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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)

【提出】: 2017/11/24 9:14
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第3特定期間は前特定期間末日が休業日のため、平成29年 2月28日から平成29年 8月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第2特定期間 (平成29年 2月27日現在)		第3特定期間 (平成29年 8月25日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		9,816,977,367口		7,706,525,110口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	183,024,012円	元本の欠損	71,153,693円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9814円	1口当たり純資産額	0.9908円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,814円)	(1万口当たり純資産額)	(9,908円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2特定期間自平成28年 8月26日至平成29年 2月27日				第3特定期間自平成29年 2月28日至平成29年 8月25日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第5期自平成28年 8月26日至平成28年 9月26日				第11期自平成29年 2月28日至平成29年 3月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,120,508円		費用控除後の配当等収益額	A	22,161,365円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	72,408,582円		収益調整金額	C	185,579,963円
	分配準備積立金額	D	26,416,275円		分配準備積立金額	D	69,872,317円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,945,365円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	277,613,645円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,717,590,847口		当ファンドの期末残存口数	F	9,729,549,854口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	230円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	285円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,717,590円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,729,549円
	第6期自平成28年 9月27日至平成28年10月25日				第12期自平成29年 3月28日至平成29年 4月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,090,243円		費用控除後の配当等収益額	A	24,518,107円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	79,019,689円		収益調整金額	C	181,382,931円
	分配準備積立金額	D	31,563,998円		分配準備積立金額	D	74,308,248円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,673,930円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	280,209,286円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,882,513,581口		当ファンドの期末残存口数	F	9,281,177,904口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	210円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	301円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,882,513円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,281,177円
	第7期自平成28年10月26日至平成28年11月25日				第13期自平成29年 4月26日至平成29年 5月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,275,841円		費用控除後の配当等収益額	A	21,105,306円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	108,761,351円		収益調整金額	C	166,116,513円
	分配準備積立金額	D	38,132,465円		分配準備積立金額	D	80,255,819円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,169,657円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	267,477,638円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,247,945,596口		当ファンドの期末残存口数	F	8,438,112,112口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	223円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	316円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,247,945円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,438,112円
	第8期自平成28年11月26日至平成28年12月26日				第14期自平成29年 5月26日至平成29年 6月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,566,484円		費用控除後の配当等収益額	A	22,037,362円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	132,925,641円		収益調整金額	C	168,728,230円
	分配準備積立金額	D	42,838,440円		分配準備積立金額	D	84,552,727円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,330,565円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	275,318,319円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,146,768,998口		当ファンドの期末残存口数	F	8,226,738,734口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	237円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	334円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,146,768円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,226,738円
	第9期自平成28年12月27日至平成29年 1月25日				第15期自平成29年 6月27日至平成29年 7月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,706,209円		費用控除後の配当等収益額	A	19,500,644円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	163,740,538円		収益調整金額	C	170,012,827円
	分配準備積立金額	D	50,598,358円		分配準備積立金額	D	92,824,760円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	238,045,105円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	282,338,231円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,382,242,024口		当ファンドの期末残存口数	F	8,091,168,753口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	253円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	348円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,382,242円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,091,168円
	第10期自平成29年 1月26日至平成29年 2月27日				第16期自平成29年 7月26日至平成29年 8月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,243,102円		費用控除後の配当等収益額	A	21,535,201円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	177,844,133円		収益調整金額	C	165,158,508円
	分配準備積立金額	D	62,000,341円		分配準備積立金額	D	96,211,740円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	266,087,576円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	282,905,449円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,816,977,367口		当ファンドの期末残存口数	F	7,706,525,110口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	271円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	367円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,816,977円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,706,525円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第3特定期間自平成29年 2月28日至平成29年 8月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第3特定期間 (平成29年 8月25日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第2特定期間自平成28年 8月26日至平成29年 2月27日	第3特定期間自平成29年 2月28日至平成29年 8月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,674,951,595円	9,816,977,367円
期中追加設定元本額	7,649,534,460円	2,869,554,264円
期中一部解約元本額	1,507,508,688円	4,980,006,521円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第2特定期間 (平成29年 2月27日現在)	第3特定期間 (平成29年 8月25日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	50,006,747	42,126,306
親投資信託受益証券	△1	△1
合計	50,006,746	42,126,305

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)

開示資料

決算