有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期末の取扱い 信託約款第31条により、2021年 1月10日及びその翌日が休日のため、当特定期間期末を2021年 1月12日としております。このため当特定期間は186日となっております。

 
(貸借対照表に関する注記)

		前期 2020年 7月10日現在	当期 2021年 1月12日現在
1.	元本の推移
	期首元本額	40,536,429,613円	50,738,185,730円
	期中追加設定元本額	14,042,967,851円	1,854,151,839円
	期中一部解約元本額	3,841,211,734円	10,519,052,662円
2.	受益権の総数	50,738,185,730口	42,073,284,907口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は10,275,006,021円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,536,126,854円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日				当期 自 2020年 7月11日 至 2021年 1月12日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第66期 (2020年 1月11日から2020年 2月10日まで)				第72期 (2020年 7月11日から2020年 8月11日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	460,425,998円		費用控除後の配当等収益額	A	421,512,247円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,302,329,575円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	24,947,697,224円		収益調整金額	C	26,945,375,000円
	分配準備積立金額	D	1,229,659,238円		分配準備積立金額	D	3,553,004,474円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,940,112,035円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,919,891,721円
	当ファンドの期末残存口数	F	46,570,619,773口		当ファンドの期末残存口数	F	49,342,059,700口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,999.50円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,266.42円
	10,000口当たり分配金額	H	50.00円		10,000口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	232,853,098円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	246,710,298円
	第67期 (2020年 2月11日から2020年 3月10日まで)				第73期 (2020年 8月12日から2020年 9月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	498,458,536円		費用控除後の配当等収益額	A	386,521,883円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	27,170,047,021円		収益調整金額	C	26,266,405,941円
	分配準備積立金額	D	2,711,948,212円		分配準備積立金額	D	3,614,006,982円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,380,453,769円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,266,934,806円
	当ファンドの期末残存口数	F	50,216,766,866口		当ファンドの期末残存口数	F	48,066,668,854口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,049.84円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,296.85円
	10,000口当たり分配金額	H	50.00円		10,000口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	251,083,834円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	240,333,344円
	第68期 (2020年 3月11日から2020年 4月10日まで)				第74期 (2020年 9月11日から2020年10月12日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	536,779,705円		費用控除後の配当等収益額	A	404,090,546円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	27,480,058,343円		収益調整金額	C	25,626,844,421円
	分配準備積立金額	D	2,932,791,242円		分配準備積立金額	D	3,657,268,207円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,949,629,290円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,688,203,174円
	当ファンドの期末残存口数	F	50,688,064,888口		当ファンドの期末残存口数	F	46,877,785,735口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,105.87円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,333.09円
	10,000口当たり分配金額	H	50.00円		10,000口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	253,440,324円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	234,388,928円
	第69期 (2020年 4月11日から2020年 5月11日まで)				第75期 (2020年10月13日から2020年11月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	491,832,513円		費用控除後の配当等収益額	A	396,810,669円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	27,708,913,742円		収益調整金額	C	24,769,579,757円
	分配準備積立金額	D	3,200,370,840円		分配準備積立金額	D	3,675,421,318円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,401,117,095円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,841,811,744円
	当ファンドの期末残存口数	F	51,039,703,532口		当ファンドの期末残存口数	F	45,272,031,116口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,152.27円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,370.77円
	10,000口当たり分配金額	H	50.00円		10,000口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	255,198,517円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	226,360,155円
	第70期 (2020年 5月12日から2020年 6月10日まで)				第76期 (2020年11月11日から2020年12月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	482,127,927円		費用控除後の配当等収益額	A	356,515,259円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	27,788,201,190円		収益調整金額	C	23,885,537,866円
	分配準備積立金額	D	3,384,950,471円		分配準備積立金額	D	3,669,871,983円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,655,279,588円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,911,925,108円
	当ファンドの期末残存口数	F	51,080,561,917口		当ファンドの期末残存口数	F	43,593,587,120口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,197.11円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,402.75円
	10,000口当たり分配金額	H	50.00円		10,000口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	255,402,809円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	217,967,935円
	第71期 (2020年 6月11日から2020年 7月10日まで)				第77期 (2020年12月11日から2021年 1月12日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	423,876,830円		費用控除後の配当等収益額	A	326,046,789円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	27,662,338,548円		収益調整金額	C	23,072,062,828円
	分配準備積立金額	D	3,527,703,507円		分配準備積立金額	D	3,656,269,964円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,613,918,885円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,054,379,581円
	当ファンドの期末残存口数	F	50,738,185,730口		当ファンドの期末残存口数	F	42,073,284,907口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,230.78円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,430.27円
	10,000口当たり分配金額	H	50.00円		10,000口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	253,690,928円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	210,366,424円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日	当期 自 2020年 7月11日 至 2021年 1月12日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日	当期 自 2020年 7月11日 至 2021年 1月12日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2020年 7月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△2,377,916,820
投資証券	△187
合計	△2,377,917,007

 
当期(2021年 1月12日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	116,392,062
投資証券	△539
合計	116,391,523

 
(デリバティブ取引等に関する注記) 
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2020年 7月10日現在)	当期 (2021年 1月12日現在)
1口当たり純資産額	0.7975円	0.8209円
(1万口当たり純資産額)	(7,975円)	(8,209円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。