有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/09/21-2024/03/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	86,566,490	5.1555	5.1846	-	32.43
	日本			446,302,191	448,812,624	-
2	ニッセイ国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	205,294,995	2.0759	2.0780	-	30.82
	日本			426,192,409	426,602,999	-
3	ニッセイ国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	232,728,831	1.3873	1.3887	-	23.35
	日本			322,887,980	323,190,527	-
4	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	40,908,842	3.5213	3.5315	-	10.44
	日本			144,056,396	144,469,575	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		97.04
	小計		97.04
合 計(対純資産総額比)			97.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2024年3月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	240,500	2,644.00	3,792.00	-	4.62
	日本	輸送用機器		635,882,000	911,976,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	412,500	1,187.50	1,557.00	-	3.25
	日本	銀行業		489,843,750	642,262,500	-
3	ソニーグループ	株式	48,900	13,155.00	12,985.00	-	3.21
	日本	電気機器		643,279,500	634,966,500	-
4	日本電信電話	株式	3,275,700	169.30	179.80	-	2.98
	日本	情報・通信業		554,576,010	588,970,860	-
5	日立製作所	株式	42,000	9,933.00	13,905.00	-	2.96
	日本	電気機器		417,186,000	584,010,000	-
6	三菱商事	株式	161,700	2,237.66	3,487.00	-	2.85
	日本	卸売業		361,830,700	563,847,900	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	57,800	6,703.00	8,909.00	-	2.61
	日本	銀行業		387,433,400	514,940,200	-
8	マブチモーター	株式	153,000	2,344.50	2,775.00	-	2.15
	日本	電気機器		358,708,500	424,575,000	-
9	花王	株式	71,300	5,852.00	5,638.00	-	2.04
	日本	化学		417,247,600	401,989,400	-
10	三菱電機	株式	151,900	2,036.50	2,512.00	-	1.93
	日本	電気機器		309,344,350	381,572,800	-
11	日揮ホールディングス	株式	249,100	1,547.83	1,490.00	-	1.88
	日本	建設業		385,564,466	371,159,000	-
12	IHI	株式	88,200	2,617.00	4,099.00	-	1.83
	日本	機械		230,819,400	361,531,800	-
13	ニデック	株式	58,100	5,627.00	6,130.00	-	1.80
	日本	電気機器		326,928,700	356,153,000	-
14	デンソー	株式	123,500	2,136.00	2,883.00	-	1.80
	日本	輸送用機器		263,796,000	356,050,500	-
15	日本航空	株式	120,200	2,765.00	2,917.50	-	1.78
	日本	空運業		332,353,000	350,683,500	-
16	旭化成	株式	309,000	1,073.16	1,112.00	-	1.74
	日本	化学		331,606,867	343,608,000	-
17	名古屋鉄道	株式	158,500	2,194.50	2,166.00	-	1.74
	日本	陸運業		347,828,250	343,311,000	-
18	京セラ	株式	164,400	2,049.00	2,022.50	-	1.68
	日本	電気機器		336,855,600	332,499,000	-
19	エイチ・アイ・エス	株式	171,100	1,896.00	1,927.00	-	1.67
	日本	サービス業		324,405,600	329,709,700	-
20	ミスミグループ本社	株式	159,200	2,189.22	2,065.00	-	1.66
	日本	卸売業		348,525,384	328,748,000	-
21	東邦瓦斯	株式	94,900	3,082.82	3,464.00	-	1.66
	日本	電気・ガス業		292,559,634	328,733,600	-
22	セブン&アイ・ホールディングス	株式	147,900	1,830.00	2,206.00	-	1.65
	日本	小売業		270,657,000	326,267,400	-
23	スズキ	株式	185,200	1,443.25	1,738.50	-	1.63
	日本	輸送用機器		267,289,900	321,970,200	-
24	東京都競馬	株式	68,900	4,435.00	4,465.00	-	1.56
	日本	サービス業		305,571,500	307,638,500	-
25	ソフトバンクグループ	株式	33,900	6,073.00	8,962.00	-	1.54
	日本	情報・通信業		205,874,700	303,811,800	-
26	富士フイルムホールディングス	株式	89,100	2,901.66	3,370.00	-	1.52
	日本	化学		258,538,500	300,267,000	-
27	太平洋セメント	株式	82,600	2,699.00	3,519.00	-	1.47
	日本	ガラス・土石製品		222,937,400	290,669,400	-
28	マキタ	株式	65,400	3,939.00	4,270.00	-	1.41
	日本	機械		257,610,600	279,258,000	-
29	西日本旅客鉄道	株式	88,800	2,873.00	3,137.00	-	1.41
	日本	陸運業		255,122,400	278,565,600	-
30	東レ	株式	375,300	737.60	740.10	-	1.41
	日本	繊維製品		276,821,280	277,759,530	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.84
		輸送用機器	10.32
		サービス業	8.01
		化学	7.88
		銀行業	6.94
		情報・通信業	6.26
		卸売業	6.21
		陸運業	5.00
		小売業	4.53
		医薬品	3.65
		機械	3.24
		電気・ガス業	2.82
		精密機器	2.28
		繊維製品	2.26
		建設業	1.88
		保険業	1.81
		空運業	1.78
		ガラス・土石製品	1.47
		食料品	1.39
		その他金融業	1.14
		金属製品	0.87
		証券、商品先物取引業	0.41
	小計		96.97
合 計(対純資産総額比)			96.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券マザーファンド

2024年3月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第457回 利付国債(2年)	国債証券	1,500,000,000	100.02	99.87	0.1	7.24
	日本			1,500,360,000	1,498,065,000	2026/2/1
2	第146回 利付国債(5年)	国債証券	1,030,700,000	100.16	99.92	0.1	4.98
	日本			1,032,441,883	1,029,896,054	2025/12/20
3	第346回 利付国債(10年)	国債証券	1,000,000,000	100.09	99.70	0.1	4.82
	日本			1,000,970,000	997,050,000	2027/3/20
4	第373回 利付国債(10年)	国債証券	712,500,000	98.72	98.86	0.6	3.41
	日本			703,421,159	704,406,000	2033/12/20
5	第367回 利付国債(10年)	国債証券	637,900,000	97.04	96.98	0.2	2.99
	日本			619,024,048	618,635,420	2032/6/20
6	第187回 利付国債(20年)	国債証券	636,100,000	96.94	97.10	1.3	2.99
	日本			616,698,744	617,678,544	2043/12/20
7	第24回 物価連動国債(10年)	国債証券	516,000,000	112.59	113.04	0.1	2.82
	日本			580,975,383	583,299,578	2029/3/10
8	第365回 利付国債(10年)	国債証券	530,500,000	96.76	96.66	0.1	2.48
	日本			513,336,574	512,818,435	2031/12/20
9	第351回 利付国債(10年)	国債証券	506,900,000	99.73	99.22	0.1	2.43
	日本			505,541,508	502,986,732	2028/6/20
10	第147回 利付国債(20年)	国債証券	409,100,000	109.89	108.28	1.6	2.14
	日本			449,588,627	443,010,299	2033/12/20
11	第80回 利付国債(30年)	国債証券	402,200,000	105.25	100.67	1.8	1.96
	日本			423,341,672	404,926,916	2053/9/20
12	第151回 利付国債(5年)	国債証券	394,400,000	99.78	99.42	0.005	1.90
	日本			393,567,816	392,128,256	2027/3/20
13	第449回 利付国債(2年)	国債証券	386,300,000	99.92	99.93	0.005	1.87
	日本			386,008,458	386,048,905	2025/6/1
14	第452回 利付国債(2年)	国債証券	382,800,000	100.00	99.88	0.005	1.85
	日本			382,800,000	382,363,608	2025/9/1
15	第155回 利付国債(20年)	国債証券	370,900,000	102.92	101.32	1	1.82
	日本			381,733,989	375,825,552	2035/12/20
16	第450回 利付国債(2年)	国債証券	358,800,000	99.91	99.91	0.005	1.73
	日本			358,501,380	358,505,784	2025/7/1
17	第448回 利付国債(2年)	国債証券	347,100,000	99.93	99.95	0.005	1.68
	日本			346,889,174	346,929,921	2025/5/1
18	第81回 利付国債(30年)	国債証券	312,000,000	97.37	95.94	1.6	1.45
	日本			303,805,420	299,335,920	2053/12/20
19	第156回 利付国債(5年)	国債証券	298,500,000	100.29	99.81	0.2	1.44
	日本			299,389,530	297,947,775	2027/12/20
20	第438回 利付国債(2年)	国債証券	297,100,000	100.03	100.03	0.005	1.44
	日本			297,203,004	297,203,004	2024/7/1
21	第186回 利付国債(20年)	国債証券	264,800,000	101.18	100.75	1.5	1.29
	日本			267,929,005	266,809,832	2043/9/20
22	第169回 利付国債(20年)	国債証券	298,600,000	88.48	87.90	0.3	1.27
	日本			264,203,611	262,493,288	2039/6/20
23	第446回 利付国債(2年)	国債証券	246,400,000	99.95	99.95	0.005	1.19
	日本			246,286,530	246,286,530	2025/3/1
24	第78回 利付国債(30年)	国債証券	258,800,000	97.37	91.94	1.4	1.15
	日本			251,993,560	237,956,248	2053/3/20
25	第176回 利付国債(20年)	国債証券	256,200,000	89.87	87.78	0.5	1.09
	日本			230,246,940	224,894,922	2041/3/20
26	第118回 利付国債(20年)	国債証券	200,000,000	111.04	109.77	2	1.06
	日本			222,088,000	219,550,000	2030/6/20
27	第70回 利付国債(30年)	国債証券	272,000,000	82.29	78.18	0.7	1.03
	日本			223,853,280	212,660,480	2051/3/20
28	第370回 利付国債(10年)	国債証券	202,000,000	98.70	98.77	0.5	0.96
	日本			199,377,232	199,515,400	2033/3/20
29	第162回 利付国債(20年)	国債証券	200,000,000	96.38	94.68	0.6	0.92
	日本			192,776,000	189,378,000	2037/9/20
30	第151回 利付国債(20年)	国債証券	174,100,000	105.69	104.05	1.2	0.88
	日本			184,021,959	181,154,532	2034/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	94.03
	小計		94.03
合 計(対純資産総額比)			94.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2024年3月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	MICROSOFT CORP	株式	47,500	56,728.93	63,701.21	-	4.59
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		2,694,624,465	3,025,807,722	-
2	NVIDIA CORP	株式	21,800	76,743.94	136,808.01	-	4.52
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,673,017,914	2,982,414,827	-
3	APPLE INC	株式	112,500	29,303.10	25,963.78	-	4.43
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		3,296,599,106	2,920,926,015	-
4	AMAZON.COM INC	株式	88,600	23,381.34	27,311.33	-	3.67
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		2,071,586,853	2,419,784,351	-
5	WALMART INC	株式	201,400	7,888.84	9,110.33	-	2.78
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		1,588,813,144	1,834,822,415	-
6	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	173,600	8,511.03	10,370.07	-	2.73
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		1,477,515,128	1,800,244,308	-
7	INGERSOLL-RAND INC	株式	114,800	11,628.31	14,376.37	-	2.50
	アメリカ	資本財		1,334,930,978	1,650,408,366	-
8	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	37,500	39,470.49	42,255.50	-	2.40
	アメリカ	金融サービス		1,480,143,394	1,584,581,355	-
9	ELI LILLY & CO	株式	11,900	88,616.42	117,790.92	-	2.13
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		1,054,535,407	1,401,711,990	-
10	CONSTELLATION ENERGY	株式	49,300	18,433.28	27,988.13	-	2.09
	アメリカ	公益事業		908,760,997	1,379,815,228	-
11	SALESFORCE INC	株式	29,900	40,229.57	45,601.66	-	2.07
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		1,202,864,429	1,363,489,747	-
12	OTIS WORLDWIDE CORP	株式	87,600	13,631.34	15,030.47	-	2.00
	アメリカ	資本財		1,194,106,023	1,316,669,233	-
13	LINDE PLC	株式	18,500	62,594.54	70,302.69	-	1.97
	アメリカ	素材		1,157,999,029	1,300,599,787	-
14	ASML HOLDING NV	株式	8,400	113,645.23	146,938.86	-	1.87
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		954,619,992	1,234,286,446	-
15	APPLIED MATERIALS INC	株式	39,100	24,755.87	31,225.28	-	1.85
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		967,954,642	1,220,908,616	-
16	CITIGROUP INC	株式	124,000	7,750.72	9,575.16	-	1.80
	アメリカ	銀行		961,089,336	1,187,320,881	-
17	BANK OF AMERICA CORP	株式	204,400	5,083.72	5,741.46	-	1.78
	アメリカ	銀行		1,039,113,286	1,173,555,895	-
18	MERCK & CO INC	株式	55,300	16,242.98	19,978.54	-	1.68
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		898,237,240	1,104,813,787	-
19	NOVO-NORDISK A/S	株式	56,271	15,062.50	19,282.84	-	1.65
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		847,582,026	1,085,064,914	-
20	AXA SA	株式	187,946	4,812.48	5,683.20	-	1.62
	フランス	保険		904,487,862	1,068,134,819	-
21	JPMORGAN CHASE & CO	株式	34,700	25,603.55	30,327.42	-	1.60
	アメリカ	銀行		888,443,311	1,052,361,578	-
22	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	7,155	129,184.18	145,730.61	-	1.58
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		924,312,808	1,042,702,520	-
23	HOME DEPOT INC	株式	17,500	53,462.54	58,080.87	-	1.54
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		935,594,525	1,016,415,330	-
24	ADOBE INC	株式	13,300	91,265.94	76,401.48	-	1.54
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		1,213,837,012	1,016,139,763	-
25	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	11,300	80,242.73	88,001.00	-	1.51
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		906,742,931	994,411,368	-
26	FORTIVE CORP	株式	76,000	11,072.01	13,024.28	-	1.50
	アメリカ	資本財		841,473,355	989,845,903	-
27	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	株式	20,800	41,260.54	47,130.90	-	1.49
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		858,219,245	980,322,819	-
28	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	株式	61,200	13,162.33	14,969.90	-	1.39
	アメリカ	商業・専門サービス		805,535,079	916,158,290	-
29	WALT DISNEY CO	株式	49,200	14,258.77	18,526.52	-	1.38
	アメリカ	メディア・娯楽		701,531,710	911,505,157	-
30	BALL CORP	株式	88,500	8,721.10	10,198.97	-	1.37
	アメリカ	素材		771,817,645	902,609,517	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	12.86
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.39
		半導体・半導体製造装置	8.59
		資本財	7.17
		金融サービス	7.12
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.21
		銀行	5.18
		素材	5.16
		ヘルスケア機器・サービス	4.79
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.43
		生活必需品流通・小売り	3.59
		保険	3.24
		公益事業	3.21
		耐久消費財・アパレル	2.74
		商業・専門サービス	1.39
		メディア・娯楽	1.38
		消費者サービス	1.33
		家庭用品・パーソナル用品	1.19
		運輸	1.17
		電気通信サービス	0.97
	小計		93.11
投資証券	外国		2.34
	小計		2.34
合 計(対純資産総額比)			95.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2024年3月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	731,310,300	96.24	95.29	3.125	6.57
	アメリカ			703,842,716	696,938,715	2028/11/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	847,896,000	80.85	78.59	2.75	6.29
	アメリカ			685,532,394	666,420,819	2042/8/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	575,358,000	96.52	96.41	2.625	5.23
	アメリカ			555,352,802	554,725,662	2026/1/31
4	US TREASURY N/B	国債証券	545,076,000	95.30	94.80	2.625	4.87
	アメリカ			519,501,034	516,732,048	2027/5/31
5	US TREASURY N/B	国債証券	514,794,000	92.86	92.86	1.375	4.51
	アメリカ			478,073,743	478,053,152	2026/8/31
6	US TREASURY N/B	国債証券	446,659,500	96.81	97.34	2	4.10
	アメリカ			432,455,727	434,782,823	2025/2/15
7	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	267,713,600	113.11	111.46	6.5	2.81
	イタリア			302,834,947	298,404,287	2027/11/1
8	US TREASURY N/B	国債証券	363,384,000	83.06	82.06	1.125	2.81
	アメリカ			301,848,553	298,214,713	2031/2/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	431,518,500	71.53	68.63	2.375	2.79
	アメリカ			308,665,703	296,159,776	2049/11/15
10	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	296,391,000	96.42	96.63	2	2.70
	イギリス			285,784,313	286,417,442	2025/9/7
11	GNMA TBA	特殊債券	302,820,000	93.86	93.66	4	2.68
	アメリカ			284,236,789	283,636,353	2054/4/1
12	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	290,567,200	86.41	85.12	-	2.33
	ドイツ			251,096,551	247,342,423	2031/8/15
13	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	269,620,200	87.93	85.07	3.25	2.16
	イギリス			237,093,219	229,392,866	2044/1/22
14	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	251,389,600	85.28	84.12	-	1.99
	フランス			214,400,134	211,486,528	2030/11/25
15	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	225,271,200	87.77	87.91	1.65	1.87
	イタリア			197,736,758	198,049,428	2032/3/1
16	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	155,078,000	111.63	109.97	5.15	1.61
	スペイン			173,125,977	170,553,233	2028/10/31
17	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	169,769,600	96.76	96.89	0.5	1.55
	フランス			164,284,344	164,493,160	2025/5/25
18	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	158,342,800	101.57	100.18	2.75	1.50
	フランス			160,838,282	158,637,317	2027/10/25
19	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	120,797,600	122.72	118.51	4.5	1.35
	フランス			148,248,854	143,160,859	2041/4/25
20	GNMA TBA	特殊債券	151,410,000	88.42	88.28	3	1.26
	アメリカ			133,891,390	133,666,262	2054/4/1
21	FNMA FM9958	特殊債券	148,014,706	91.07	89.83	3.5	1.25
	アメリカ			134,801,432	132,966,049	2051/11/1
22	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	115,900,400	109.33	109.29	4.75	1.19
	イタリア			126,715,066	126,669,865	2044/9/1
23	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	124,062,400	104.05	100.25	2.5	1.17
	ドイツ			129,089,408	124,381,240	2044/7/4
24	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	121,073,760	94.20	94.60	7.5	1.08
	メキシコ			114,062,378	114,536,987	2027/6/3
25	BELGIUM KINGDOM	国債証券	96,311,600	117.79	114.20	4.25	1.04
	ベルギー			113,448,322	109,992,662	2041/3/28
26	GNMA BX9597	特殊債券	122,866,350	83.48	82.01	2	0.95
	アメリカ			102,577,428	100,768,836	2051/1/1
27	ONTARIO (PROVINCE OF)	地方債証券	89,448,000	113.52	111.67	6.5	0.94
	カナダ			101,543,158	99,888,370	2029/3/8
28	BELGIUM KINGDOM	国債証券	102,841,200	96.54	96.10	1	0.93
	ベルギー			99,287,008	98,832,450	2026/6/22
29	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	99,576,400	91.01	89.89	0.5	0.84
	フランス			90,628,464	89,517,192	2029/5/25
30	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	特殊債券	86,517,200	98.40	99.36	0.25	0.81
	オランダ			85,134,655	85,965,220	2024/6/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	77.32
		特殊債券	9.40
		社債券	4.86
		地方債証券	1.52
	小計		93.10
合 計(対純資産総額比)			93.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。