有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	183,129,923	101.16
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△2,104,958	△1.16
合計(純資産総額)		181,024,965	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	173,105,468	△95.63

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	コロンビア	716,993,608	4.75
	トルコ	663,163,444	4.40
	ブラジル	562,545,347	3.73
	ハンガリー	538,903,355	3.57
	ロシア	510,961,446	3.39
	ポーランド	509,086,592	3.37
	ペルー	448,571,558	2.97
	ウクライナ	435,561,587	2.89
	メキシコ	415,277,468	2.75
	パナマ	396,410,490	2.63
	南アフリカ	376,232,549	2.49
	ドミニカ共和国	374,828,041	2.48
	ウルグアイ	341,405,763	2.26
	エクアドル	331,823,503	2.20
	アルゼンチン	314,026,468	2.08
	レバノン	308,890,476	2.05
	エジプト	308,319,581	2.04
	インドネシア	298,330,884	1.98
	ルーマニア	282,387,288	1.87
	クロアチア	257,723,964	1.71
	カザフスタン	219,021,894	1.45
	チリ	217,095,755	1.44
	コスタリカ	174,331,872	1.16
	エルサルバドル	171,802,898	1.14
	ボリビア	167,113,502	1.11
	ジャマイカ	161,852,975	1.07
	セネガル共和国	153,181,314	1.02
	アゼルバイジャン	149,180,008	0.99
	セルビア	149,083,658	0.99
	コートジボワール	136,061,755	0.90
	パキスタン	130,440,542	0.86
	ケニア	118,492,875	0.79
	ベトナム	112,658,051	0.75
	エチオピア連邦	104,374,575	0.69
	ガーナ	101,664,098	0.67
	リトアニア	101,057,895	0.67
	トリニダードトバゴ	91,357,278	0.61
	パラグアイ	80,694,825	0.53
	ガボン共和国	79,336,442	0.53
	ベラルーシ共和国	76,568,807	0.51
	ベネズエラ	68,684,996	0.46
	ホンジュラス	59,974,875	0.40
	グアテマラ	58,145,771	0.39
	モンゴル国	56,260,305	0.37
	モロッコ	43,970,661	0.29
	タジキスタン	43,027,200	0.29
	イラク	40,662,945	0.27
	アルメニア共和国	37,816,875	0.25
	ザンビア	32,505,705	0.22
	ナミビア	28,460,700	0.19
	グルジア	25,043,175	0.17
	小計	11,581,367,639	76.75
特殊債券	インドネシア	89,290,404	0.59
	ブラジル	57,745,528	0.38
	メキシコ	38,950,686	0.26
	トルコ	34,462,098	0.23
	ロシア	24,496,371	0.16
	チュニジア	22,232,961	0.15
	小計	267,178,048	1.77
社債券	メキシコ	417,665,255	2.77
	チリ	203,813,515	1.35
	カザフスタン	183,692,910	1.22
	インドネシア	134,291,925	0.89
	グルジア	100,127,880	0.66
	ペルー	84,749,466	0.56
	ベネズエラ	55,788,068	0.37
	アゼルバイジャン	49,189,950	0.33
	トリニダードトバゴ	37,470,641	0.25
	アイルランド	36,425,214	0.24
	オランダ	24,384,321	0.16
	ロシア	24,343,983	0.16
	ブラジル	16,434,373	0.11
	小計	1,368,377,501	9.07
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,871,959,449	12.41
合計(純資産総額)		15,088,882,637	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,794,921,941	11.90

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。