有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)

【提出】: 2018/11/27 9:03
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第5特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2018年 2月27日から2018年 8月27日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第4特定期間 (2018年 2月26日現在)		第5特定期間 (2018年 8月27日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		5,954,613,074口		4,568,414,440口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	210,064,642円	元本の欠損	187,347,424円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9647円	1口当たり純資産額	0.9590円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,647円)	(1万口当たり純資産額)	(9,590円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4特定期間自 2017年 8月26日至 2018年 2月26日				第5特定期間自 2018年 2月27日至 2018年 8月27日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第17期自 2017年 8月26日至 2017年 9月25日				第23期自 2018年 2月27日至 2018年 3月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,886,908円		費用控除後の配当等収益額	A	14,176,435円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	161,851,191円		収益調整金額	C	142,684,005円
	分配準備積立金額	D	94,430,141円		分配準備積立金額	D	108,886,641円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	272,168,240円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	265,747,081円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,144,577,744口		当ファンドの期末残存口数	F	5,640,765,133口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	380円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	471円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,144,577円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,640,765円
	第18期自 2017年 9月26日至 2017年10月25日				第24期自 2018年 3月27日至 2018年 4月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,095,694円		費用控除後の配当等収益額	A	13,027,499円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	183,382,487円		収益調整金額	C	134,150,768円
	分配準備積立金額	D	96,637,776円		分配準備積立金額	D	110,161,098円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	298,115,957円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	257,339,365円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,543,743,315口		当ファンドの期末残存口数	F	5,298,119,247口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	395円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	485円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,543,743円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,298,119円
	第19期自 2017年10月26日至 2017年11月27日				第25期自 2018年 4月26日至 2018年 5月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,020,988円		費用控除後の配当等収益額	A	12,558,391円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	175,963,305円		収益調整金額	C	129,967,048円
	分配準備積立金額	D	100,328,401円		分配準備積立金額	D	112,692,872円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	296,312,694円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	255,218,311円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,170,261,520口		当ファンドの期末残存口数	F	5,100,859,255口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	413円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	500円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,170,261円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,100,859円
	第20期自 2017年11月28日至 2017年12月25日				第26期自 2018年 5月26日至 2018年 6月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,411,047円		費用控除後の配当等収益額	A	12,311,616円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	165,307,181円		収益調整金額	C	123,937,110円
	分配準備積立金額	D	104,509,130円		分配準備積立金額	D	114,160,223円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	286,227,358円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,408,949円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,689,339,692口		当ファンドの期末残存口数	F	4,855,715,226口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	427円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	515円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,689,339円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,855,715円
	第21期自 2017年12月26日至 2018年 1月25日				第27期自 2018年 6月26日至 2018年 7月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,753,656円		費用控除後の配当等収益額	A	11,572,130円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	165,198,186円		収益調整金額	C	120,227,402円
	分配準備積立金額	D	108,831,305円		分配準備積立金額	D	116,621,971円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	289,783,147円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	248,421,503円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,556,548,006口		当ファンドの期末残存口数	F	4,683,586,558口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	441円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	530円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,556,548円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,683,586円
	第22期自 2018年 1月26日至 2018年 2月26日				第28期自 2018年 7月26日至 2018年 8月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,261,915円		費用控除後の配当等収益額	A	12,774,928円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	150,470,260円		収益調整金額	C	117,701,051円
	分配準備積立金額	D	106,779,805円		分配準備積立金額	D	120,046,488円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	271,511,980円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,522,467円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,954,613,074口		当ファンドの期末残存口数	F	4,568,414,440口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	455円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	548円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,954,613円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,568,414円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第5特定期間自 2018年 2月27日至 2018年 8月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第5特定期間 (2018年 8月27日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第4特定期間自 2017年 8月26日至 2018年 2月26日	第5特定期間自 2018年 2月27日至 2018年 8月27日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	7,706,525,110円	5,954,613,074円
期中追加設定元本額	1,863,971,013円	105,434,352円
期中一部解約元本額	3,615,883,049円	1,491,632,986円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第4特定期間 (2018年 2月26日現在)	第5特定期間 (2018年 8月27日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△66,340,891	19,200,469
親投資信託受益証券	△1	△1
合計	△66,340,892	19,200,468

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)

開示資料

決算