有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成28年8月10日現在 ]	当期 [ 平成29年2月10日現在 ]
※1	期首元本額	1,247,025,018円	1,193,221,557円
	期中追加設定元本額	80,264,627円	613,180,826円
	期中一部解約元本額	134,068,088円	216,624,591円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	106,562,871円	28,699,542円
3	受益権の総数	1,193,221,557口	1,589,777,792口
4	1口当たり純資産額	0.9107円	0.9819円
	(1万口当たり純資産額)	(9,107円)	(9,819円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年2月11日 至 平成28年8月10日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成28年2月11日 至 平成28年3月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	3,705,036円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	111,151,087円
	分配準備積立金額	D	124,643,057円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	239,499,180円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,222,439,951口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,959円
	1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,224,399円

			( 自 平成28年3月11日 至 平成28年4月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	5,942,432円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	115,626,405円
	分配準備積立金額	D	115,906,700円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	237,475,537円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,245,007,380口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,907円
	1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,450,073円

			( 自 平成28年4月12日 至 平成28年5月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	5,561,465円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	114,171,609円
	分配準備積立金額	D	107,454,276円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	227,187,350円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,225,813,483口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,853円
	1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,258,134円

			( 自 平成28年5月11日 至 平成28年6月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	4,380,751円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	112,373,006円
	分配準備積立金額	D	98,683,271円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	215,437,028円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,203,240,714口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,790円
	1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,032,407円

			( 自 平成28年6月11日 至 平成28年7月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	4,001,878円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	116,228,075円
	分配準備積立金額	D	90,699,158円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	210,929,111円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,223,725,672口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,723円
	1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,237,256円

			( 自 平成28年7月12日 至 平成28年8月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	4,780,802円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	114,452,269円
	分配準備積立金額	D	79,412,499円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	198,645,570円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,193,221,557口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,664円
	1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,932,215円

当期(自 平成28年8月11日 至 平成29年2月10日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成28年8月11日 至 平成28年9月12日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	5,041,727円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	113,580,433円
	分配準備積立金額	D	70,688,607円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,310,767円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,177,016,670口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,608円
	1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,770,166円

			( 自 平成28年9月13日 至 平成28年10月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	4,991,911円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	114,262,561円
	分配準備積立金額	D	61,380,784円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,635,256円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,162,891,661口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,553円
	1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,628,916円

			( 自 平成28年10月12日 至 平成28年11月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	5,090,876円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	124,574,400円
	分配準備積立金額	D	54,004,058円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,669,334円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,226,809,071口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,497円
	1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,268,090円

			( 自 平成28年11月11日 至 平成28年12月12日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	8,455,857円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	175,166,414円
	分配準備積立金額	D	45,694,490円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,316,761円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,571,458,287口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,459円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,000,208円

			( 自 平成28年12月13日 至 平成29年1月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	6,466,339円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	178,651,230円
	分配準備積立金額	D	41,339,377円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	226,456,946円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,580,510,164口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,432円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,063,571円

			( 自 平成29年1月11日 至 平成29年2月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	6,075,536円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	180,363,889円
	分配準備積立金額	D	36,421,425円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	222,860,850円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,589,777,792口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,401円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,128,444円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成28年 2月11日 至 平成28年 8月10日 )	当期 ( 自 平成28年 8月11日 至 平成29年 2月10日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同 左
		親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、直物為替先渡取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。	同 左
		また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成28年8月10日現在 ]	当期 [ 平成29年2月10日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成28年8月10日現在 ]	当期 [ 平成29年2月10日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	29,826,341	△24,615,614
合計	29,826,341	△24,615,614

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。