有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2020年5月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	投資証券	OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	32,700	774,990.00
	計		32,700	774,990.00
				(83,683,420)
	その他有価 証券(ハイ ブリッド優 先証券)	AEGON FUNDING CORP II     5.1000% 12/15/2049	57,100	1,263,052.00	※1
		AMERICAN EQUITY INVESTME  5.9500%	64,200	1,431,660.00	※1
		ASSURED GUARANTY          6.2500% 11/01/2102	26,386	669,940.54	※1
		ASSURED GUARANTY          6.8750% 12/15/2101	66,469	1,706,259.23	※1
		ATHENE HOLDING LTD        6.3500%	3,316	82,269.96	※1
		BANCO SANTANDER SA        4.0000%	6,224	129,677.04	※1
		BANK OF AMERICA CORP      6.4500% 12/15/2066	4,475	117,059.73	※1
		BROOKFIELD PROPERTY PART  6.5000%	19,500	389,025.00	※1
		CORTS TR-BELLSOUTH        7.0000% 12/01/2095	43,095	1,223,898.00	※1
		ENERGY TRANSFER OPERATNG  7.6000%	24,700	509,067.00	※1
		PRUDENTIAL PLC            6.5000%	5,828	151,294.88	※1
		PRUDENTIAL PLC            6.7500%	37,861	965,834.11	※1
		AGRIBANK FCB              6.8750%	15,000	1,449,375.00	※1
		ALLSTATE CORP             6.5000% 05/15/2057	400,000	466,302.00	※2
		AMERICAN INTL GROUP       5.7500% 04/01/2048	713,000	722,055.10	※2
		ASSURANT INC              7.0000% 03/27/2048	3,100,000	3,069,000.00	※2
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARG  6.5000%	430,000	384,312.50	※2
		BANK OF NY MELLON CORP    4.7000%	383,000	391,617.50	※2
		BARCLAYS PLC              7.7500%	1,100,000	1,043,625.00	※2
		BARCLAYS PLC              8.0000%	1,235,000	1,223,403.35	※2
		CHARLES SCHWAB CORP       5.3750%	870,000	910,237.50	※2
		CREDIT AGRICOLE SA        6.8750%	2,155,000	2,176,550.00	※2
		CREDIT SUISSE GROUP AG    7.5000%	1,277,000	1,277,830.05	※2
		CREDIT SUISSE GROUP AG    7.2500%	1,520,000	1,501,000.00	※2
		DANSKE BANK A/S           7.0000%	2,700,000	2,661,487.20	※2
		FORD MOTOR COMPANY        8.5000% 04/21/2023	231,000	231,288.75	※2
		GENERAL ELECTRIC CO       4.3500% 05/01/2050	131,000	117,365.02	※2
		ING GROEP NV              5.7500%	1,300,000	1,235,000.00	※2
		JPMORGAN CHASE & CO      4.23013%	851,000	745,910.01	※2
		JPMORGAN CHASE & CO       3.1090% 04/22/2051	297,000	302,637.77	※2
		LAND O'LAKES INC          7.0000%	2,699,000	2,226,675.00	※2
		LIBERTY MUTUAL GROUP INC  3.9500% 05/15/2060	177,000	171,820.84	※2
		LLOYDS BANKING GROUP PLC  6.7500%	2,397,000	2,342,264.50	※2
		MPLX LP                   6.8750%	2,500,000	1,967,525.00	※2
		NORDEA BANK ABP           6.6250%	1,239,000	1,265,328.75	※2
		PARTNERRE FINANCE II INC 3.90538% 12/01/2066	1,000,000	755,700.00	※2
		QBE INSURANCE GROUP LTD   5.8750%	567,000	574,694.19	※2
		ROYAL BK OF SCOT GRP PLC  8.6250%	2,328,000	2,386,200.00	※2
		SOUTHERN CAL EDISON       6.2500%	755,000	720,315.30	※2
		TRANS-CANADA PIPELINES   2.60238% 05/15/2067	1,300,000	872,198.44	※2
		UBS GROUP FUNDING SWITZE  7.0000%	1,555,000	1,566,662.50	※2
		VODAFONE GROUP PLC        7.0000% 04/04/2079	817,000	937,127.71	※2
		WELLS FARGO & COMPANY     3.0680% 04/30/2041	800,000	786,600.02	※2
	計		37,201,154	45,121,146.49
				(4,872,181,397)
小計				45,896,136.49
				(4,955,864,817)
合計				4,955,864,817
				(4,955,864,817)

備考欄の※1は25米国ドル額面、※2は1,000米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)であることを表示しております。
(注)1.投資証券及び※1の25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	組入その他有価証券 (ハイブリッド優先証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	投資証券	1銘柄	1.7%	-	100.0%
	その他有価証券(ハイブリッド優先証券)	43銘柄	-	98.3%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。