有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	213,671,163	102.08
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△4,351,871	△2.08
合計(純資産総額)		209,319,292	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	213,331,065	△101.92

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ハンガリー	411,303,186	4.62
	ポーランド	389,600,638	4.37
	トルコ	374,231,566	4.20
	パナマ	368,808,425	4.14
	ペルー	359,995,652	4.04
	アルゼンチン	333,329,279	3.74
	ブラジル	266,899,807	3.00
	レバノン	260,755,942	2.93
	クロアチア	251,832,042	2.83
	コロンビア	248,617,953	2.79
	南アフリカ	246,651,727	2.77
	ドミニカ共和国	234,117,236	2.63
	メキシコ	202,967,565	2.28
	ウルグアイ	188,011,584	2.11
	ルーマニア	186,121,427	2.09
	セルビア	179,217,994	2.01
	パキスタン	178,086,095	2.00
	ウクライナ	173,259,455	1.94
	ロシア	165,189,948	1.85
	コートジボワール	149,533,260	1.68
	ケニア	141,089,348	1.58
	カザフスタン	131,389,751	1.47
	ベトナム	128,174,820	1.44
	エルサルバドル	126,287,007	1.42
	ガーナ	123,366,992	1.38
	コスタリカ	115,882,536	1.30
	エクアドル	103,106,396	1.16
	リトアニア	103,021,688	1.16
	ベネズエラ	99,649,741	1.12
	ジャマイカ	97,517,604	1.09
	チリ	78,513,004	0.88
	トリニダードトバゴ	75,486,882	0.85
	パラグアイ	73,770,117	0.83
	インドネシア	62,892,245	0.71
	エジプト	59,782,708	0.67
	アゼルバイジャン	59,644,431	0.67
	グアテマラ	55,390,458	0.62
	ガボン共和国	49,931,343	0.56
	ラトビア	45,246,802	0.51
	モロッコ	40,004,095	0.45
	ホンジュラス	39,442,107	0.44
	アルメニア共和国	34,427,501	0.39
	イラク	33,996,258	0.38
	セネガル共和国	33,908,120	0.38
	ザンビア	29,247,187	0.33
	グルジア	24,226,510	0.27
	小計	7,133,926,432	80.08
特殊債券	インドネシア	76,152,184	0.85
	カザフスタン	25,308,552	0.28
	ロシア	22,715,585	0.25
	小計	124,176,321	1.39
社債券	メキシコ	379,438,533	4.26
	チリ	143,033,135	1.61
	インドネシア	114,803,304	1.29
	ベネズエラ	72,428,834	0.81
	ウクライナ	72,219,732	0.81
	カザフスタン	69,736,375	0.78
	アゼルバイジャン	45,080,420	0.51
	トリニダードトバゴ	36,765,781	0.41
	アイルランド	36,184,625	0.41
	トルコ	34,336,441	0.39
	オランダ	23,833,040	0.27
	ロシア	23,441,818	0.26
	ブラジル	14,992,893	0.17
	小計	1,066,294,931	11.97
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	584,409,919	6.56
合計(純資産総額)		8,908,807,603	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	568,813,602	6.38

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。