有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	UBP OPPORTUNITIES - TCW GLOBAL REIT PREMIUM Multi-Currency	投資信託受益証券	44,974,077	3,020.9999	3,027.0000	-	95.67%
	ルクセンブルグ			135,866,687,493	136,136,531,956	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,034,781,065	1.3518	1.3525	-	0.98%
	日本			1,398,817,694	1,399,541,390	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.67%
親投資信託受益証券	0.98%
合計	96.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本債券マザーファンド

平成27年12月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	340 10年国債	国債証券	860,000,000	100.66	101.42	0.400000	6.23%
	日本			865,725,200	872,244,680	2025/9/20
2	352 2年国債	国債証券	670,000,000	100.18	100.21	0.100000	4.80%
	日本			671,215,380	671,445,860	2017/5/15
3	357 2年国債	国債証券	600,000,000	100.24	100.26	0.100000	4.30%
	日本			601,494,000	601,614,000	2017/10/15
4	152 20年国債	国債証券	510,000,000	100.00	104.57	1.200000	3.81%
	日本			510,000,000	533,321,280	2035/3/20
5	151 20年国債	国債証券	500,000,000	100.31	104.86	1.200000	3.75%
	日本			501,580,500	524,308,000	2034/12/20
6	43 30年国債	国債証券	440,000,000	105.53	110.19	1.700000	3.46%
	日本			464,341,680	484,867,240	2044/6/20
7	119 5年国債	国債証券	480,000,000	100.18	100.34	0.100000	3.44%
	日本			480,886,080	481,632,480	2019/6/20
8	350 2年国債	国債証券	450,000,000	100.15	100.18	0.100000	3.22%
	日本			450,675,000	450,826,650	2017/3/15
9	148 20年国債	国債証券	390,000,000	106.36	110.77	1.500000	3.09%
	日本			414,804,000	432,036,930	2034/3/20
10	354 2年国債	国債証券	420,000,000	100.16	100.23	0.100000	3.01%
	日本			420,688,800	420,994,560	2017/7/15
11	47 30年国債	国債証券	390,000,000	103.94	107.50	1.600000	3.00%
	日本			405,386,800	419,250,000	2045/6/20
12	153 20年国債	国債証券	320,000,000	101.89	106.09	1.300000	2.43%
	日本			326,069,300	339,519,040	2035/6/20
13	150 20年国債	国債証券	310,000,000	104.09	108.70	1.400000	2.41%
	日本			322,687,060	336,995,730	2034/9/20
14	149 20年国債	国債証券	290,000,000	106.10	110.55	1.500000	2.29%
	日本			307,693,190	320,605,150	2034/6/20
15	120 5年国債	国債証券	300,000,000	100.45	100.72	0.200000	2.16%
	日本			301,350,000	302,166,300	2019/9/20
16	1 みずほFG劣後	社債券	200,000,000	100.48	100.85	0.950000	1.44%
	日本			200,961,400	201,713,200	2024/7/16
17	1 明治安田2014基	社債券	200,000,000	100.28	100.52	0.510000	1.44%
	日本			200,562,000	201,041,200	2019/8/7
18	6 バークレイズバンク	社債券	200,000,000	100.03	100.04	0.328000	1.43%
	イギリス			200,079,800	200,082,000	2017/6/23
19	92 住宅機構RMBS	特殊債券	192,216,000	99.50	100.53	0.740000	1.38%
	日本			191,254,920	193,253,966	2050/1/10
20	86 住宅機構RMBS	特殊債券	186,770,000	101.56	102.46	1.000000	1.37%
	日本			189,683,612	191,364,542	2049/7/10
21	154 20年国債	国債証券	180,000,000	101.83	103.98	1.200000	1.34%
	日本			183,296,100	187,164,000	2035/9/20
22	337 10年国債	国債証券	180,000,000	98.91	100.97	0.300000	1.30%
	日本			178,038,000	181,746,720	2024/12/20
23	79 住宅機構RMBS	特殊債券	175,720,000	102.18	102.98	1.070000	1.29%
	日本			179,550,696	180,956,456	2048/12/10
24	78 住宅機構RMBS	特殊債券	173,068,000	101.78	103.08	1.080000	1.27%
	日本			176,165,917	178,415,801	2048/11/10
25	48 30年国債	国債証券	150,000,000	100.88	102.82	1.400000	1.10%
	日本			151,333,500	154,230,900	2045/9/20
26	117 5年国債	国債証券	150,000,000	100.57	100.68	0.200000	1.08%
	日本			150,861,100	151,024,050	2019/3/20
27	353 2年国債	国債証券	150,000,000	100.18	100.23	0.100000	1.07%
	日本			150,284,700	150,358,350	2017/6/15
28	317 北海道電力	社債券	100,000,000	103.10	104.50	1.139000	0.75%
	日本			103,101,200	104,504,300	2023/11/24
29	427 九州電力	社債券	100,000,000	101.44	102.92	1.024000	0.74%
	日本			101,441,600	102,928,800	2024/5/24
30	69 アコム	社債券	100,000,000	100.60	102.38	1.210000	0.73%
	日本			100,608,800	102,384,800	2024/9/26

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
国債証券	58.77%
特殊債券	12.84%
社債券	26.68%
合計	98.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。