有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月7日-平成30年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	320,000	10,570.24	33,824,775	10,491.61	33,573,182	2.25	2024/11/15	6.12
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	300,000	10,827.27	32,481,824	10,772.68	32,318,049	2	2020/11/30	5.90
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	200,000	10,718.43	21,436,871	10,681.70	21,363,401	1.5	2020/8/15	3.90
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	150,000	12,982.74	19,474,120	12,875.96	19,313,943	4.25	2039/5/15	3.52
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	200,000	9,627.07	19,254,141	9,562.14	19,124,288	2.5	2046/5/15	3.49
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY	80,000	22,942.67	18,354,137	23,096.36	18,477,090	4.25	2046/12/7	3.37
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000	15,746.46	15,746,467	15,951.67	15,951,671	4.5	2024/3/1	2.91
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	150,000	10,351.90	15,527,863	10,265.23	15,397,846	2.25	2027/11/15	2.81
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000	14,083.55	14,083,555	14,235.26	14,235,261	1.95	2026/4/30	2.59
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	130,000	10,448.05	13,582,466	10,383.12	13,498,060	1.75	2023/5/15	2.46
11	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	80,000	14,803.35	11,842,688	14,847.30	11,877,840	2.25	2024/5/25	2.16
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	80,000	14,426.60	11,541,283	14,378.29	11,502,636	4	2020/4/30	2.10
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	80,000	14,363.16	11,490,531	14,293.07	11,434,461	3.5	2020/4/25	2.08
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	11,157.11	11,157,118	11,110.13	11,110,131	3.625	2019/8/15	2.02
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	11,145.58	11,145,584	11,089.20	11,089,200	3.375	2019/11/15	2.02
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	10,735.09	10,735,093	10,708.61	10,708,610	1.375	2020/3/31	1.95
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	60,000	17,284.83	10,370,903	17,786.59	10,671,958	5.25	2029/11/1	1.94
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	10,718.00	10,718,008	10,659.91	10,659,916	2	2021/12/31	1.94
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	10,583.02	10,583,029	10,520.66	10,520,665	1.75	2022/4/30	1.92
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	10,578.75	10,578,758	10,513.83	10,513,831	1.875	2022/10/31	1.91
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	10,568.50	10,568,506	10,509.56	10,509,560	1.75	2022/5/31	1.91
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	50,000	20,280.90	10,140,452	20,519.02	10,259,510	4.75	2035/4/25	1.87
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	60,000	15,606.13	9,363,681	15,726.60	9,435,965	2.75	2027/10/25	1.72
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	70,000	12,689.88	8,882,919	12,798.40	8,958,884	0	2026/8/15	1.63
25	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	60,000	13,971.86	8,383,120	13,896.05	8,337,631	3	2019/9/28	1.52
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	40,000	18,881.24	7,552,497	19,188.22	7,675,289	3.25	2042/7/4	1.40
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	40,000	17,848.64	7,139,458	18,194.09	7,277,637	3.25	2045/5/25	1.32
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	50,000	14,535.10	7,267,550	14,523.18	7,261,592	4	2020/9/1	1.32
29	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	50,000	14,329.62	7,164,814	14,324.20	7,162,100	1.75	2022/7/4	1.30
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	50,000	14,071.73	7,035,867	14,164.40	7,082,203	2.15	2021/12/15	1.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.31
合 計	99.31

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,400,000	10,824.96	476,298,512	10,773.11	474,016,867	1.25	2019/8/31	1.44
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	11,325.47	419,042,716	11,233.14	415,626,526	3.625	2021/2/15	1.26
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,660,000	10,915.07	399,491,886	10,847.86	397,031,719	1.625	2019/6/30	1.20
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	10,691.58	395,588,533	10,534.33	389,770,356	1.375	2021/4/30	1.18
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	10,736.07	386,498,701	10,709.89	385,556,115	0.75	2019/8/15	1.17
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,580,000	10,846.08	388,289,719	10,748.76	384,805,705	2	2021/2/28	1.17
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,680,000	14,052.23	376,599,863	13,850.28	371,187,703	6.5	2026/11/15	1.12
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,095.73	377,254,939	10,859.82	369,233,944	2.75	2024/2/15	1.12
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,580,000	23,388.09	369,531,878	23,096.36	364,922,527	4.25	2046/12/7	1.10
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	10,705.40	363,983,659	10,615.49	360,926,743	1.375	2020/10/31	1.09
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,340,000	10,778.98	360,018,004	10,408.75	347,652,354	2.25	2025/11/15	1.05
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,300,000	10,643.09	351,222,181	10,428.82	344,151,347	1.625	2022/8/15	1.04
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	10,281.79	349,581,142	9,918.38	337,225,130	1.625	2026/2/15	1.02
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,280,000	10,654.89	349,480,468	10,252.41	336,279,261	2	2025/8/15	1.02
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,110,000	10,636.88	330,806,996	10,539.46	327,777,213	2	2023/2/15	0.99
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	10,807.38	335,029,045	10,533.47	326,537,878	1.875	2022/8/31	0.99
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	11,066.87	332,006,398	10,870.92	326,127,824	2.375	2020/12/31	0.99
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	10,511.36	315,340,926	10,282.31	308,469,515	2.25	2027/8/15	0.93
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	10,949.84	306,595,769	10,829.92	303,237,794	2.125	2020/8/31	0.92
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000	13,256.33	291,639,283	13,397.86	294,753,096	1.6	2026/6/1	0.89
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,700,000	10,919.30	294,821,132	10,662.47	287,886,934	2.125	2022/6/30	0.87
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,600,000	10,794.23	280,650,177	10,681.70	277,724,215	1.5	2020/8/15	0.84
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,650,000	10,560.68	279,858,192	10,392.52	275,401,812	1.625	2022/11/15	0.83
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,520,000	10,724.53	270,258,180	10,692.37	269,447,968	1	2019/11/30	0.81
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,560,000	10,821.79	277,037,969	10,340.40	264,714,480	2.875	2045/8/15	0.80
26	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,150,000	23,112.70	265,796,098	23,008.10	264,593,196	4.5	2042/12/7	0.80
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,450,000	10,870.98	266,339,127	10,740.22	263,135,397	2.125	2021/8/15	0.80
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,900,000	13,806.58	262,325,093	13,795.15	262,107,986	1.45	2022/9/15	0.79
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	10,496.57	262,414,372	10,395.93	259,898,460	2	2024/4/30	0.79
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	10,492.73	262,318,262	10,310.50	257,762,718	1.625	2023/5/31	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.30
合 計	99.30