有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前期 自 2018年5月12日 至 2018年11月12日	当期 自 2018年11月13日 至 2019年5月13日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間の取扱い 2018年11月11日が休業日のため、当特定期間末日は2018年11月12日としております。	特定期間の取扱い 2018年11月11日が休業日のため、当特定期間期首は2018年11月13日としております。また、2019年5月11日及びその翌日が休業日のため、当特定期間末日は2019年5月13日としております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (2018年11月12日現在)	当期 (2019年5月13日現在)
1.元本の推移
期首元本額	17,645,097,356円	8,640,237,167円
期中追加設定元本額	69,560,861円	319,447,605円
期中一部解約元本額	9,074,421,050円	1,567,977,846円
2.受益権の総数	8,640,237,167口	7,391,706,926口
3.元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,197,692,135円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,928,197,159円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 自 2018年5月12日 至 2018年11月12日	当期 自 2018年11月13日 至 2019年5月13日
分配金の計算過程
	2018年5月12日から 2018年6月11日までの計算期間	2018年11月13日から 2018年12月11日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	68,610,485円	25,726,754円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	602,501,397円	340,161,563円
分配準備積立金額	202,319,027円	122,993,128円
本ファンドの分配対象収益額	873,430,909円	488,881,445円
本ファンドの期末残存口数	14,737,241,031口	8,301,087,967口
10,000口当たり収益分配対象額	592円	588円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	29,474,482円	16,602,175円
	2018年6月12日から 2018年7月11日までの計算期間	2018年12月12日から 2019年1月11日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	18,023,574円	929,883円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	516,830,019円	341,664,462円
分配準備積立金額	206,824,390円	130,300,964円
本ファンドの分配対象収益額	741,677,983円	472,895,309円
本ファンドの期末残存口数	12,636,092,897口	8,294,200,549口
10,000口当たり収益分配対象額	586円	570円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	25,272,185円	16,588,401円
	2018年7月12日から 2018年8月13日までの計算期間	2019年1月12日から 2019年2月12日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	12,619,241円	22,817,551円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	443,606,816円	334,848,702円
分配準備積立金額	171,188,466円	111,744,393円
本ファンドの分配対象収益額	627,414,523円	469,410,646円
本ファンドの期末残存口数	10,843,543,268口	8,114,339,597口
10,000口当たり収益分配対象額	578円	578円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	21,687,086円	16,228,679円

区分	前期 自 2018年5月12日 至 2018年11月12日	当期 自 2018年11月13日 至 2019年5月13日
	2018年8月14日から 2018年9月11日までの計算期間	2019年2月13日から 2019年3月11日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	35,389,461円	17,759,984円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	400,805,661円	327,332,178円
分配準備積立金額	146,410,236円	114,489,429円
本ファンドの分配対象収益額	582,605,358円	459,581,591円
本ファンドの期末残存口数	9,795,876,380口	7,908,320,601口
10,000口当たり収益分配対象額	594円	581円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	19,591,752円	15,816,641円
	2018年9月12日から 2018年10月11日までの計算期間	2019年3月12日から 2019年4月11日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	13,114,757円	32,028,857円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	376,231,019円	312,210,693円
分配準備積立金額	151,903,303円	110,732,279円
本ファンドの分配対象収益額	541,249,079円	454,971,829円
本ファンドの期末残存口数	9,188,904,184口	7,537,121,092口
10,000口当たり収益分配対象額	589円	603円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	18,377,808円	15,074,242円
	2018年10月12日から 2018年11月12日までの計算期間	2019年4月12日から 2019年5月13日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	7,625,187円	-円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	353,833,823円	307,818,144円
分配準備積立金額	137,849,095円	123,643,926円
本ファンドの分配対象収益額	499,308,105円	431,462,070円
本ファンドの期末残存口数	8,640,237,167口	7,391,706,926口
10,000口当たり収益分配対象額	577円	583円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	17,280,474円	14,783,413円

(注)上記の費用控除後の配当等収益額は本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 2018年5月12日 至 2018年11月12日	当期 自 2018年11月13日 至 2019年5月13日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 自 2018年5月12日 至 2018年11月12日	当期 自 2018年11月13日 至 2019年5月13日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (2018年11月12日現在)	当期 (2019年5月13日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	△239,947,746	△140,664,399
合計	△239,947,746	△140,664,399

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	前期 (2018年11月12日現在)	当期 (2019年5月13日現在)
1口当たり純資産額	0.6299円	0.6039円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。