有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2022/09/21-2023/03/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	234,064,671	1.4980	1.5716	-	31.52
	日本			350,641,889	367,856,036	-
2	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	94,502,893	3.3004	3.4589	-	28.01
	日本			311,905,850	326,876,056	-
3	ニッセイ国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	180,109,233	1.4235	1.4201	-	21.92
	日本			256,403,504	255,773,121	-
4	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	37,535,041	3.0484	3.0681	-	9.87
	日本			114,425,572	115,161,259	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		91.31
	小計		91.31
合 計(対純資産総額比)			91.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2023年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ソニーグループ	株式	55,600	10,350.00	11,985.00	-	3.86
	日本	電気機器		575,460,000	666,366,000	-
2	日立製作所	株式	90,100	6,890.00	7,252.00	-	3.78
	日本	電気機器		620,789,000	653,405,200	-
3	日本電信電話	株式	148,200	3,727.00	3,962.00	-	3.40
	日本	情報・通信業		552,341,400	587,168,400	-
4	トヨタ自動車	株式	302,200	1,845.00	1,880.00	-	3.29
	日本	輸送用機器		557,559,000	568,136,000	-
5	三菱商事	株式	90,800	4,330.00	4,751.00	-	2.50
	日本	卸売業		393,164,000	431,390,800	-
6	三菱電機	株式	265,900	1,331.90	1,578.50	-	2.43
	日本	電気機器		354,154,385	419,723,150	-
7	パナソニック ホールディングス	株式	354,600	1,189.50	1,182.00	-	2.43
	日本	電気機器		421,796,700	419,137,200	-
8	IHI	株式	111,900	3,723.98	3,320.00	-	2.15
	日本	機械		416,714,110	371,508,000	-
9	日本航空	株式	136,100	2,652.00	2,582.00	-	2.04
	日本	空運業		360,937,200	351,410,200	-
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	409,300	818.40	847.90	-	2.01
	日本	銀行業		334,971,120	347,045,470	-
11	三井住友フィナンシャルグループ	株式	63,500	4,974.00	5,298.00	-	1.95
	日本	銀行業		315,849,000	336,423,000	-
12	東レ	株式	424,700	754.60	756.40	-	1.86
	日本	繊維製品		320,478,620	321,243,080	-
13	コクヨ	株式	162,700	1,861.00	1,878.00	-	1.77
	日本	その他製品		302,784,700	305,550,600	-
14	良品計画	株式	199,300	1,445.84	1,504.00	-	1.74
	日本	小売業		288,157,796	299,747,200	-
15	マブチモーター	株式	76,900	3,847.78	3,855.00	-	1.72
	日本	電気機器		295,894,390	296,449,500	-
16	日本新薬	株式	49,200	6,947.47	5,830.00	-	1.66
	日本	医薬品		341,815,776	286,836,000	-
17	エイチ・アイ・エス	株式	142,600	1,919.00	1,999.00	-	1.65
	日本	サービス業		273,649,400	285,057,400	-
18	武田薬品工業	株式	65,500	4,072.00	4,350.00	-	1.65
	日本	医薬品		266,716,000	284,925,000	-
19	SUBARU	株式	133,200	2,127.00	2,114.50	-	1.63
	日本	輸送用機器		283,316,400	281,651,400	-
20	西日本旅客鉄道	株式	50,200	5,647.00	5,457.00	-	1.59
	日本	陸運業		283,479,400	273,941,400	-
21	セブン&アイ・ホールディングス	株式	45,500	5,585.00	5,975.00	-	1.57
	日本	小売業		254,117,500	271,862,500	-
22	日野自動車	株式	484,400	546.23	553.00	-	1.55
	日本	輸送用機器		264,597,895	267,873,200	-
23	ミスミグループ本社	株式	80,700	3,110.39	3,300.00	-	1.54
	日本	卸売業		251,009,189	266,310,000	-
24	綜合警備保障	株式	74,200	3,488.92	3,565.00	-	1.53
	日本	サービス業		258,878,146	264,523,000	-
25	デンソー	株式	34,800	6,881.05	7,443.00	-	1.50
	日本	輸送用機器		239,460,839	259,016,400	-
26	丸井グループ	株式	126,000	2,153.44	2,023.00	-	1.48
	日本	小売業		271,334,013	254,898,000	-
27	積水化学工業	株式	135,700	1,892.00	1,876.00	-	1.47
	日本	化学		256,744,400	254,573,200	-
28	スズキ	株式	52,300	4,470.00	4,804.00	-	1.46
	日本	輸送用機器		233,781,000	251,249,200	-
29	山口フィナンシャルグループ	株式	309,400	838.87	812.00	-	1.45
	日本	銀行業		259,548,584	251,232,800	-
30	キリンホールディングス	株式	115,200	2,059.50	2,096.00	-	1.40
	日本	食料品		237,254,400	241,459,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.17
		輸送用機器	11.25
		情報・通信業	7.65
		サービス業	6.90
		銀行業	6.12
		卸売業	5.61
		小売業	5.57
		医薬品	5.06
		化学	4.55
		陸運業	3.12
		機械	2.88
		精密機器	2.31
		空運業	2.04
		建設業	1.95
		繊維製品	1.86
		その他製品	1.77
		保険業	1.57
		食料品	1.40
		その他金融業	1.34
		ゴム製品	1.22
		鉄鋼	1.22
		ガラス・土石製品	1.20
		金属製品	1.05
		電気・ガス業	0.73
		不動産業	0.66
		非鉄金属	0.66
		証券、商品先物取引業	0.62
	小計		97.46
合 計(対純資産総額比)			97.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券マザーファンド

2023年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第146回 利付国債(5年)	国債証券	1,030,700,000	100.22	100.44	0.1	5.42
	日本			1,033,008,768	1,035,317,536	2025/12/20
2	第346回 利付国債(10年)	国債証券	1,000,000,000	99.91	100.31	0.1	5.25
	日本			999,150,000	1,003,160,000	2027/3/20
3	第356回 利付国債(10年)	国債証券	845,800,000	98.20	99.48	0.1	4.40
	日本			830,657,410	841,469,504	2029/9/20
4	第442回 利付国債(2年)	国債証券	802,800,000	100.17	100.17	0.005	4.21
	日本			804,212,510	804,196,872	2024/11/1
5	第359回 利付国債(10年)	国債証券	723,800,000	98.84	99.07	0.1	3.75
	日本			715,430,073	717,119,326	2030/6/20
6	第350回 利付国債(10年)	国債証券	640,600,000	99.35	100.02	0.1	3.35
	日本			636,471,956	640,753,744	2028/3/20
7	第351回 利付国債(10年)	国債証券	506,900,000	99.75	99.97	0.1	2.65
	日本			505,663,710	506,768,206	2028/6/20
8	第440回 利付国債(2年)	国債証券	484,300,000	100.05	100.16	0.005	2.54
	日本			484,578,439	485,084,566	2024/9/1
9	第147回 利付国債(20年)	国債証券	409,100,000	110.34	111.47	1.6	2.39
	日本			451,413,375	456,023,770	2033/12/20
10	第352回 利付国債(10年)	国債証券	429,200,000	99.45	99.89	0.1	2.24
	日本			426,873,654	428,732,172	2028/9/20
11	第156回 利付国債(5年)	国債証券	424,100,000	99.99	100.54	0.2	2.23
	日本			424,066,649	426,390,140	2027/12/20
12	第77回 利付国債(30年)	国債証券	391,100,000	105.62	108.05	1.6	2.21
	日本			413,116,994	422,587,461	2052/12/20
13	第151回 利付国債(5年)	国債証券	394,400,000	99.51	99.94	0.005	2.06
	日本			392,483,216	394,163,360	2027/3/20
14	第155回 利付国債(20年)	国債証券	370,900,000	103.08	104.41	1	2.03
	日本			382,323,720	387,282,653	2035/12/20
15	第438回 利付国債(2年)	国債証券	370,400,000	100.05	100.15	0.005	1.94
	日本			370,589,785	370,974,120	2024/7/1
16	第363回 利付国債(10年)	国債証券	322,800,000	96.71	98.19	0.1	1.66
	日本			312,203,184	316,986,372	2031/6/20
17	第183回 利付国債(20年)	国債証券	296,800,000	105.62	106.58	1.4	1.66
	日本			313,499,120	316,350,216	2042/12/20
18	第70回 利付国債(30年)	国債証券	361,300,000	81.30	86.62	0.7	1.64
	日本			293,758,578	312,990,577	2051/3/20
19	第361回 利付国債(10年)	国債証券	295,400,000	96.16	98.64	0.1	1.53
	日本			284,072,220	291,382,560	2030/12/20
20	第154回 利付国債(20年)	国債証券	271,400,000	104.27	106.89	1.2	1.52
	日本			283,015,515	290,115,744	2035/9/20
21	第176回 利付国債(20年)	国債証券	303,900,000	89.43	92.31	0.5	1.47
	日本			271,778,791	280,548,324	2041/3/20
22	第364回 利付国債(10年)	国債証券	277,600,000	96.43	98.10	0.1	1.43
	日本			267,704,183	272,339,480	2031/9/20
23	第158回 利付国債(20年)	国債証券	245,300,000	95.00	97.59	0.5	1.25
	日本			233,045,447	239,407,894	2036/9/20
24	第437回 利付国債(2年)	国債証券	225,800,000	100.04	100.15	0.005	1.18
	日本			225,897,094	226,154,506	2024/6/1
25	第118回 利付国債(20年)	国債証券	200,000,000	111.76	112.63	2	1.18
	日本			223,532,000	225,278,000	2030/6/20
26	第76回 利付国債(30年)	国債証券	207,700,000	96.23	103.23	1.4	1.12
	日本			199,869,710	214,408,710	2052/9/20
27	第165回 利付国債(20年)	国債証券	219,800,000	93.11	95.73	0.5	1.10
	日本			204,663,046	210,427,728	2038/6/20
28	第162回 利付国債(20年)	国債証券	210,700,000	95.60	97.91	0.6	1.08
	日本			201,434,906	206,304,798	2037/9/20
29	第172回 利付国債(20年)	国債証券	222,200,000	89.24	92.03	0.4	1.07
	日本			198,300,438	204,495,104	2040/3/20
30	第168回 利付国債(20年)	国債証券	218,100,000	92.70	93.34	0.4	1.07
	日本			202,187,416	203,589,807	2039/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	94.30
	小計		94.30
合 計(対純資産総額比)			94.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2023年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	MICROSOFT CORP	株式	56,300	32,146.81	37,929.19	-	4.65
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		1,809,865,864	2,135,413,762	-
2	APPLE INC	株式	82,600	17,723.23	21,679.93	-	3.90
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		1,463,939,527	1,790,762,284	-
3	WALMART INC	株式	69,000	19,063.49	19,451.31	-	2.93
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		1,315,381,380	1,342,140,741	-
4	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	40,600	27,391.45	29,691.73	-	2.63
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		1,112,093,054	1,205,484,270	-
5	AMAZON.COM INC	株式	77,100	11,361.92	13,620.06	-	2.29
	アメリカ	小売		876,004,427	1,050,106,626	-
6	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	154,000	6,120.33	6,623.08	-	2.22
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		942,531,653	1,019,955,552	-
7	INGERSOLL-RAND INC	株式	130,300	6,838.50	7,655.27	-	2.17
	アメリカ	資本財		891,057,399	997,482,319	-
8	NVIDIA CORP	株式	26,800	21,860.24	36,564.51	-	2.14
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		585,854,446	979,929,133	-
9	BANK OF AMERICA CORP	株式	249,900	4,285.88	3,778.89	-	2.06
	アメリカ	銀行		1,071,043,862	944,346,860	-
10	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	14,800	69,839.52	62,767.11	-	2.02
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		1,033,625,018	928,953,254	-
11	HEINEKEN NV	株式	63,603	12,887.16	14,219.35	-	1.97
	オランダ	食品・飲料・タバコ		819,662,280	904,393,801	-
12	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	8,155	96,386.80	108,359.59	-	1.93
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		786,034,359	883,672,497	-
13	OTIS WORLDWIDE CORP	株式	78,500	10,416.64	11,100.34	-	1.90
	アメリカ	資本財		817,706,393	871,377,388	-
14	CITIGROUP INC	株式	139,400	5,883.39	6,151.72	-	1.87
	アメリカ	銀行		820,145,068	857,550,757	-
15	NOVO-NORDISK A/S	株式	39,851	17,945.83	21,116.97	-	1.83
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		715,159,482	841,532,610	-
16	CONSTELLATION SOFTWARE INC	株式	3,400	205,771.56	245,887.50	-	1.82
	カナダ	ソフトウェア・サービス		699,623,308	836,017,500	-
17	ELI LILLY & CO	株式	18,100	47,687.67	45,492.33	-	1.79
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		863,146,930	823,411,276	-
18	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	10,400	70,886.09	75,173.38	-	1.70
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		737,215,345	781,803,194	-
19	CONSTELLATION ENERGY	株式	73,900	11,694.00	10,257.77	-	1.65
	アメリカ	公益事業		864,186,803	758,049,542	-
20	LINDE PLC	株式	16,100	43,750.22	46,941.13	-	1.65
	アメリカ	素材		704,378,561	755,752,292	-
21	SALESFORCE INC	株式	28,400	17,336.42	26,251.99	-	1.62
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		492,354,529	745,556,743	-
22	ADOBE INC	株式	14,300	43,936.51	50,995.10	-	1.59
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		628,292,206	729,230,030	-
23	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	6,019	118,754.75	120,510.43	-	1.58
	フランス	耐久消費財・アパレル		714,784,841	725,352,338	-
24	MERCK & CO INC	株式	51,200	14,610.97	14,143.49	-	1.58
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		748,082,169	724,147,077	-
25	AXA SA	株式	173,951	3,835.65	4,121.69	-	1.56
	フランス	保険		667,216,573	716,972,131	-
26	KERRY GROUP PLC-A	株式	53,012	12,597.72	13,400.41	-	1.55
	アイルランド	食品・飲料・タバコ		667,830,525	710,382,598	-
27	GENERAL MOTORS CO	株式	143,600	4,741.50	4,805.74	-	1.50
	アメリカ	自動車・自動車部品		680,879,536	690,104,938	-
28	BIO-RAD LABORATORIES-CL A	株式	10,800	53,897.86	62,996.78	-	1.48
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		582,096,941	680,365,260	-
29	AIA GROUP LTD	株式	475,600	1,422.15	1,411.83	-	1.46
	香港	保険		676,377,252	671,466,348	-
30	ASML HOLDING NV	株式	7,300	76,038.96	90,357.08	-	1.44
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		555,084,410	659,606,686	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	15.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.03
		資本財	7.39
		ヘルスケア機器・サービス	5.48
		半導体・半導体製造装置	4.86
		銀行	4.85
		小売	4.38
		素材	4.15
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.90
		保険	3.84
		公益事業	3.63
		食品・飲料・タバコ	3.52
		各種金融	3.48
		食品・生活必需品小売り	2.93
		耐久消費財・アパレル	2.58
		消費者サービス	2.35
		商業・専門サービス	2.31
		電気通信サービス	2.24
		メディア・娯楽	2.14
		自動車・自動車部品	1.50
		家庭用品・パーソナル用品	1.31
		その他	0.03
	小計		95.07
投資証券	外国		2.24
	小計		2.24
合 計(対純資産総額比)			97.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2023年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	734,415,000	95.46	96.00	2	7.47
	アメリカ			701,072,559	705,060,432	2025/2/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	707,709,000	84.45	84.06	2.75	6.30
	アメリカ			597,709,790	594,942,647	2042/8/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	507,414,000	96.14	96.51	2.625	5.19
	アメリカ			487,848,116	489,710,325	2026/1/31
4	US TREASURY N/B	国債証券	454,002,000	91.42	92.05	1.375	4.43
	アメリカ			415,053,168	417,945,161	2026/8/31
5	US TREASURY N/B	国債証券	373,884,000	95.31	95.57	2.625	3.79
	アメリカ			356,386,228	357,350,849	2027/5/31
6	US TREASURY N/B	国債証券	353,854,500	77.31	76.10	2.375	2.85
	アメリカ			273,586,145	269,300,967	2049/11/15
7	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	238,980,800	112.87	112.54	6.5	2.85
	イタリア			269,742,408	268,956,161	2027/11/1
8	US TREASURY N/B	国債証券	320,472,000	83.31	83.75	1.125	2.84
	アメリカ			267,004,451	268,417,733	2031/2/15
9	GNMA TBA	特殊債券	267,060,000	93.77	95.89	4	2.71
	アメリカ			250,441,774	256,105,198	2053/4/1
10	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	259,381,600	82.90	82.70	-	2.27
	ドイツ			215,029,415	214,531,927	2031/8/15
11	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	233,439,600	90.77	91.24	3.25	2.26
	イギリス			211,907,131	213,004,297	2044/1/22
12	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	190,394,000	95.60	96.34	2	1.94
	イギリス			182,034,941	183,435,099	2025/9/7
13	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	176,321,200	95.36	95.27	0.5	1.78
	フランス			168,154,002	167,984,733	2025/5/25
14	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	204,008,000	81.84	81.29	-	1.76
	フランス			166,961,371	165,840,143	2030/11/25
15	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	138,434,000	111.66	110.54	5.15	1.62
	スペイン			154,576,788	153,027,712	2028/10/31
16	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	141,348,400	101.23	100.19	2.75	1.50
	フランス			143,091,225	141,625,442	2027/10/25
17	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	166,120,800	80.83	82.63	1.65	1.45
	イタリア			134,287,071	137,273,923	2032/3/1
18	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	138,434,000	98.93	98.84	2.5	1.45
	イタリア			136,958,293	136,840,624	2024/12/1
19	FNMA TBA	特殊債券	133,530,000	100.75	100.78	5.5	1.43
	アメリカ			134,536,690	134,572,869	2053/5/1
20	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	107,832,800	121.84	117.27	4.5	1.34
	フランス			131,394,266	126,465,229	2041/4/25
21	FNMA TBA	特殊債券	133,530,000	92.66	92.66	3.5	1.31
	アメリカ			123,729,106	123,734,239	2053/5/1
22	GNMA TBA	特殊債券	133,530,000	88.06	90.72	3	1.28
	アメリカ			117,595,071	121,146,427	2053/4/1
23	FNMA TBA	特殊債券	133,530,000	89.45	89.50	3	1.27
	アメリカ			119,446,757	119,518,697	2053/5/1
24	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	110,747,200	106.45	101.09	2.5	1.19
	ドイツ			117,899,254	111,963,204	2044/7/4
25	US TREASURY N/B	国債証券	120,177,000	89.90	90.92	0.375	1.16
	アメリカ			108,041,526	109,266,130	2025/12/31
26	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	103,461,200	103.89	103.99	4.75	1.14
	イタリア			107,492,048	107,595,509	2044/9/1
27	GNMA BX9597	特殊債券	116,339,702	85.46	84.82	2	1.05
	アメリカ			99,428,562	98,689,806	2051/1/1
28	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	98,052,880	95.41	94.21	7.5	0.98
	メキシコ			93,561,077	92,377,579	2027/6/3
29	BELGIUM KINGDOM	国債証券	96,175,200	95.37	94.81	1	0.97
	ベルギー			91,730,944	91,187,554	2026/6/22
30	BELGIUM KINGDOM	国債証券	77,231,600	116.36	112.24	4.25	0.92
	ベルギー			89,871,323	86,688,609	2041/3/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	72.99
		特殊債券	13.32
		社債券	7.03
		地方債証券	1.66
	小計		94.99
合 計(対純資産総額比)			94.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。