有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月12日-平成30年11月12日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前期 自 平成29年11月14日 至 平成30年5月11日	当期 自 平成30年5月12日 至 平成30年11月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間の取扱い 平成29年11月11日及びその翌日が休業日のため、当特定期間期首は平成29年11月14日としております。	特定期間の取扱い 平成30年11月11日が休業日のため、当特定期間末日は平成30年11月12日としております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (平成30年5月11日現在)	当期 (平成30年11月12日現在)
1.元本の推移
期首元本額	30,141,950,708円	17,645,097,356円
期中追加設定元本額	407,845,007円	69,560,861円
期中一部解約元本額	12,904,698,359円	9,074,421,050円
2.受益権の総数	17,645,097,356口	8,640,237,167口
3.元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,119,008,125円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,197,692,135円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 自 平成29年11月14日 至 平成30年5月11日	当期 自 平成30年5月12日 至 平成30年11月12日
分配金の計算過程
	平成29年11月14日から 平成29年12月11日までの計算期間	平成30年5月12日から 平成30年6月11日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	100,069,595円	68,610,485円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	1,149,275,016円	602,501,397円
分配準備積立金額	351,459,537円	202,319,027円
本ファンドの分配対象収益額	1,600,804,148円	873,430,909円
本ファンドの期末残存口数	28,329,048,391口	14,737,241,031口
10,000口当たり収益分配対象額	565円	592円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	56,658,096円	29,474,482円
	平成29年12月12日から 平成30年1月11日までの計算期間	平成30年6月12日から 平成30年7月11日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	39,097,561円	18,023,574円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	81,930,415円	-円
収益調整金額	1,070,783,751円	516,830,019円
分配準備積立金額	366,660,538円	206,824,390円
本ファンドの分配対象収益額	1,558,472,265円	741,677,983円
本ファンドの期末残存口数	26,369,768,311口	12,636,092,897口
10,000口当たり収益分配対象額	590円	586円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	52,739,536円	25,272,185円
	平成30年1月12日から 平成30年2月13日までの計算期間	平成30年7月12日から 平成30年8月13日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	7,675,267円	12,619,241円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	970,262,534円	443,606,816円
分配準備積立金額	392,874,504円	171,188,466円
本ファンドの分配対象収益額	1,370,812,305円	627,414,523円
本ファンドの期末残存口数	23,871,856,734口	10,843,543,268口
10,000口当たり収益分配対象額	574円	578円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	47,743,713円	21,687,086円

区分	前期 自 平成29年11月14日 至 平成30年5月11日	当期 自 平成30年5月12日 至 平成30年11月12日
	平成30年2月14日から 平成30年3月12日までの計算期間	平成30年8月14日から 平成30年9月11日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	55,572,521円	35,389,461円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	895,933,125円	400,805,661円
分配準備積立金額	323,343,200円	146,410,236円
本ファンドの分配対象収益額	1,274,848,846円	582,605,358円
本ファンドの期末残存口数	21,990,255,887口	9,795,876,380口
10,000口当たり収益分配対象額	579円	594円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	43,980,511円	19,591,752円
	平成30年3月13日から 平成30年4月11日までの計算期間	平成30年9月12日から 平成30年10月11日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	43,753,412円	13,114,757円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	820,200,154円	376,231,019円
分配準備積立金額	305,437,120円	151,903,303円
本ファンドの分配対象収益額	1,169,390,686円	541,249,079円
本ファンドの期末残存口数	20,106,993,503口	9,188,904,184口
10,000口当たり収益分配対象額	581円	589円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	40,213,987円	18,377,808円
	平成30年4月12日から 平成30年5月11日までの計算期間	平成30年10月12日から 平成30年11月12日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	7,765,254円	7,625,187円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	720,727,870円	353,833,823円
分配準備積立金額	270,226,224円	137,849,095円
本ファンドの分配対象収益額	998,719,348円	499,308,105円
本ファンドの期末残存口数	17,645,097,356口	8,640,237,167口
10,000口当たり収益分配対象額	565円	577円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	35,290,194円	17,280,474円

(注)上記の費用控除後の配当等収益額は本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年11月14日 至 平成30年5月11日	当期 自 平成30年5月12日 至 平成30年11月12日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 自 平成29年11月14日 至 平成30年5月11日	当期 自 平成30年5月12日 至 平成30年11月12日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (平成30年5月11日現在)	当期 (平成30年11月12日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	975,858,775	△239,947,746
合計	975,858,775	△239,947,746

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	前期 (平成30年5月11日現在)	当期 (平成30年11月12日現在)
1口当たり純資産額	0.6532円	0.6299円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。