有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	373,587,911	109.96
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△33,830,411	△9.96
合計(純資産総額)		339,757,500	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	342,943,585	△100.94

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	2,253,977,864	11.94
	コロンビア	1,515,116,859	8.03
	パキスタン	963,073,205	5.10
	メキシコ	734,888,122	3.89
	トルコ	723,113,597	3.83
	リトアニア	712,365,307	3.77
	ハンガリー	562,623,466	2.98
	ポーランド	525,631,911	2.79
	パナマ	516,617,808	2.74
	南アフリカ	433,869,814	2.30
	ベトナム	402,396,786	2.13
	ロシア	390,929,859	2.07
	レバノン	383,292,202	2.03
	ウルグアイ	370,366,825	1.96
	セルビア	364,029,992	1.93
	フィリピン	345,561,225	1.83
	コスタリカ	342,489,255	1.81
	インドネシア	340,555,603	1.80
	エルサルバドル	328,842,557	1.74
	クロアチア	324,384,577	1.72
	ベネズエラ	317,525,818	1.68
	ガーナ	307,264,814	1.63
	ルーマニア	265,471,750	1.41
	ペルー	217,906,225	1.15
	ドミニカ共和国	212,024,293	1.12
	エクアドル	151,770,432	0.80
	アゼルバイジャン	145,422,900	0.77
	イラク	134,430,348	0.71
	ボリビア	128,137,674	0.68
	スリランカ	107,002,879	0.57
	コートジボワール	92,257,234	0.49
	スロバキア	90,110,177	0.48
	グルジア共和国	66,137,862	0.35
	パラグアイ	49,317,280	0.26
	ホンジュラス	42,742,746	0.23
	ベラルーシ共和国	39,308,519	0.21
	アルメニア共和国	36,401,835	0.19
	小計	14,937,359,620	79.15
特殊債券	南アフリカ	170,118,309	0.90
	フィリピン	154,325,619	0.82
	ハンガリー	65,653,119	0.35
	モザンビーク	23,676,740	0.13
	小計	413,773,787	2.19
社債券	チリ	571,372,486	3.03
	カザフスタン	427,575,011	2.27
	オランダ	141,367,375	0.75
	ベネズエラ	115,514,727	0.61
	クロアチア	113,108,631	0.60
	コスタリカ	72,179,415	0.38
	メキシコ	23,913,200	0.13
	小計	1,465,030,845	7.76
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,056,394,701	10.90
合計(純資産総額)		18,872,558,953	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,633,234,826	8.65

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。