有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成29年5月17日現在 ]	当期 [ 平成29年11月17日現在 ]
1	期首元本額	1,331,443,981,350円	1,194,285,840,704円
	期中追加設定元本額	5,202,951,817円	4,492,626,910円
	期中一部解約元本額	142,361,092,463円	117,234,899,671円
2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	591,589,412,266円	524,138,670,350円
3	受益権の総数	1,194,285,840,704口	1,081,543,567,943口
4	1口当たり純資産額	0.5047円	0.5154円
	(1万口当たり純資産額)	(5,047円)	(5,154円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年11月18日 至 平成29年5月17日)

1

分配金の計算過程

			( 自 平成28年11月18日 至 平成28年12月19日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	2,125,495,034円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	17,079,199,604円
	分配準備積立金額	D	969,629,059円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,174,323,697円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,298,220,728,590口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	155円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,298,220,728円

			( 自 平成28年12月20日 至 平成29年1月17日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,225,752,862円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	16,801,874,345円
	分配準備積立金額	D	1,811,845,190円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,839,472,397円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,276,999,847,626口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	155円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,276,999,847円

			( 自 平成29年1月18日 至 平成29年2月17日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,243,098,349円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	16,443,553,482円
	分配準備積立金額	D	1,781,135,857円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,467,787,688円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,249,641,016,033口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	155円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,249,641,016円

			( 自 平成29年2月18日 至 平成29年3月17日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,145,408,825円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	16,141,791,984円
	分配準備積立金額	D	1,783,549,551円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,070,750,360円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,226,565,774,223口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	155円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,226,565,774円

			( 自 平成29年3月18日 至 平成29年4月17日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,229,623,477円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	15,940,716,846円
	分配準備積立金額	D	1,717,853,895円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,888,194,218円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,211,148,340,228口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	155円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,211,148,340円

			( 自 平成29年4月18日 至 平成29年5月17日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,860,317,460円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	15,720,420,486円
	分配準備積立金額	D	1,717,011,066円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,297,749,012円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,194,285,840,704口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	161円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,194,285,840円

当期(自 平成29年5月18日 至 平成29年11月17日)

1

分配金の計算過程

			( 自 平成29年5月18日 至 平成29年6月19日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,371,072,287円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	15,452,139,387円
	分配準備積立金額	D	2,389,034,683円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,212,246,357円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,173,745,311,476口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	163円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,173,745,311円

			( 自 平成29年6月20日 至 平成29年7月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,599,828,179円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	15,210,894,191円
	分配準備積立金額	D	2,562,834,406円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,373,556,776円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,155,273,197,922口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	167円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,155,273,197円

			( 自 平成29年7月19日 至 平成29年8月17日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,159,197,742円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	14,945,598,500円
	分配準備積立金額	D	2,998,580,432円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,103,376,674円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,134,924,721,726口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	168円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,134,924,721円

			( 自 平成29年8月18日 至 平成29年9月19日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,772,548,149円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	14,730,881,083円
	分配準備積立金額	D	3,003,038,026円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,506,467,258円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,118,418,066,489口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	174円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,118,418,066円

			( 自 平成29年9月20日 至 平成29年10月17日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	986,108,716円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	14,501,336,803円
	分配準備積立金額	D	3,635,743,828円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,123,189,347円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,100,762,717,487口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	173円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,100,762,717円

			( 自 平成29年10月18日 至 平成29年11月17日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,283,284,271円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	14,251,022,183円
	分配準備積立金額	D	3,486,686,290円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,020,992,744円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,081,543,567,943口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	175円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,081,543,567円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成28年11月18日 至 平成29年 5月17日 )	当期 ( 自 平成29年 5月18日 至 平成29年11月17日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。	―
		親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同 左
		また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成29年5月17日現在 ]	当期 [ 平成29年11月17日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成29年5月17日現在 ]	当期 [ 平成29年11月17日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	26,857,302,534	2,541,456,791
合計	26,857,302,534	2,541,456,791

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。