有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)

【提出】: 2018/05/25 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第4特定期間は当特定期間末日が休業日のため、平成29年 8月26日から平成30年 2月26日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第3特定期間 (平成29年 8月25日現在)		第4特定期間 (平成30年 2月26日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		7,706,525,110口		5,954,613,074口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	71,153,693円	元本の欠損	210,064,642円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9908円	1口当たり純資産額	0.9647円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,908円)	(1万口当たり純資産額)	(9,647円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3特定期間自平成29年 2月28日至平成29年 8月25日				第4特定期間自平成29年 8月26日至平成30年 2月26日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第11期自平成29年 2月28日至平成29年 3月27日				第17期自平成29年 8月26日至平成29年 9月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,161,365円		費用控除後の配当等収益額	A	15,886,908円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	185,579,963円		収益調整金額	C	161,851,191円
	分配準備積立金額	D	69,872,317円		分配準備積立金額	D	94,430,141円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	277,613,645円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	272,168,240円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,729,549,854口		当ファンドの期末残存口数	F	7,144,577,744口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	285円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	380円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,729,549円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,144,577円
	第12期自平成29年 3月28日至平成29年 4月25日				第18期自平成29年 9月26日至平成29年10月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,518,107円		費用控除後の配当等収益額	A	18,095,694円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	181,382,931円		収益調整金額	C	183,382,487円
	分配準備積立金額	D	74,308,248円		分配準備積立金額	D	96,637,776円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	280,209,286円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	298,115,957円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,281,177,904口		当ファンドの期末残存口数	F	7,543,743,315口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	301円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	395円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,281,177円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,543,743円
	第13期自平成29年 4月26日至平成29年 5月25日				第19期自平成29年10月26日至平成29年11月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,105,306円		費用控除後の配当等収益額	A	20,020,988円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	166,116,513円		収益調整金額	C	175,963,305円
	分配準備積立金額	D	80,255,819円		分配準備積立金額	D	100,328,401円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	267,477,638円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	296,312,694円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,438,112,112口		当ファンドの期末残存口数	F	7,170,261,520口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	316円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	413円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,438,112円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,170,261円
	第14期自平成29年 5月26日至平成29年 6月26日				第20期自平成29年11月28日至平成29年12月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,037,362円		費用控除後の配当等収益額	A	16,411,047円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	168,728,230円		収益調整金額	C	165,307,181円
	分配準備積立金額	D	84,552,727円		分配準備積立金額	D	104,509,130円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	275,318,319円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	286,227,358円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,226,738,734口		当ファンドの期末残存口数	F	6,689,339,692口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	334円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	427円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,226,738円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,689,339円
	第15期自平成29年 6月27日至平成29年 7月25日				第21期自平成29年12月26日至平成30年 1月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,500,644円		費用控除後の配当等収益額	A	15,753,656円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	170,012,827円		収益調整金額	C	165,198,186円
	分配準備積立金額	D	92,824,760円		分配準備積立金額	D	108,831,305円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	282,338,231円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	289,783,147円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,091,168,753口		当ファンドの期末残存口数	F	6,556,548,006口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	348円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	441円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,091,168円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,556,548円
	第16期自平成29年 7月26日至平成29年 8月25日				第22期自平成30年 1月26日至平成30年 2月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,535,201円		費用控除後の配当等収益額	A	14,261,915円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	165,158,508円		収益調整金額	C	150,470,260円
	分配準備積立金額	D	96,211,740円		分配準備積立金額	D	106,779,805円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	282,905,449円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	271,511,980円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,706,525,110口		当ファンドの期末残存口数	F	5,954,613,074口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	367円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	455円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,706,525円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,954,613円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第4特定期間自平成29年 8月26日至平成30年 2月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第4特定期間 (平成30年 2月26日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第3特定期間自平成29年 2月28日至平成29年 8月25日	第4特定期間自平成29年 8月26日至平成30年 2月26日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	9,816,977,367円	7,706,525,110円
期中追加設定元本額	2,869,554,264円	1,863,971,013円
期中一部解約元本額	4,980,006,521円	3,615,883,049円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第3特定期間 (平成29年 8月25日現在)	第4特定期間 (平成30年 2月26日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	42,126,306	△66,340,891
親投資信託受益証券	△1	△1
合計	42,126,305	△66,340,892

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)

開示資料

決算