有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	前期 2019年7月10日現在	当期 2020年1月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	2,042,614,789円	10,191,751,330円
期中追加設定元本額	8,444,665,538円	30,722,689,421円
期中一部解約元本額	295,528,997円	378,011,138円
2.受益権の総数	10,191,751,330口	40,536,429,613口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,138,282,678円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,614,435,537円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年1月11日 至 2019年7月10日			当期 自 2019年7月11日 至 2020年1月10日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第54期 (2019年1月11日から2019年2月12日まで)			第60期 (2019年7月11日から2019年8月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	29,386,856円	費用控除後の配当等収益額	A	109,012,804円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	604,118,930円	収益調整金額	C	6,116,985,065円
分配準備積立金額	D	521,579,829円	分配準備積立金額	D	623,822,365円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,155,085,615円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,849,820,234円
当ファンドの期末残存口数	F	2,251,490,102口	当ファンドの期末残存口数	F	12,568,605,040口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,130.30円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,449.93円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,257,450円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	62,843,025円
第55期 (2019年2月13日から2019年3月11日まで)			第61期 (2019年8月14日から2019年9月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	30,547,114円	費用控除後の配当等収益額	A	141,033,405円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	677,213,348円	収益調整金額	C	7,607,857,288円
分配準備積立金額	D	530,335,842円	分配準備積立金額	D	668,556,919円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,238,096,304円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,417,447,612円
当ファンドの期末残存口数	F	2,376,160,797口	当ファンドの期末残存口数	F	15,319,025,449口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,210.47円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,494.76円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,880,803円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	76,595,127円
第56期 (2019年3月12日から2019年4月10日まで)			第62期 (2019年9月11日から2019年10月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	27,664,738円	費用控除後の配当等収益額	A	179,755,426円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,038,943,409円	収益調整金額	C	10,124,034,500円
分配準備積立金額	D	516,917,161円	分配準備積立金額	D	731,011,684円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,583,525,308円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,034,801,610円
当ファンドの期末残存口数	F	3,010,048,933口	当ファンドの期末残存口数	F	19,919,623,220口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,260.77円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,539.65円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,050,244円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	99,598,116円
第57期 (2019年4月11日から2019年5月10日まで)			第63期 (2019年10月11日から2019年11月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	48,685,375円	費用控除後の配当等収益額	A	243,702,649円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,211,676,123円	収益調整金額	C	14,569,304,403円
分配準備積立金額	D	524,532,573円	分配準備積立金額	D	810,521,902円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,784,894,071円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,623,528,954円
当ファンドの期末残存口数	F	5,249,676,484口	当ファンドの期末残存口数	F	28,003,132,810口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,304.86円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,579.19円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,248,382円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	140,015,664円
第58期 (2019年5月11日から2019年6月10日まで)			第64期 (2019年11月12日から2019年12月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	71,826,777円	費用控除後の配当等収益額	A	318,142,113円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,067,490,743円	収益調整金額	C	18,574,870,874円
分配準備積立金額	D	546,184,996円	分配準備積立金額	D	911,002,377円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,685,502,516円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,804,015,364円
当ファンドの期末残存口数	F	6,871,556,852口	当ファンドの期末残存口数	F	35,223,612,590口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,363.40円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,622.36円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,357,784円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	176,118,062円
第59期 (2019年6月11日から2019年7月10日まで)			第65期 (2019年12月11日から2020年1月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	93,788,674円	費用控除後の配当等収益額	A	391,638,102円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,837,216,117円	収益調整金額	C	21,542,639,463円
分配準備積立金額	D	583,141,599円	分配準備積立金額	D	1,049,571,378円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,514,146,390円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,983,848,943円
当ファンドの期末残存口数	F	10,191,751,330口	当ファンドの期末残存口数	F	40,536,429,613口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,410.38円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,669.90円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,958,756円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	202,682,148円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2019年1月11日 至 2019年7月10日	当期 自 2019年7月11日 至 2020年1月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2019年1月11日 至 2019年7月10日	当期 自 2019年7月11日 至 2020年1月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2019年7月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△58,365,005
合計	△58,365,005

 
当期(2020年1月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	675,047,226
投資証券	△905
合計	675,046,321

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2019年7月10日現在)	当期 (2020年1月10日現在)
1口当たり純資産額	0.8883円	0.9108円
(1万口当たり純資産額)	(8,883円)	(9,108円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。