有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	164,374,307	103.03
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△4,827,991	△3.03
合計(純資産総額)		159,546,316	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	152,752,779	△95.74

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	コロンビア	524,567,503	4.42
	トルコ	408,276,439	3.44
	ポーランド	397,614,708	3.35
	ペルー	383,342,236	3.23
	ハンガリー	374,920,431	3.16
	パナマ	360,791,605	3.04
	ブラジル	350,957,951	2.96
	エクアドル	340,035,145	2.86
	ロシア	336,691,728	2.84
	ウクライナ	325,066,263	2.74
	南アフリカ	315,497,619	2.66
	エジプト	300,795,292	2.53
	アルゼンチン	298,129,740	2.51
	ドミニカ共和国	292,219,981	2.46
	インドネシア	244,653,264	2.06
	ウルグアイ	238,593,391	2.01
	ルーマニア	216,726,169	1.82
	クロアチア	205,838,668	1.73
	エルサルバドル	202,799,770	1.71
	レバノン	196,113,279	1.65
	カザフスタン	151,823,464	1.28
	ジャマイカ	145,383,859	1.22
	パキスタン	135,899,458	1.14
	セネガル共和国	134,370,592	1.13
	メキシコ	130,480,763	1.10
	チリ	127,968,140	1.08
	セルビア	125,674,157	1.06
	コートジボワール	123,819,648	1.04
	コスタリカ	119,300,424	1.00
	パラグアイ	106,065,655	0.89
	ベネズエラ	101,997,677	0.86
	エチオピア連邦	101,674,719	0.86
	ヨルダン	95,435,339	0.80
	リトアニア	93,653,746	0.79
	モンゴル国	78,739,563	0.66
	アゼルバイジャン	77,021,994	0.65
	ベラルーシ共和国	74,569,287	0.63
	ガボン共和国	74,503,524	0.63
	ガーナ	73,753,800	0.62
	ボリビア	67,691,668	0.57
	ケニア	66,439,614	0.56
	ベトナム	59,390,049	0.50
	ホンジュラス	55,831,147	0.47
	グアテマラ	54,158,688	0.46
	ナミビア	51,833,595	0.44
	モロッコ	39,566,800	0.33
	イラク	39,187,002	0.33
	アルメニア共和国	34,811,175	0.29
	トリニダードトバゴ	31,354,515	0.26
	ザンビア	28,204,389	0.24
	タジキスタン	19,572,522	0.16
	小計	8,933,808,155	75.23
特殊債券	インドネシア	78,250,956	0.66
	トルコ	32,629,566	0.27
	ロシア	22,407,418	0.19
	メキシコ	21,383,464	0.18
	チュニジア	20,057,324	0.17
	小計	174,728,728	1.47
社債券	メキシコ	490,633,918	4.13
	チリ	185,544,432	1.56
	カザフスタン	136,178,349	1.15
	ペルー	76,576,976	0.64
	インドネシア	59,399,115	0.50
	ベネズエラ	52,516,774	0.44
	アゼルバイジャン	46,575,776	0.39
	トリニダードトバゴ	35,211,599	0.30
	グルジア	33,992,664	0.29
	アイルランド	33,878,529	0.29
	ロシア	22,587,860	0.19
	ブラジル	15,116,366	0.13
	小計	1,188,212,358	10.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,579,224,635	13.30
合計(純資産総額)		11,875,973,876	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	915,338,959	7.71

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。