有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 (平成28年 9月 9日現在)			当期 (平成29年 3月 9日現在)
1.	信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額		1.	信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	6,952,446,151円		期首元本額	6,883,785,448円
	期中追加設定元本額	64,994,046円		期中追加設定元本額	226,394,725円
	期中一部解約元本額	133,654,749円		期中一部解約元本額	119,542,680円
2.	特定期間の末日における受益権の総数	6,883,785,448口	2.	特定期間の末日における受益権の総数	6,990,637,493口
3.	1単位(1万口)当たりの純資産額	11,381円	3.	1単位(1万口)当たりの純資産額	13,826円
	(1口当たりの純資産額)	(1.1381円)		(1口当たりの純資産額)	(1.3826円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期 自 平成28年 3月10日 至 平成28年 9月 9日		当期 自 平成28年 9月10日 至 平成29年 3月 9日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	25,760,682円		27,879,608円
2.分配金の計算過程	第71期 自 平成28年 3月10日 至 平成28年 4月11日		第77期 自 平成28年 9月10日 至 平成28年10月11日
	費用控除後の配当等収益額	―円	費用控除後の配当等収益額	10,908,840円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円
	収益調整金額	3,344,700,016円	収益調整金額	3,313,536,945円
	分配準備積立金額	1,078,357,478円	分配準備積立金額	727,599,995円
	当ファンドの分配対象収益額	4,423,057,494円	当ファンドの分配対象収益額	4,052,045,780円
	当ファンドの期末残存口数	6,960,550,023口	当ファンドの期末残存口数	6,884,882,678口
	10,000口当たり収益分配対象額	6,354円	10,000口当たり収益分配対象額	5,885円
	10,000口当たり分配金額	100円	10,000口当たり分配金額	100円
	収益分配金金額	69,605,500円	収益分配金金額	68,848,826円
	第72期 自 平成28年 4月12日 至 平成28年 5月 9日		第78期 自 平成28年10月12日 至 平成28年11月 9日
	費用控除後の配当等収益額	23,750,470円	費用控除後の配当等収益額	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円
	収益調整金額	3,344,070,115円	収益調整金額	3,312,230,885円
	分配準備積立金額	1,006,540,156円	分配準備積立金額	668,327,367円
	当ファンドの分配対象収益額	4,374,360,741円	当ファンドの分配対象収益額	3,980,558,252円
	当ファンドの期末残存口数	6,955,883,585口	当ファンドの期末残存口数	6,880,227,598口
	10,000口当たり収益分配対象額	6,288円	10,000口当たり収益分配対象額	5,785円
	10,000口当たり分配金額	100円	10,000口当たり分配金額	100円
	収益分配金金額	69,558,835円	収益分配金金額	68,802,275円
	第73期 自 平成28年 5月10日 至 平成28年 6月 9日		第79期 自 平成28年11月10日 至 平成28年12月 9日
	費用控除後の配当等収益額	31,607,659円	費用控除後の配当等収益額	3,519,645円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円
	収益調整金額	3,341,089,527円	収益調整金額	3,320,685,285円
	分配準備積立金額	958,148,856円	分配準備積立金額	598,405,314円
	当ファンドの分配対象収益額	4,330,846,042円	当ファンドの分配対象収益額	3,922,610,244円
	当ファンドの期末残存口数	6,946,750,568口	当ファンドの期末残存口数	6,893,078,183口
	10,000口当たり収益分配対象額	6,234円	10,000口当たり収益分配対象額	5,690円
	10,000口当たり分配金額	100円	10,000口当たり分配金額	100円
	収益分配金金額	69,467,505円	収益分配金金額	68,930,781円
	第74期 自 平成28年 6月10日 至 平成28年 7月11日		第80期 自 平成28年12月10日 至 平成29年 1月10日
	費用控除後の配当等収益額	13,120,752円	費用控除後の配当等収益額	9,058,323円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円
	収益調整金額	3,323,366,335円	収益調整金額	3,319,030,022円
	分配準備積立金額	914,793,679円	分配準備積立金額	529,884,249円
	当ファンドの分配対象収益額	4,251,280,766円	当ファンドの分配対象収益額	3,857,972,594円
	当ファンドの期末残存口数	6,908,608,162口	当ファンドの期末残存口数	6,884,177,658口
	10,000口当たり収益分配対象額	6,153円	10,000口当たり収益分配対象額	5,604円
	10,000口当たり分配金額	100円	10,000口当たり分配金額	100円
	収益分配金金額	69,086,081円	収益分配金金額	68,841,776円
	第75期 自 平成28年 7月12日 至 平成28年 8月 9日		第81期 自 平成29年 1月11日 至 平成29年 2月 9日
	費用控除後の配当等収益額	4,012,642円	費用控除後の配当等収益額	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円
	収益調整金額	3,316,535,235円	収益調整金額	3,377,420,916円
	分配準備積立金額	856,383,291円	分配準備積立金額	469,544,123円
	当ファンドの分配対象収益額	4,176,931,168円	当ファンドの分配対象収益額	3,846,965,039円
	当ファンドの期末残存口数	6,893,219,376口	当ファンドの期末残存口数	6,989,117,933口
	10,000口当たり収益分配対象額	6,059円	10,000口当たり収益分配対象額	5,504円
	10,000口当たり分配金額	100円	10,000口当たり分配金額	100円
	収益分配金金額	68,932,193円	収益分配金金額	69,891,179円
	第76期 自 平成28年 8月10日 至 平成28年 9月 9日		第82期 自 平成29年 2月10日 至 平成29年 3月 9日
	費用控除後の配当等収益額	6,894,031円	費用控除後の配当等収益額	5,889,144円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	―円
	収益調整金額	3,312,354,062円	収益調整金額	3,380,391,890円
	分配準備積立金額	790,061,640円	分配準備積立金額	397,657,106円
	当ファンドの分配対象収益額	4,109,309,733円	当ファンドの分配対象収益額	3,783,938,140円
	当ファンドの期末残存口数	6,883,785,448口	当ファンドの期末残存口数	6,990,637,493口
	10,000口当たり収益分配対象額	5,969円	10,000口当たり収益分配対象額	5,412円
	10,000口当たり分配金額	100円	10,000口当たり分配金額	100円
	収益分配金金額	68,837,854円	収益分配金金額	69,906,374円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	前期 自 平成28年 3月10日 至 平成28年 9月 9日	当期 自 平成28年 9月10日 至 平成29年 3月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスクに晒されております。※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

前期 (平成28年 9月 9日現在)	当期 (平成29年 3月 9日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)親投資信託受益証券	(1)親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(自 平成28年 3月10日 至 平成28年 9月 9日)

(単位:円)
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	328,582,426
合計	328,582,426

当期(自 平成28年 9月10日 至 平成29年 3月 9日)

(単位:円)
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	499,223,394
合計	499,223,394

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 平成28年 3月10日 至 平成28年 9月 9日	当期 自 平成28年 9月10日 至 平成29年 3月 9日
該当事項はありません。	同左