有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	225,577,261	1.4623	1.4243	-	28.81
	日本			329,861,629	321,289,692	-
2	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	104,539,488	2.9460	3.0082	-	28.20
	日本			307,973,343	314,475,687	-
3	ニッセイ国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	201,478,037	1.4560	1.4537	-	26.27
	日本			293,369,630	292,888,622	-
4	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	34,935,891	2.9924	3.0239	-	9.47
	日本			104,545,653	105,642,640	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		92.75
	小計		92.75
合 計(対純資産総額比)			92.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニー	株式	51,900	10,405.00	11,595.00	-	3.66
	日本	電気機器		540,019,500	601,780,500	-
2	トヨタ自動車	株式	67,600	7,850.00	8,616.00	-	3.54
	日本	輸送用機器		530,660,000	582,441,600	-
3	日本電信電話	株式	194,700	2,666.50	2,842.00	-	3.36
	日本	情報・通信業		519,167,550	553,337,400	-
4	日立製作所	株式	96,100	4,181.00	5,004.00	-	2.92
	日本	電気機器		401,794,100	480,884,400	-
5	三菱商事	株式	140,600	2,588.00	3,130.00	-	2.67
	日本	卸売業		363,872,800	440,078,000	-
6	セブン&アイ・ホールディングス	株式	91,800	3,528.00	4,463.00	-	2.49
	日本	小売業		323,870,400	409,703,400	-
7	IHI	株式	170,700	1,922.00	2,245.00	-	2.33
	日本	機械		328,085,400	383,221,500	-
8	武田薬品工業	株式	95,300	3,862.00	3,985.00	-	2.31
	日本	医薬品		368,048,600	379,770,500	-
9	日立金属	株式	202,200	1,534.00	1,822.00	-	2.24
	日本	鉄鋼		310,174,800	368,408,400	-
10	ソフトバンクグループ	株式	39,300	8,489.00	9,330.00	-	2.23
	日本	情報・通信業		333,617,700	366,669,000	-
11	SUBARU	株式	161,000	2,139.16	2,204.00	-	2.16
	日本	輸送用機器		344,405,128	354,844,000	-
12	パナソニック	株式	239,100	1,186.50	1,423.50	-	2.07
	日本	電気機器		283,692,150	340,358,850	-
13	三井住友フィナンシャルグループ	株式	83,500	3,181.00	4,007.00	-	2.03
	日本	銀行業		265,613,500	334,584,500	-
14	三菱瓦斯化学	株式	122,700	2,336.00	2,714.00	-	2.02
	日本	化学		286,627,200	333,007,800	-
15	TOYO TIRE	株式	144,400	1,568.00	1,958.00	-	1.72
	日本	ゴム製品		226,419,200	282,735,200	-
16	朝日インテック	株式	91,600	3,620.00	3,050.00	-	1.70
	日本	精密機器		331,592,000	279,380,000	-
17	デンソー	株式	37,000	5,896.00	7,347.00	-	1.65
	日本	輸送用機器		218,152,000	271,839,000	-
18	エイチ・アイ・エス	株式	121,500	1,634.00	2,215.00	-	1.63
	日本	サービス業		198,531,000	269,122,500	-
19	西日本旅客鉄道	株式	41,300	5,115.00	6,135.00	-	1.54
	日本	陸運業		211,249,500	253,375,500	-
20	日本航空	株式	102,500	1,910.00	2,470.00	-	1.54
	日本	空運業		195,775,000	253,175,000	-
21	トラスコ中山	株式	84,400	2,944.00	2,938.00	-	1.51
	日本	卸売業		248,473,600	247,967,200	-
22	キリンホールディングス	株式	115,900	2,382.78	2,120.50	-	1.49
	日本	食料品		276,164,570	245,765,950	-
23	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	410,500	457.90	591.70	-	1.48
	日本	銀行業		187,967,950	242,892,850	-
24	日揮ホールディングス	株式	175,000	956.00	1,356.00	-	1.44
	日本	建設業		167,300,000	237,300,000	-
25	全国保証	株式	46,500	4,625.00	5,080.00	-	1.44
	日本	その他金融業		215,062,500	236,220,000	-
26	第一三共	株式	73,000	3,311.00	3,225.00	-	1.43
	日本	医薬品		241,703,000	235,425,000	-
27	日本新薬	株式	28,400	7,020.00	8,230.00	-	1.42
	日本	医薬品		199,368,000	233,732,000	-
28	T&Dホールディングス	株式	160,300	1,205.00	1,426.00	-	1.39
	日本	保険業		193,161,500	228,587,800	-
29	山九	株式	45,100	3,915.00	4,860.00	-	1.33
	日本	陸運業		176,566,500	219,186,000	-
30	夢真ホールディングス	株式	205,600	710.00	1,064.00	-	1.33
	日本	サービス業		145,976,000	218,758,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	13.04
		輸送用機器	8.56
		医薬品	7.92
		卸売業	7.46
		情報・通信業	7.05
		サービス業	6.58
		化学	5.94
		銀行業	5.82
		小売業	5.22
		鉄鋼	2.92
		陸運業	2.87
		機械	2.83
		食料品	2.74
		精密機器	2.57
		保険業	2.36
		建設業	2.30
		その他製品	1.75
		不動産業	1.74
		ゴム製品	1.72
		空運業	1.54
		その他金融業	1.44
		ガラス・土石製品	1.23
		電気・ガス業	1.14
		証券、商品先物取引業	0.74
		非鉄金属	0.52
	小計		97.98
合 計(対純資産総額比)			97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第146回 利付国債(5年)	国債証券	1,327,100,000	100.94	100.92	0.1	6.81
	日本			1,339,706,420	1,339,362,404	2025/12/20
2	第421回 利付国債(2年)	国債証券	1,154,800,000	100.44	100.44	0.1	5.90
	日本			1,159,953,628	1,159,904,216	2023/2/1
3	第323回 利付国債(10年)	国債証券	1,027,800,000	101.53	101.25	0.9	5.29
	日本			1,043,556,174	1,040,657,778	2022/6/20
4	第346回 利付国債(10年)	国債証券	1,000,000,000	101.13	100.95	0.1	5.13
	日本			1,011,350,000	1,009,580,000	2027/3/20
5	第160回 利付国債(20年)	国債証券	579,000,000	105.68	105.45	0.7	3.10
	日本			611,914,149	610,567,080	2037/3/20
6	第138回 利付国債(5年)	国債証券	600,100,000	100.72	100.66	0.1	3.07
	日本			604,426,721	604,114,669	2023/12/20
7	第353回 利付国債(10年)	国債証券	526,500,000	101.40	100.77	0.1	2.70
	日本			533,907,855	530,564,580	2028/12/20
8	第127回 利付国債(20年)	国債証券	419,300,000	119.15	117.82	1.9	2.51
	日本			499,608,529	494,023,453	2031/3/20
9	第359回 利付国債(10年)	国債証券	483,900,000	100.99	100.32	0.1	2.47
	日本			488,690,610	485,448,480	2030/6/20
10	第155回 利付国債(20年)	国債証券	383,400,000	110.51	110.10	1	2.15
	日本			423,720,270	422,127,234	2035/12/20
11	第420回 利付国債(2年)	国債証券	399,700,000	100.44	100.41	0.1	2.04
	日本			401,473,158	401,350,761	2023/1/1
12	第162回 利付国債(20年)	国債証券	374,800,000	105.03	103.73	0.6	1.98
	日本			393,657,400	388,783,788	2037/9/20
13	第361回 利付国債(10年)	国債証券	383,200,000	100.24	100.09	0.1	1.95
	日本			384,119,680	383,567,872	2030/12/20
14	第141回 利付国債(20年)	国債証券	307,800,000	119.24	117.64	1.7	1.84
	日本			367,020,720	362,123,622	2032/12/20
15	第143回 利付国債(20年)	国債証券	272,400,000	118.28	116.70	1.6	1.62
	日本			322,200,168	317,898,972	2033/3/20
16	第142回 利付国債(5年)	国債証券	299,000,000	100.98	100.84	0.1	1.53
	日本			301,942,160	301,514,590	2024/12/20
17	第354回 利付国債(10年)	国債証券	289,000,000	101.36	100.67	0.1	1.48
	日本			292,950,630	290,953,640	2029/3/20
18	第415回 利付国債(2年)	国債証券	281,000,000	100.41	100.30	0.1	1.43
	日本			282,152,100	281,862,670	2022/8/1
19	第58回 利付国債(30年)	国債証券	266,700,000	105.79	104.52	0.8	1.42
	日本			282,141,930	278,754,840	2048/3/20
20	第144回 利付国債(20年)	国債証券	237,500,000	117.07	115.53	1.5	1.39
	日本			278,043,625	274,386,125	2033/3/20
21	第169回 利付国債(20年)	国債証券	275,400,000	97.21	97.63	0.3	1.37
	日本			267,725,019	268,895,052	2039/6/20
22	第175回 利付国債(20年)	国債証券	258,500,000	100.64	100.45	0.5	1.32
	日本			260,161,126	259,663,250	2040/12/20
23	第320回 利付国債(10年)	国債証券	249,000,000	100.80	100.80	1	1.28
	日本			251,004,600	251,004,600	2021/12/20
24	第118回 利付国債(20年)	国債証券	200,000,000	119.04	117.78	2	1.20
	日本			238,084,000	235,572,000	2030/6/20
25	第168回 利付国債(20年)	国債証券	226,900,000	99.56	99.58	0.4	1.15
	日本			225,917,510	225,951,558	2039/3/20
26	第158回 利付国債(20年)	国債証券	214,100,000	103.94	102.65	0.5	1.12
	日本			222,535,540	219,780,073	2036/9/20
27	第153回 利付国債(20年)	国債証券	189,700,000	114.61	114.26	1.3	1.10
	日本			217,416,782	216,751,220	2035/6/20
28	第137回 利付国債(5年)	国債証券	214,000,000	100.66	100.59	0.1	1.09
	日本			215,414,540	215,273,300	2023/9/20
29	第44回 利付国債(30年)	国債証券	170,000,000	127.57	125.20	1.7	1.08
	日本			216,874,515	212,851,900	2044/9/20
30	第34回 利付国債(30年)	国債証券	158,100,000	134.84	132.54	2.2	1.07
	日本			213,183,621	209,556,807	2041/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	92.09
	小計		92.09
合 計(対純資産総額比)			92.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	66,100	24,200.09	25,668.11	-	4.25
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		1,599,626,537	1,696,662,302	-
2	AMAZON.COM INC	株式	4,370	354,454.67	338,251.15	-	3.70
	アメリカ	小売		1,548,966,914	1,478,157,551	-
3	UNION PACIFIC CORP	株式	45,600	22,540.55	24,481.30	-	2.80
	アメリカ	運輸		1,027,849,353	1,116,347,384	-
4	ASSURED GUARANTY LTD	株式	220,695	3,386.61	4,673.06	-	2.58
	バミューダ	保険		747,409,858	1,031,322,985	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	4,507	191,640.11	227,568.83	-	2.57
	アメリカ	メディア・娯楽		863,722,007	1,025,652,732	-
6	NRG ENERGY INC	株式	217,731	3,740.89	4,106.23	-	2.24
	アメリカ	公益事業		814,507,916	894,054,413	-
7	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	37,600	23,394.13	23,459.44	-	2.21
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		879,619,291	882,075,282	-
8	DANAHER CORP	株式	35,100	25,032.63	24,688.33	-	2.17
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		878,645,597	866,560,383	-
9	QBE INSURANCE GROUP LTD	株式	1,084,133	734.77	798.04	-	2.17
	オーストラリア	保険		796,594,475	865,187,570	-
10	NOMAD FOODS LTD	株式	273,349	2,790.99	3,088.80	-	2.12
	イギリス領バージン諸島	食品・飲料・タバコ		762,916,812	844,322,851	-
11	SERVICENOW INC	株式	15,500	62,598.75	53,978.87	-	2.10
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		970,280,707	836,672,557	-
12	LOWE'S COS INC	株式	36,600	18,067.87	21,037.11	-	1.93
	アメリカ	小売		661,284,115	769,958,379	-
13	ADOBE INC	株式	14,800	55,681.59	51,531.07	-	1.91
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		824,087,598	762,659,933	-
14	SIG COMBIBLOC GROUP	株式	302,964	2,353.69	2,496.98	-	1.90
	スイス	素材		713,085,760	756,497,169	-
15	WALMART INC	株式	50,100	16,158.12	15,027.77	-	1.89
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		809,522,037	752,891,547	-
16	ASHTEAD GROUP PLC	株式	114,071	5,099.70	6,574.81	-	1.88
	イギリス	資本財		581,728,449	749,995,573	-
17	BANK OF AMERICA CORP	株式	167,100	3,285.72	4,316.58	-	1.81
	アメリカ	銀行		549,044,054	721,301,002	-
18	MICRON TECHNOLOGY INC	株式	75,000	7,911.33	9,580.84	-	1.80
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		593,350,245	718,563,255	-
19	STANLEY BLACK & DECKER INC	株式	27,900	20,211.95	22,187.39	-	1.55
	アメリカ	資本財		563,913,505	619,028,211	-
20	UNILEVER PLC	株式	99,317	6,563.62	6,183.58	-	1.54
	イギリス	家庭用品・パーソナル用品		651,879,178	614,134,873	-
21	FISERV INC	株式	45,867	12,814.09	13,369.33	-	1.54
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		587,744,236	613,211,499	-
22	EATON CORP PLC	株式	39,200	12,851.21	15,461.75	-	1.52
	アイルランド	資本財		503,767,698	606,100,937	-
23	KERRY GROUP PLC-A	株式	42,792	15,212.53	14,070.31	-	1.51
	アイルランド	食品・飲料・タバコ		650,974,698	602,097,133	-
24	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	28,900	18,164.18	20,585.41	-	1.49
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		524,945,082	594,918,562	-
25	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	株式	87,500	5,119.23	6,723.41	-	1.47
	アイルランド	資本財		447,932,660	588,299,101	-
26	ASTRAZENECA PLC	株式	51,679	11,429.42	11,096.04	-	1.44
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		590,661,430	573,432,494	-
27	AVERY DENNISON CORP	株式	27,800	16,934.20	20,501.27	-	1.43
	アメリカ	素材		470,770,804	569,935,522	-
28	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	株式	36,100	15,805.66	15,777.28	-	1.43
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		570,584,675	569,559,883	-
29	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	21,600	26,177.37	26,187.34	-	1.42
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		565,431,397	565,646,617	-
30	COGECO COMMUNICATIONS INC	株式	53,100	8,743.76	10,469.52	-	1.39
	カナダ	メディア・娯楽		464,293,963	555,931,543	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	20.04
		資本財	8.46
		保険	7.04
		小売	6.98
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.40
		メディア・娯楽	6.21
		ヘルスケア機器・サービス	5.45
		素材	5.37
		食品・飲料・タバコ	4.99
		半導体・半導体製造装置	4.18
		運輸	3.96
		公益事業	3.51
		銀行	3.18
		耐久消費財・アパレル	2.60
		食品・生活必需品小売り	1.89
		家庭用品・パーソナル用品	1.54
		各種金融	1.32
		自動車・自動車部品	1.24
		電気通信サービス	1.22
		商業・専門サービス	1.01
	小計		96.58
合 計(対純資産総額比)			96.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	834,753,400	122.95	107.47	2.75	9.10
	アメリカ			1,026,387,738	897,126,174	2042/8/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	644,110,780	104.01	103.45	2	6.76
	アメリカ			669,971,827	666,397,012	2023/2/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	542,479,000	107.00	105.38	2	5.80
	アメリカ			580,490,503	571,718,618	2025/2/15
4	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	326,576,800	105.30	104.43	0.5	3.46
	フランス			343,904,965	341,073,544	2025/5/25
5	US TREASURY N/B	国債証券	309,988,000	111.22	108.34	2.625	3.41
	アメリカ			344,774,853	335,862,698	2026/1/31
6	UK TREASURY	国債証券	231,389,600	152.47	137.17	3.25	3.22
	イギリス			352,818,234	317,404,056	2044/1/22
7	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	212,872,000	142.62	140.53	6.5	3.04
	イタリア			303,610,818	299,170,308	2027/11/1
8	US TREASURY N/B	国債証券	232,491,000	114.47	109.18	2.75	2.58
	アメリカ			266,155,696	253,849,948	2028/2/15
9	UK TREASURY	国債証券	229,867,300	109.97	108.85	2.75	2.54
	イギリス			252,795,314	250,222,049	2024/9/7
10	FNMA TBA	特殊債券	221,420,000	104.18	104.15	3	2.34
	アメリカ			230,691,962	230,626,643	2051/5/1
11	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	189,508,000	123.17	120.70	2.75	2.32
	フランス			233,424,583	228,736,156	2027/10/25
12	EFSF	特殊債券	176,528,000	105.08	104.24	2.25	1.87
	国際機関			185,511,509	184,025,144	2022/9/5
13	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	114,353,800	167.91	154.40	2.5	1.79
	ドイツ			192,020,613	176,567,984	2044/7/4
14	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	123,310,000	142.04	138.59	5.15	1.73
	スペイン			175,151,990	170,901,494	2028/10/31
15	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	96,052,000	189.41	176.70	4.5	1.72
	フランス			181,935,935	169,723,884	2041/4/25
16	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	94,754,000	170.79	163.96	4.75	1.58
	イタリア			161,838,884	155,360,553	2044/9/1
17	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	127,204,000	113.59	111.97	4.75	1.45
	イタリア			144,499,927	142,443,039	2023/8/1
18	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	129,914,400	110.46	106.77	2.25	1.41
	オーストラリア			143,507,124	138,721,297	2028/5/21
19	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	120,714,000	110.63	109.16	1.65	1.34
	イタリア			133,557,112	131,783,473	2032/3/1
20	BELGIUM KINGDOM	国債証券	109,032,000	109.02	107.86	1	1.19
	ベルギー			118,871,774	117,605,186	2026/6/22
21	BELGIUM KINGDOM	国債証券	66,198,000	182.32	170.72	4.25	1.15
	ベルギー			120,693,517	113,019,183	2041/3/28
22	GNMA BX9597	特殊債券	110,300,979	103.52	100.91	2	1.13
	アメリカ			114,194,603	111,305,821	2051/1/1
23	FNMA TBA	特殊債券	110,710,000	102.10	99.67	2	1.12
	アメリカ			113,045,289	110,345,764	2051/4/1
24	US TREASURY N/B	国債証券	99,639,000	103.64	103.11	2	1.04
	アメリカ			103,269,845	102,744,747	2022/11/30
25	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	83,072,000	110.64	109.70	2.5	0.92
	イタリア			91,914,183	91,133,306	2024/12/1
26	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	47,247,200	197.79	184.47	5.15	0.88
	スペイン			93,451,181	87,158,799	2044/10/31
27	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	81,774,000	107.21	105.84	0.5	0.88
	オーストリア			87,674,811	86,552,054	2027/4/20
28	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	75,924,000	112.54	111.14	5.5	0.86
	オーストラリア			85,445,628	84,384,211	2023/4/21
29	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	79,178,000	108.16	105.58	0.5	0.85
	フランス			85,645,259	83,598,507	2029/5/25
30	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	41,536,000	216.80	193.81	4	0.82
	フランス			90,054,201	80,503,413	2055/4/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	74.32
		特殊債券	11.22
		社債券	7.29
		地方債証券	1.90
	小計		94.73
合 計(対純資産総額比)			94.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。