収益調整金額	3,335,781,567円
	分配準備積立金額	1,556,641,408円	分配準備積立金額	1,138,283,514円
	当ファンドの分配対象収益額	4,869,544,231円	当ファンドの分配対象収益額	4,487,311,354円
	当ファンドの期末残存口数	6,946,556,783口	当ファンドの期末残存口数	6,952,446,151口
	10,000口当たり収益分配対象額	7,010円	10,000口当たり収益分配対象額	6,454円
	10,000口当たり分配金額	100円	10,000口当たり分配金額	100円
	収益分配金金額	69,465,567円	収益分配金金額	69,524,461円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	前期 自 平成27年 3月10日 至 平成27年 9月 9日	当期 自 平成27年 9月10日 至 平成28年 3月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスクに晒されております。※なお、目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンス評価・リスク管理委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

前期 (平成27年 9月 9日現在)	当期 (平成28年 3月 9日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)親投資信託受益証券	(1)親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(自 平成27年 3月10日 至 平成27年 9月 9日)

(単位:円)
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△1,279,663,104
合計	△1,279,663,104

当期(自 平成27年 9月10日 至 平成28年 3月 9日)

(単位:円)
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	426,391,269
合計	426,391,269

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 平成27年 3月10日 至 平成27年 9月 9日	当期 自 平成27年 9月10日 至 平成28年 3月 9日
該当事項はありません。	同左