有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2021年5月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	投資証券	OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	31,700	792,500.00
	計		31,700	792,500.00
				(86,580,625)
	その他有価 証券(ハイ ブリッド優 先証券)	AEGON FUNDING CORP II    5.1000% 12/15/2049	41,100	1,076,820.00	※1
		AMERICAN EQUITY INVESTME 5.9500%	31,068	838,214.64	※1
		ASSURED GUARANTY         6.2500% 11/01/2102	26,386	688,674.60	※1
		ASSURED GUARANTY         6.8750% 12/15/2101	66,469	1,784,692.65	※1
		ATHENE HOLDING LTD       6.3500%	3,316	95,865.56	※1
		BANK OF AMERICA CORP     6.4500% 12/15/2066	4,475	120,198.50	※1
		BROOKFIELD PROPERTY PART 6.5000%	19,500	499,200.00	※1
		CORTS TR-BELLSOUTH       7.0000% 12/01/2095	43,095	1,329,480.75	※1
		ENERGY TRANSFER LP       7.6000%	24,700	616,018.00	※1
		PRUDENTIAL PLC           6.5000%	5,828	155,782.44	※1
		PRUDENTIAL PLC           6.7500%	37,861	1,034,362.52	※1
		AGRIBANK FCB             6.8750%	15,000	1,646,250.00	※1
		ALLSTATE CORP            6.5000% 05/15/2057	400,000	516,000.00	※2
		ASSURANT INC             7.0000% 03/27/2048	2,000,000	2,285,000.00	※2
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 6.5000%	430,000	463,862.50	※2
		BANK OF NOVA SCOTIA      4.9000%	806,000	858,889.72	※2
		BARCLAYS PLC             7.7500%	1,100,000	1,200,375.00	※2
		BARCLAYS PLC             8.0000%	1,235,000	1,395,550.00	※2
		CHARLES SCHWAB CORP      5.3750%	370,000	409,775.00	※2
		CREDIT AGRICOLE SA       6.8750%	2,155,000	2,389,356.25	※2
		CREDIT SUISSE GROUP AG   7.5000%	1,277,000	1,361,601.25	※2
		CREDIT SUISSE GROUP AG   7.2500%	1,520,000	1,674,128.00	※2
		DANSKE BANK A/S          7.0000%	2,700,000	3,025,795.50	※2
		FORD MOTOR COMPANY       8.5000% 04/21/2023	231,000	256,265.62	※2
		ING GROEP NV             5.7500%	1,300,000	1,421,056.00	※2
		JPMORGAN CHASE & CO      3.6555%	851,000	849,298.00	※2
		LAND O'LAKES INC         7.0000%	2,699,000	2,766,475.00	※2
		LLOYDS BANKING GROUP PLC 6.7500%	2,397,000	2,708,610.00	※2
		MARKEL CORP              6.0000%	1,533,000	1,707,378.75	※2
		MPLX LP                  6.8750%	2,500,000	2,521,875.00	※2
		NORDEA BANK ABP          6.6250%	1,239,000	1,420,203.75	※2
		PARTNERRE FINANCE II INC 2.5155% 12/01/2066	1,000,000	843,700.00	※2
		QBE INSURANCE GROUP LTD  5.8750%	567,000	611,679.60	※2
		SOUTHERN CAL EDISON      6.2500%	755,000	770,100.00	※2
		TRANS-CANADA PIPELINES  2.36588% 05/15/2067	1,300,000	1,082,022.94	※2
		UBS GROUP FUNDING SWITZE 7.0000%	1,555,000	1,705,648.40	※2
	計		32,238,798	44,130,205.94
				(4,821,224,998)
小計				44,922,705.94
				(4,907,805,623)
合計				4,907,805,623
				(4,907,805,623)

備考欄の※1は25米国ドル額面、※2は1,000米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)であることを表示しております。
(注)1.投資証券及び※1の25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	組入その他有価証券 (ハイブリッド優先証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	投資証券	1銘柄	1.8%	-	100.0%
	その他有価証券 (ハイブリッド優先証券)	36銘柄	-	98.2%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。