有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2020年11月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	投資証券	OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	31,700	803,595.00
	計		31,700	803,595.00
				(83,477,448)
	その他有価 証券(ハイ ブリッド優 先証券)	AEGON FUNDING CORP II    5.1000% 12/15/2049	56,100	1,496,748.00	※1
		AMERICAN EQUITY INVESTME 5.9500%	31,068	808,078.68	※1
		ASSURED GUARANTY         6.2500% 11/01/2102	26,386	701,867.60	※1
		ASSURED GUARANTY         6.8750% 12/15/2101	66,469	1,827,897.50	※1
		ATHENE HOLDING LTD       6.3500%	3,316	92,615.88	※1
		BANCO SANTANDER SA       4.0000%	6,224	155,475.52	※1
		BANK OF AMERICA CORP     6.4500% 12/15/2066	4,475	120,467.00	※1
		BROOKFIELD PROPERTY PART 6.5000%	19,500	464,295.00	※1
		CORTS TR-BELLSOUTH       7.0000% 12/01/2095	43,095	1,325,171.25	※1
		ENERGY TRANSFER OPERATNG 7.6000%	24,700	520,676.00	※1
		PRUDENTIAL PLC           6.5000%	5,828	162,892.60	※1
		PRUDENTIAL PLC           6.7500%	37,861	1,001,423.45	※1
		AGRIBANK FCB             6.8750%	15,000	1,650,000.00	※1
		ALLSTATE CORP            6.5000% 05/15/2057	400,000	526,000.00	※2
		ASSURANT INC             7.0000% 03/27/2048	2,000,000	2,205,000.00	※2
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 6.5000%	430,000	452,037.50	※2
		BANK OF NOVA SCOTIA      4.9000%	1,006,000	1,071,390.00	※2
		BARCLAYS PLC             7.7500%	1,100,000	1,176,686.54	※2
		BARCLAYS PLC             8.0000%	1,235,000	1,361,587.50	※2
		CHARLES SCHWAB CORP      5.3750%	870,000	974,400.00	※2
		CREDIT AGRICOLE SA       6.8750%	2,155,000	2,374,551.40	※2
		CREDIT SUISSE GROUP AG   7.5000%	1,277,000	1,385,545.00	※2
		CREDIT SUISSE GROUP AG   7.2500%	1,520,000	1,689,404.00	※2
		DANSKE BANK A/S          7.0000%	2,700,000	2,986,556.40	※2
		FORD MOTOR COMPANY       8.5000% 04/21/2023	231,000	258,373.50	※2
		ING GROEP NV             5.7500%	1,300,000	1,397,500.00	※2
		JPMORGAN CHASE & CO     3.68438%	851,000	841,844.97	※2
		LAND O'LAKES INC         7.0000%	2,699,000	2,510,070.00	※2
		LLOYDS BANKING GROUP PLC 6.7500%	2,397,000	2,630,707.50	※2
		MARKEL CORP              6.0000%	1,533,000	1,659,472.50	※2
		MPLX LP                  6.8750%	2,500,000	2,262,500.00	※2
		NORDEA BANK ABP          6.6250%	1,239,000	1,414,008.75	※2
		PARTNERRE FINANCE II INC 2.5710% 12/01/2066	1,000,000	758,970.00	※2
		QBE INSURANCE GROUP LTD  5.8750%	567,000	616,612.50	※2
		ROYAL BK OF SCOT GRP PLC 8.6250%	2,328,000	2,435,670.00	※2
		SCENTRE GROUP TRUST 2    5.1250% 09/24/2080	518,000	533,910.33	※2
		SOUTHERN CAL EDISON      6.2500%	755,000	758,775.00	※2
		TRANS-CANADA PIPELINES   2.4310% 05/15/2067	1,300,000	929,630.00	※2
		UBS GROUP FUNDING SWITZE 7.0000%	1,555,000	1,706,612.50	※2
		VODAFONE GROUP PLC       7.0000% 04/04/2079	817,000	1,005,034.16	※2
	計		36,623,022	48,250,458.53
				(5,012,257,631)
小計				49,054,053.53
				(5,095,735,079)
合計				5,095,735,079
				(5,095,735,079)

備考欄の※1は25米国ドル額面、※2は1,000米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)であることを表示しております。
(注)1.投資証券及び※1の25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	組入その他有価証券 (ハイブリッド優先証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	投資証券	1銘柄	1.6%	-	100.0%
	その他有価証券(ハイブリッド優先証券)	40銘柄	-	98.4%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。