有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年5月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド優 先証券)	ASSURED GUARANTY         5.6000% 07/15/2103	5,405	136,206.00	※1
		ASSURED GUARANTY         6.2500% 11/01/2102	81,700	2,124,200.00	※1
		ASSURED GUARANTY         6.8750% 12/15/2101	66,469	1,746,140.63	※1
		AVIVA PLC                8.2500% 12/01/2041	132,000	3,442,560.00	※1
		CORTS TR-BELLSOUTH       7.0000% 12/01/2095	43,095	1,407,051.75	※1
		ENTERGY ARKANSAS INC     4.9000% 12/01/2052	32,000	835,200.00	※1
		ENTERGY ARKANSAS INC     5.7500% 11/01/2040	104,000	2,646,800.00	※1
		ENTERGY LA LLC           6.0000% 03/15/2040	33,078	844,150.56	※1
		ENTERGY LOUISIANA LLC    5.8750% 06/15/2041	86,365	2,202,307.50	※1
		HSBC HOLDINGS PLC        6.2000%	60,000	1,558,800.00	※1
		PRUDENTIAL PLC           6.5000%	80,700	2,137,743.00	※1
		PRUDENTIAL PLC           6.7500%	49,800	1,305,756.00	※1
		AGRIBANK FCB             6.8750%	30,000	3,165,000.00	※1
		ALLSTATE CORP            6.5000% 05/15/2057	400,000	430,000.00	※2
		BHP BILLITON FIN USA     6.2500% 10/19/2075	285,000	294,618.75	※2
		CHUBB CORP               6.3750% 03/29/2067	3,023,000	2,660,240.00	※2
		DEPOSITORY TRUST & CLEAR 4.8750%	2,000,000	2,010,000.00	※2
		GENERAL ELEC CAP CORP    5.0000%	3,950,000	4,107,605.00	※2
		GREAT WEST LIFE & ANN IN 3.1641% 05/16/2046	3,000,000	2,647,500.00	※2
		MEIJI YASUDA LIFE INSURA 5.2000% 10/20/2045	4,720,000	5,203,800.00	※2
		MITSUI SUMITOMO INSURANC 7.0000% 03/15/2072	2,000,000	2,391,000.00	※2
		NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.7500% 04/30/2043	3,642,000	3,532,740.00	※2
		NATIONAL RURAL UTIL COOP 5.2500% 04/20/2046	420,000	424,200.00	※2
		NIPPON LIFE INSURANCE    5.0000% 10/18/2042	2,575,000	2,800,312.50	※2
		NIPPON LIFE INSURANCE    4.7000% 01/20/2046	1,998,000	2,137,840.02	※2
		PARTNERRE FINANCE II INC 6.4400% 12/01/2066	1,000,000	970,000.00	※2
		PROGRESSIVE CORP         6.7000% 06/15/2037	5,250,000	4,830,000.00	※2
		PRUDENTIAL PLC           7.7500%	2,000,000	2,016,168.00	※2
		RABOBANK CAP FD TRST III 5.2540%	2,550,000	2,545,231.50	※2
		STANDARD CHARTERD PLC    3.9500% 01/11/2023	200,000	196,268.00	※2
		SWISS RE CAPITAL I LP    6.8540%	4,250,000	4,244,687.50	※2
		TRANS-CANADA PIPELINES   6.3500% 05/15/2067	1,300,000	893,750.00	※2
		WILLOW NO.2 FOR ZURICH   4.2500% 10/01/2045	4,200,000	4,010,878.20	※2
	計		49,567,612	71,898,754.91
				(7,915,333,927)
小計				71,898,754.91
				(7,915,333,927)
合計				7,915,333,927
				(7,915,333,927)

備考欄の※1は25米国ドル額面、※2は1,000米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)であることを表示しております。
(注)1.※1の25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド優先証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド優先証券)	33銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。