有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	UBP OPPORTUNITIES - TCW GLOBAL REIT PREMIUM Multi-Currency	投資信託受益証券	63,459,039	3,821.0000	3,729.0000	-	96.50%
	ルクセンブルグ			242,476,990,427	236,638,758,780	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,948,861,939	1.3261	1.3264	-	1.05%
	日本			2,584,410,523	2,584,970,475	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.50%
親投資信託受益証券	1.05%
合計	97.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本債券マザーファンド

平成27年6月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	339 10年国債	国債証券	1,480,000,000	98.91	99.52	0.400000	9.59%
	日本			1,464,003,900	1,472,935,960	2025/6/20
2	337 10年国債	国債証券	1,050,000,000	99.24	98.90	0.300000	6.76%
	日本			1,042,032,500	1,038,519,300	2024/12/20
3	353 2年国債	国債証券	870,000,000	100.19	100.20	0.100000	5.68%
	日本			871,689,100	871,806,120	2017/6/15
4	152 20年国債	国債証券	660,000,000	100.28	100.15	1.200000	4.30%
	日本			661,912,800	661,054,020	2035/3/20
5	148 20年国債	国債証券	600,000,000	101.85	106.54	1.500000	4.16%
	日本			611,100,000	639,241,200	2034/3/20
6	350 2年国債	国債証券	630,000,000	100.16	100.17	0.100000	4.11%
	日本			631,061,800	631,128,960	2017/3/15
7	120 5年国債	国債証券	530,000,000	100.61	100.56	0.200000	3.47%
	日本			533,233,000	533,014,110	2019/9/20
8	151 20年国債	国債証券	500,000,000	99.35	100.47	1.200000	3.27%
	日本			496,759,500	502,379,000	2034/12/20
9	43 30年国債	国債証券	450,000,000	100.59	105.95	1.700000	3.10%
	日本			452,655,000	476,807,850	2044/6/20

10	123 5年国債	国債証券	390,000,000	99.87	99.99	0.100000	2.54%
	日本			389,493,000	389,981,670	2020/3/20
11	352 2年国債	国債証券	370,000,000	100.19	100.19	0.100000	2.41%
	日本			370,731,000	370,734,820	2017/5/15
12	150 20年国債	国債証券	310,000,000	102.32	104.26	1.400000	2.10%
	日本			317,215,000	323,219,020	2034/9/20
13	149 20年国債	国債証券	290,000,000	102.19	106.27	1.500000	2.01%
	日本			296,373,900	308,207,940	2034/6/20
14	119 5年国債	国債証券	280,000,000	99.96	100.13	0.100000	1.83%
	日本			279,888,000	280,365,960	2019/6/20
15	1 明治安田2014基	社債券	200,000,000	100.00	100.25	0.510000	1.31%
	日本			200,000,000	200,502,000	2019/8/7
16	351 2年国債	国債証券	200,000,000	100.19	100.18	0.100000	1.30%
	日本			200,380,000	200,376,200	2017/4/15
17	6 バークレイズバンク	社債券	200,000,000	100.10	100.08	0.328000	1.30%
	イギリス			200,203,400	200,160,600	2017/6/23
18	92 住宅機構RMBS	特殊債券	196,490,000	100.00	99.50	0.740000	1.27%
	日本			196,490,000	195,507,550	2050/1/10
19	86 住宅機構RMBS	特殊債券	192,060,000	101.85	101.57	1.000000	1.27%
	日本			195,613,110	195,075,342	2049/7/10
20	93 住宅機構RMBS	特殊債券	197,040,000	100.00	98.36	0.600000	1.26%
	日本			197,040,000	193,808,544	2050/2/10
21	79 住宅機構RMBS	特殊債券	182,720,000	102.49	102.21	1.070000	1.22%
	日本			187,269,728	186,758,112	2048/12/10
22	46 30年国債	国債証券	140,000,000	104.41	100.98	1.500000	0.92%
	日本			146,174,000	141,376,340	2045/3/20
23	320 10年国債	国債証券	110,000,000	105.98	105.31	1.000000	0.75%
	日本			116,578,000	115,846,390	2021/12/20
24	318 10年国債	国債証券	110,000,000	106.07	105.17	1.000000	0.75%
	日本			116,677,000	115,694,810	2021/9/20
25	317 北海道電力	社債券	100,000,000	100.82	103.10	1.139000	0.67%
	日本			100,827,300	103,107,400	2023/11/24
26	28 相鉄HD	社債券	100,000,000	102.18	102.08	0.800000	0.66%
	日本			102,182,900	102,083,100	2020/4/24
27	5 住友信託 劣後	社債券	100,000,000	103.58	101.64	2.250000	0.66%
	日本			103,586,200	101,648,800	2016/4/27
28	33 大成建設	社債券	100,000,000	101.50	101.53	0.660000	0.66%
	日本			101,509,200	101,539,300	2018/6/20
29	427 九州電力	社債券	100,000,000	100.57	101.44	1.024000	0.66%
	日本			100,577,200	101,447,800	2024/5/24
30	24 丸井グループ	社債券	100,000,000	101.09	101.09	0.582000	0.66%
	日本			101,093,500	101,092,500	2018/8/15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	59.72%
特殊債券	12.19%
社債券	26.77%
合計	98.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。