有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	97,971,613	3.3468	3.3672	-	28.20
	日本			327,898,820	329,890,015	-
2	ニッセイ国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	217,975,683	1.4864	1.5003	-	27.96
	日本			324,019,151	327,028,917	-
3	ニッセイ国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	186,018,734	1.4629	1.4600	-	23.22
	日本			272,145,407	271,587,351	-
4	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	34,935,891	3.0372	3.0504	-	9.11
	日本			106,110,781	106,568,441	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		88.50
	小計		88.50
合 計(対純資産総額比)			88.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	52,900	10,436.33	12,455.00	-	3.68
	日本	電気機器		552,082,370	658,869,500	-
2	日立製作所	株式	97,700	4,194.58	6,640.00	-	3.62
	日本	電気機器		409,810,900	648,728,000	-
3	トヨタ自動車	株式	310,500	1,572.31	2,000.00	-	3.47
	日本	輸送用機器		488,203,344	621,000,000	-
4	日本電信電話	株式	198,300	2,669.96	3,085.00	-	3.42
	日本	情報・通信業		529,454,262	611,755,500	-
5	IHI	株式	173,900	1,927.04	2,871.00	-	2.79
	日本	機械		335,113,144	499,266,900	-
6	エイチ・アイ・エス	株式	123,700	1,644.90	2,953.00	-	2.04
	日本	サービス業		203,474,972	365,286,100	-
7	武田薬品工業	株式	96,900	3,861.14	3,699.00	-	2.00
	日本	医薬品		374,144,952	358,433,100	-
8	三菱電機	株式	227,000	1,502.19	1,557.00	-	1.97
	日本	電気機器		340,997,154	353,439,000	-
9	SUBARU	株式	164,100	2,139.21	2,078.50	-	1.90
	日本	輸送用機器		351,045,545	341,081,850	-
10	パナソニック	株式	243,500	1,190.46	1,390.00	-	1.89
	日本	電気機器		289,879,298	338,465,000	-
11	三井住友フィナンシャルグループ	株式	85,100	3,195.69	3,944.00	-	1.87
	日本	銀行業		271,953,516	335,634,400	-
12	三菱商事	株式	93,500	2,597.46	3,536.00	-	1.85
	日本	卸売業		242,862,649	330,616,000	-
13	日本M&Aセンター	株式	92,300	3,009.02	3,295.00	-	1.70
	日本	サービス業		277,733,095	304,128,500	-
14	朝日インテック	株式	93,200	3,610.83	3,070.00	-	1.60
	日本	精密機器		336,529,360	286,124,000	-
15	セブン&アイ・ホールディングス	株式	55,500	3,546.10	5,085.00	-	1.58
	日本	小売業		196,808,669	282,217,500	-
16	TOYO TIRE	株式	140,200	1,756.33	2,005.00	-	1.57
	日本	ゴム製品		246,238,083	281,101,000	-
17	日本航空	株式	104,400	1,919.31	2,665.00	-	1.55
	日本	空運業		200,376,040	278,226,000	-
18	三菱瓦斯化学	株式	124,900	2,342.06	2,215.00	-	1.54
	日本	化学		292,523,376	276,653,500	-
19	デンソー	株式	37,600	5,917.36	7,345.00	-	1.54
	日本	輸送用機器		222,492,826	276,172,000	-
20	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	418,400	460.51	657.90	-	1.54
	日本	銀行業		192,680,616	275,265,360	-
21	スズキ	株式	53,900	4,548.53	4,995.00	-	1.50
	日本	輸送用機器		245,166,174	269,230,500	-
22	日本新薬	株式	28,900	7,034.61	9,300.00	-	1.50
	日本	医薬品		203,300,455	268,770,000	-
23	良品計画	株式	105,000	2,062.46	2,500.00	-	1.47
	日本	小売業		216,558,491	262,500,000	-
24	日揮ホールディングス	株式	248,700	989.18	1,049.00	-	1.46
	日本	建設業		246,009,937	260,886,300	-
25	ソフトバンクグループ	株式	40,100	8,519.72	6,480.00	-	1.45
	日本	情報・通信業		341,640,908	259,848,000	-
26	小糸製作所	株式	38,200	6,810.98	6,740.00	-	1.44
	日本	電気機器		260,179,563	257,468,000	-
27	T&Dホールディングス	株式	163,300	1,208.88	1,549.00	-	1.41
	日本	保険業		197,411,570	252,951,700	-
28	トラスコ中山	株式	86,100	2,942.33	2,906.00	-	1.40
	日本	卸売業		253,334,614	250,206,600	-
29	ヤクルト本社	株式	44,200	5,301.78	5,660.00	-	1.40
	日本	食料品		234,338,976	250,172,000	-
30	ラウンドワン	株式	157,300	928.74	1,570.00	-	1.38
	日本	サービス業		146,091,196	246,961,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.38
		輸送用機器	9.38
		サービス業	8.29
		医薬品	7.26
		情報・通信業	6.87
		化学	5.36
		小売業	5.09
		銀行業	5.02
		卸売業	4.61
		機械	3.29
		精密機器	2.78
		食料品	2.77
		陸運業	2.65
		保険業	2.44
		建設業	2.22
		その他製品	1.68
		不動産業	1.65
		ゴム製品	1.57
		空運業	1.55
		その他金融業	0.95
		ガラス・土石製品	0.92
		電気・ガス業	0.90
		鉄鋼	0.82
		証券、商品先物取引業	0.66
		非鉄金属	0.54
	小計		95.65
合 計(対純資産総額比)			95.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券マザーファンド

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第425回 利付国債(2年)	国債証券	1,429,100,000	100.22	100.21	0.005	7.23
	日本			1,432,339,577	1,432,186,856	2023/6/1
2	第146回 利付国債(5年)	国債証 券	1,327,100,000	100.94	100.84	0.1	6.75
	日本			1,339,706,420	1,338,340,537	2025/12/20
3	第323回 利付国債(10年)	国債証券	1,027,800,000	100.72	100.72	0.9	5.22
	日本			1,035,263,313	1,035,263,313	2022/6/20
4	第346回 利付国債(10年)	国債証券	1,000,000,000	101.13	100.98	0.1	5.10
	日本			1,011,350,000	1,009,880,000	2027/3/20
5	第138回 利付国債(5年)	国債証券	600,100,000	100.72	100.48	0.1	3.04
	日本			604,426,721	603,034,489	2023/12/20
6	第162回 利付国債(20年)	国債証券	574,900,000	104.76	104.57	0.6	3.03
	日本			602,295,667	601,178,679	2037/9/20
7	第127回 利付国債(20年)	国債証券	419,300,000	119.15	117.48	1.9	2.49
	日本			499,608,529	492,610,412	2031/3/20
8	第155回 利付国債(20年)	国債証券	385,500,000	110.53	110.60	1	2.15
	日本			426,103,215	426,370,710	2035/12/20
9	第143回 利付国債(20年)	国債証券	318,300,000	118.16	116.67	1.6	1.87
	日本			376,126,740	371,370,159	2033/3/20
10	第153回 利付国債(20年)	国債証券	287,300,000	114.99	114.53	1.3	1.66
	日本			330,382,713	329,053,309	2035/6/20
11	第132回 利付国債(20年)	国債証券	273,800,000	116.84	116.42	1.7	1.61
	日本			319,929,028	318,757,960	2031/12/20
12	第177回 利付国債(20年)	国債証券	307,300,000	99.54	99.18	0.4	1.54
	日本			305,914,322	304,792,432	2041/6/20
13	第142回 利付国債(5年)	国債証券	299,000,000	100.98	100.67	0.1	1.52
	日本			301,942,160	301,027,220	2024/12/20
14	第354回 利付国債(10年)	国債証券	289,000,000	101.36	100.97	0.1	1.47
	日本			292,950,630	291,809,080	2029/3/20
15	第415回 利付国債(2年)	国債証券	281,000,000	100.19	100.19	0.1	1.42
	日本			281,550,986	281,550,986	2022/8/1
16	第161回 利付国債(20年)	国債証券	263,600,000	104.38	104.66	0.6	1.39
	日本			275,145,680	275,883,760	2037/6/20
17	第144回 利付国債(20年)	国債証券	237,500,000	117.07	115.54	1.5	1.38
	日本			278,043,625	274,412,250	2033/3/20
18	第363回 利付国債(10年)	国債証 券	263,400,000	100.61	100.33	0.1	1.33
	日本			265,006,740	264,287,658	2031/6/20
19	第159回 利付国債(20年)	国債証券	250,700,000	105.34	104.82	0.6	1.33
	日本			264,098,518	262,793,768	2036/12/20
20	第71回 利付国債(30年)	国債証券	255,200,000	101.26	100.74	0.7	1.30
	日本			258,437,731	257,096,136	2051/6/20
21	第320回 利付国債(10年)	国債証券	249,000,000	100.24	100.24	1	1.26
	日本			249,615,081	249,615,081	2021/12/20
22	第165回 利付国債(20年)	国債証券	236,900,000	103.25	102.69	0.5	1.23
	日本			244,600,745	243,279,717	2038/6/20
23	第67回 利付国債(30年)	国債証券	239,800,000	99.34	98.55	0.6	1.19
	日本			238,223,227	236,325,298	2050/6/20
24	第118回 利付国債(20年)	国債証券	200,000,000	119.04	117.33	2	1.18
	日本			238,084,000	234,666,000	2030/6/20
25	第150回 利付国債(20年)	国債証券	200,000,000	115.63	115.46	1.4	1.17
	日本			231,274,000	230,924,000	2034/9/20
26	第168回 利付国債(20年)	国債証券	226,900,000	99.56	100.65	0.4	1.15
	日本			225,917,510	228,390,733	2039/3/20
27	第70回 利付国債(30年)	国債証券	223,700,000	100.84	100.86	0.7	1.14
	日本			225,597,250	225,628,294	2051/3/20
28	第158回 利付国債(20年)	国債証券	214,100,000	103.94	103.38	0.5	1.12
	日本			222,535,540	221,343,003	2036/9/20
29	第137回 利付国債(5年)	国債証券	214,000,000	100.66	100.43	0.1	1.08
	日本			215,414,540	214,928,760	2023/9/20
30	第426回 利付国債(2年)	国債証券	213,000,000	100.27	100.22	0.005	1.08
	日本			213,576,341	213,483,510	2023/7/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	87.70
	小計		87.70
合 計(対純資産総額比)			87.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	62,800	24,464.59	31,785.28	-	4.57
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		1,536,376,427	1,996,115,584	-
2	AMAZON.COM INC	株式	4,770	360,848.23	369,461.35	-	4.03
	アメリカ	小売		1,721,246,083	1,762,330,641	-
3	DANAHER CORP	株式	35,100	25,306.23	34,315.79	-	2.75
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		888,248,715	1,204,484,271	-
4	NRG ENERGY INC	株式	217,731	3,781.77	4,642.44	-	2.31
	アメリカ	公益事業		823,410,044	1,010,803,452	-
5	QBE INSURANCE GROUP LTD	株式	1,084,133	700.80	919.65	-	2.28
	オーストラリア	保険		759,767,561	997,031,369	-
6	ADOBE INC	株式	14,800	56,290.16	64,656.18	-	2.19
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		833,094,427	956,911,523	-
7	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	37,600	23,649.81	25,370.02	-	2.18
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		889,233,051	953,912,962	-
8	WALMART INC	株式	55,600	16,360.59	15,718.04	-	2.00
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		909,648,971	873,923,290	-
9	APPLE INC	株式	49,600	14,997.28	15,985.53	-	1.81
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		743,865,417	792,882,466	-
10	BANK OF AMERICA CORP	株式	158,700	3,381.10	4,820.39	-	1.75
	アメリカ	銀行		536,581,388	764,996,591	-
11	UNION PACIFIC CORP	株式	32,800	22,786.91	22,572.02	-	1.69
	アメリカ	運輸		747,410,713	740,362,439	-
12	EURAZEO	株式	69,187	7,527.55	10,551.12	-	1.67
	フランス	各種金融		520,808,845	730,000,685	-
13	DYNATRACE INC	株式	92,633	4,937.91	7,850.06	-	1.66
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		457,413,454	727,175,423	-
14	MEDTRONIC PLC	株式	50,300	13,428.92	14,166.83	-	1.63
	アイルランド	ヘルスケ ア機器・ サービス		675,474,896	712,591,730	-
15	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	10,800	51,926.88	64,868.83	-	1.60
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		560,810,330	700,583,385	-
16	CITIGROUP INC	株式	87,500	7,055.69	8,005.63	-	1.60
	アメリカ	銀行		617,373,071	700,493,290	-
17	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	株式	87,500	5,175.18	7,889.24	-	1.58
	アイルランド	資本財		452,828,320	690,308,570	-
18	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	株式	49,200	15,374.94	13,804.21	-	1.55
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		756,447,200	679,167,269	-
19	ELI LILLY & CO	株式	26,300	22,915.08	25,781.89	-	1.55
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		602,666,705	678,063,738	-
20	EATON CORP PLC	株式	39,200	12,991.67	17,176.36	-	1.54
	アイルランド	資本財		509,273,605	673,313,406	-
21	AVERY DENNISON CORP	株式	27,800	17,119.28	23,821.05	-	1.51
	アメリカ	素材		475,916,072	662,225,267	-
22	COOPER COS INC/THE	株式	13,500	39,856.41	47,263.81	-	1.46
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		538,061,651	638,061,516	-
23	KERRY GROUP PLC-A	株式	42,792	15,219.56	14,875.46	-	1.46
	アイルランド	食品・飲料・タバコ		651,275,610	636,550,812	-
24	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	21,600	26,463.48	28,987.28	-	1.43
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		571,611,254	626,125,248	-
25	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	28,900	18,362.71	21,608.39	-	1.43
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		530,682,446	624,482,598	-
26	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	9,155	56,584.53	67,901.86	-	1.42
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		518,031,399	621,641,564	-
27	ASHTEAD GROUP PLC	株式	72,082	5,039.40	8,544.42	-	1.41
	イギリス	資本財		363,250,391	615,899,170	-
28	CVS HEALTH CORP	株式	60,200	9,526.52	9,713.53	-	1.34
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		573,496,604	584,754,915	-
29	LOWE'S COS INC	株式	25,200	18,265.34	23,178.63	-	1.34
	アメリカ	小売		460,286,668	584,101,526	-
30	WALT DISNEY CO	株式	29,900	19,418.03	19,326.34	-	1.32
	アメリカ	メディア・娯楽		580,599,295	577,857,733	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	19.41
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.85
		資本財	7.91
		ヘルスケア機器・サービス	7.18
		素材	6.85
		小売	6.49
		保険	6.43
		食品・飲料・タバコ	4.00
		メディア・娯楽	3.72
		半導体・半導体製造装置	3.60
		銀行	3.35
		公益事業	3.31
		各種金融	2.76
		運輸	2.74
		食品・生活必需品小売り	2.29
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.81
		電気通信サービス	1.32
		自動車・自動車部品	1.29
		家庭用品・パーソナル用品	1.13
		商業・専門サービス	1.10
		消費者サービス	1.09
		耐久消費財・アパレル	0.91
		その他	0.82
	小計		98.37
合 計(対純資産総額比)			98.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	593,176,000	122.95	112.32	2.75	6.84
	アメリカ			729,351,414	666,279,010	2042/8/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	548,408,000	107.00	104.55	2	5.89
	アメリカ			586,834,948	573,360,564	2025/2/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	458,872,000	102.55	101.80	1.375	4.80
	アメリカ			470,594,745	467,131,696	2026/8/31
4	US TREASURY N/B	国債証券	324,568,000	98.27	97.87	0.375	3.26
	アメリカ			318,965,442	317,680,667	2025/12/31
5	UK TSY 3 1/4% 2044	国債証券	228,653,600	152.47	136.88	3.25	3.21
	イギリス			348,646,436	312,999,339	2044/1/22
6	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	294,262,760	105.30	103.88	0.5	3.14
	フランス			309,876,342	305,688,982	2025/5/25
7	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	212,970,400	142.62	137.33	6.5	3.00
	イタリア			303,751,162	292,489,287	2027/11/1
8	US TREASURY N/B	国債証券	257,416,000	111.22	107.38	2.625	2.84
	アメリカ			286,303,223	276,428,745	2026/1/31
9	US TREASURY N/B	国債証券	257,416,000	102.80	106.25	2.375	2.81
	アメリカ			264,634,403	273,504,500	2049/11/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	257,416,000	104.01	102.52	2	2.71
	アメリカ			267,751,252	263,920,902	2023/2/15
11	UK TSY 2 3/4% 2024	国債証券	227,149,300	109.97	106.87	2.75	2.49
	イギリス			249,806,209	242,763,542	2024/9/7
12	FNMA TBA	特殊債券	223,840,000	104.59	104.49	3	2.40
	アメリカ			234,122,650	233,903,846	2051/10/1
13	EFSF	特殊債券	176,609,600	105.08	102.69	2.25	1.86
	国際機関			185,597,262	181,378,059	2022/9/5
14	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	114,406,660	167.91	154.24	2.5	1.81
	ドイツ			192,109,375	176,466,552	2044/7/4
15	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	123,367,000	142.04	136.42	5.15	1.73
	スペイン			175,232,954	168,309,598	2028/10/31
16	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	96,096,400	189.41	173.01	4.5	1.71
	フランス			182,020,035	166,265,030	2041/4/25
17	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	94,797,800	170.79	161.01	4.75	1.57
	イタリア			161,913,694	152,641,521	2044/9/1
18	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	125,964,200	123.17	118.93	2.75	1.54
	フランス			155,155,143	149,815,521	2027/10/25
19	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	137,651,600	110.21	107.66	1.65	1.52
	イタリア			151,706,854	148,206,724	2032/3/1
20	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	119,471,200	100.49	99.67	-	1.22
	フランス			120,057,141	119,080,529	2030/11/25
21	BELGIUM KINGDOM	国債証券	109,082,400	109.02	107.06	1	1.20
	ベルギー			118,926,722	116,792,344	2026/6/22
22	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証 券	114,276,800	101.85	102.15	-	1.20
	ドイツ			116,394,349	116,737,179	2031/8/15
23	FNMA TBA	特殊債券	111,920,000	102.71	102.69	2.5	1.18
	アメリカ			114,962,825	114,931,767	2051/11/1
24	GNMA BX9597	特殊債券	110,242,669	103.52	101.25	2	1.15
	アメリカ			114,127,620	111,627,316	2051/1/1
25	BELGIUM KINGDOM	国債証券	66,228,600	182.32	167.28	4.25	1.14
	ベルギー			120,749,308	110,788,526	2041/3/28
26	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	103,888,000	100.52	100.73	-	1.07
	イタリア			104,436,528	104,653,654	2024/1/15
27	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	54,541,200	211.45	189.67	4	1.06
	フランス			115,328,146	103,449,384	2055/4/25
28	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	95,747,400	111.22	107.63	2.25	1.06
	オーストラリア			106,497,427	103,056,756	2028/5/21
29	US TREASURY N/B	国債証券	95,132,000	98.94	96.68	1.125	0.94
	アメリカ			94,132,370	91,980,276	2031/2/15
30	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	83,110,400	110.64	108.55	2.5	0.93
	イタリア			91,956,670	90,223,819	2024/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	75.62
		特殊債券	11.34
		社債券	6.89
		地方債証券	1.33
	小計		95.18
合 計(対純資産総額比)			95.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。