有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	217,874,603	97.90
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,662,690	2.10
合計(純資産総額)		222,537,293	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	211,683,821	△95.12

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ハンガリー	778,576,144	5.55
	レバノン	671,833,781	4.79
	トルコ	596,629,440	4.25
	パキスタン	574,213,125	4.09
	ペルー	519,761,222	3.70
	ポーランド	481,112,666	3.43
	パナマ	448,985,163	3.20
	南アフリカ	428,170,202	3.05
	コロンビア	427,970,808	3.05
	ブラジル	424,338,510	3.02
	リトアニア	395,597,617	2.82
	クロアチア	393,716,962	2.81
	セルビア	355,237,648	2.53
	アルゼンチン	331,190,496	2.36
	メキシコ	322,224,564	2.30
	ウルグアイ	285,620,799	2.04
	ロシア	279,026,747	1.99
	ルーマニア	273,692,974	1.95
	ドミニカ共和国	261,322,301	1.86
	エルサルバドル	254,888,200	1.82
	カザフスタン	180,863,707	1.29
	ケニア	152,173,625	1.08
	ベトナム	152,033,355	1.08
	コスタリカ	145,532,423	1.04
	コートジボワール	142,595,509	1.02
	インドネシア	138,720,042	0.99
	ガーナ	124,451,105	0.89
	エクアドル	120,871,016	0.86
	ジャマイカ	118,189,264	0.84
	エジプト	97,700,754	0.70
	パラグアイ	97,398,929	0.69
	ガボン共和国	93,328,275	0.66
	ラトビア	91,342,671	0.65
	ベネズエラ	85,904,242	0.61
	チリ	80,189,651	0.57
	モロッコ	68,940,335	0.49
	グルジア	61,086,892	0.44
	グアテマラ	60,122,824	0.43
	アゼルバイジャン	57,649,083	0.41
	ホンジュラス	40,665,501	0.29
	アルメニア共和国	32,472,582	0.23
	イラク	30,547,529	0.22
	セネガル共和国	30,530,244	0.22
	ザンビア	24,578,424	0.18
	ベラルーシ共和国	23,199,107	0.17
	小計	10,755,196,458	76.63
特殊債券	インドネシア	106,662,154	0.76
	南アフリカ	105,053,789	0.75
	カザフスタン	23,935,305	0.17
	ロシア	22,467,791	0.16
	ブラジル	21,787,728	0.16
	小計	279,906,767	1.99
社債券	メキシコ	513,669,340	3.66
	チリ	256,586,470	1.83
	インドネシア	111,620,062	0.80
	カザフスタン	108,178,038	0.77
	ベネズエラ	107,577,902	0.77
	ウクライナ	71,451,018	0.51
	ロシア	69,609,081	0.50
	コスタリカ	67,376,746	0.48
	オランダ	64,206,080	0.46
	アゼルバイジャン	63,061,402	0.45
	トルコ	34,978,384	0.25
	南アフリカ	20,193,299	0.14
	ブラジル	13,964,295	0.10
	小計	1,502,472,117	10.71
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,496,870,256	10.67
合計(純資産総額)		14,034,445,598	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,597,208,441	11.38

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。