有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	UBP OPPORTUNITIES - TCW GLOBAL REIT PREMIUM Multi-Currency	投資信託受益証券	37,095,724	2,400.9883	2,436.0000	-	95.32%
	ルクセンブルグ			89,066,404,337	90,365,185,491	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	633,775,318	1.4297	1.4441	-	0.97%
	日本			906,108,573	915,234,936	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.32%
親投資信託受益証券	0.97%
合計	96.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本債券マザーファンド

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	365 2年国債	国債証券	1,560,000,000	100.70	100.79	0.100000	11.86%
	日本			1,571,013,600	1,572,450,360	2018/6/15
2	157 20年国債	国債証券	1,050,000,000	100.46	102.35	0.200000	8.11%
	日本			1,054,861,500	1,074,769,500	2036/6/20
3	363 2年国債	国債証券	820,000,000	100.69	100.73	0.100000	6.23%
	日本			825,706,300	826,042,580	2018/4/15
4	341 10年国債	国債証券	640,000,000	102.78	105.43	0.300000	5.09%
	日本			657,792,000	674,812,160	2025/12/20
5	152 20年国債	国債証券	510,000,000	100.00	121.78	1.200000	4.69%
	日本			510,000,000	621,081,570	2035/3/20
6	151 20年国債	国債証券	500,000,000	100.31	121.71	1.200000	4.59%
	日本			501,580,500	608,595,000	2034/12/20
7	156 20年国債	国債証券	530,000,000	101.97	106.62	0.400000	4.26%
	日本			540,483,200	565,120,450	2036/3/20
8	342 10年国債	国債証券	520,000,000	101.71	103.48	0.100000	4.06%
	日本			528,910,000	538,131,880	2026/3/20
9	100 20年国債	国債証券	310,000,000	126.13	128.49	2.200000	3.00%
	日本			391,012,300	398,337,600	2028/3/20
10	150 20年国債	国債証券	310,000,000	104.09	125.28	1.400000	2.93%
	日本			322,687,060	388,386,910	2034/9/20
11	149 20年国債	国債証券	290,000,000	106.10	126.95	1.500000	2.78%
	日本			307,693,190	368,180,810	2034/6/20
12	148 20年国債	国債証券	200,000,000	106.36	126.80	1.500000	1.91%
	日本			212,720,000	253,611,000	2034/3/20
13	130 20年国債	国債証券	170,000,000	126.46	128.97	1.800000	1.65%
	日本			214,987,100	219,257,840	2031/9/20
14	1 みずほFG劣後	社債券	200,000,000	100.48	104.83	0.950000	1.58%
	日本			200,961,400	209,675,200	2024/7/16
15	125 5年国債	国債証券	200,000,000	101.53	101.78	0.100000	1.54%
	日本			203,060,000	203,571,000	2020/9/20
16	1 明治安田2014基	社債券	200,000,000	100.28	101.40	0.510000	1.53%
	日本			200,562,000	202,813,600	2019/8/7
17	92 住宅機構RMBS	特殊債券	186,096,000	99.50	104.12	0.740000	1.46%
	日本			185,165,520	193,781,764	2050/1/10
18	86 住宅機構RMBS	特殊債券	179,148,000	101.55	105.67	1.000000	1.43%
	日本			181,942,708	189,323,606	2049/7/10
19	79 住宅機構RMBS	特殊債券	164,464,000	102.17	105.80	1.070000	1.31%
	日本			168,049,314	174,002,912	2048/12/10
20	78 住宅機構RMBS	特殊債券	163,094,000	101.78	105.83	1.080000	1.30%
	日本			166,013,382	172,618,689	2048/11/10
21	123 5年国債	国債証券	150,000,000	101.36	101.55	0.100000	1.15%
	日本			152,044,500	152,331,900	2020/3/20
22	1A日本生命劣後FR	社債券	100,000,000	98.91	106.09	1.520000	0.80%
	日本			98,910,000	106,090,000	2045/4/30
23	496 関西電力	社債券	100,000,000	99.88	105.87	0.908000	0.80%
	日本			99,888,600	105,879,200	2025/2/25
24	431 九州電力	社債券	100,000,000	99.13	104.95	0.811000	0.79%
	日本			99,136,200	104,953,100	2024/12/25
25	69 アコム	社債券	100,000,000	100.60	104.58	1.210000	0.79%
	日本			100,608,800	104,582,400	2024/9/26
26	1 三井住友FG劣後	社債券	100,000,000	99.72	104.44	0.849000	0.79%
	日本			99,720,200	104,441,900	2024/9/12
27	1 クレデイ・A 劣後	社債券	100,000,000	99.94	103.84	2.114000	0.78%
	フランス			99,949,000	103,843,500	2025/6/26
28	1 BPCE S.A.劣後	社債券	100,000,000	98.84	103.29	2.047000	0.78%
	フランス			98,848,400	103,291,000	2025/1/30
29	495 関西電力	社債券	100,000,000	101.13	103.14	0.746000	0.78%
	日本			101,133,700	103,143,500	2021/9/17
30	559 東京電力	社債券	100,000,000	103.27	102.99	1.377000	0.78%
	日本			103,272,000	102,998,000	2019/10/29

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	67.16%
特殊債券	11.23%
社債券	20.87%
合計	99.26%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。