有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)

【提出】: 2015/02/19 9:32
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第19特定期間 (平成26年 5月19日現在)		第20特定期間 (平成26年11月19日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		7,481,487,561口		6,458,288,869口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,255,844,501円	元本の欠損	316,610,399円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8321円	1口当たり純資産額	0.9510円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,321円)	(1万口当たり純資産額)	(9,510円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第19特定期間自平成25年11月20日至平成26年 5月19日				第20特定期間自平成26年 5月20日至平成26年11月19日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第107期自平成25年11月20日至平成25年12月19日				第113期自平成26年 5月20日至平成26年 6月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,354,463円		費用控除後の配当等収益額	A	10,131,469円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,806,656円		収益調整金額	C	3,668,127円
	分配準備積立金額	D	117,323,001円		分配準備積立金額	D	119,820,852円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	132,484,120円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	133,620,448円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,212,292,035口		当ファンドの期末残存口数	F	7,344,843,610口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	161円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	181円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,212,292円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,344,843円
	第108期自平成25年12月20日至平成26年 1月20日				第114期自平成26年 6月20日至平成26年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,373,947円		費用控除後の配当等収益額	A	8,554,551円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,722,527円		収益調整金額	C	3,605,865円
	分配準備積立金額	D	116,379,100円		分配準備積立金額	D	119,132,961円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	131,475,574円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	131,293,377円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,936,622,413口		当ファンドの期末残存口数	F	7,139,059,170口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	165円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	183円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,936,622円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,139,059円
	第109期自平成26年 1月21日至平成26年 2月19日				第115期自平成26年 7月23日至平成26年 8月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,194,946円		費用控除後の配当等収益額	A	8,134,418円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,703,043円		収益調整金額	C	3,589,134円
	分配準備積立金額	D	117,950,667円		分配準備積立金額	D	118,409,295円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,848,656円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	130,132,847円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,815,438,514口		当ファンドの期末残存口数	F	7,015,034,253口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	161円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	185円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,815,438円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,015,034円
	第110期自平成26年 2月20日至平成26年 3月19日				第116期自平成26年 8月20日至平成26年 9月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,367,550円		費用控除後の配当等収益額	A	9,749,173円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,680,247円		収益調整金額	C	3,533,091円
	分配準備積立金額	D	112,611,263円		分配準備積立金額	D	116,455,428円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,659,060円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,737,692円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,700,051,019口		当ファンドの期末残存口数	F	6,836,682,891口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	156円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	189円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,700,051円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,836,682円
	第111期自平成26年 3月20日至平成26年 4月21日				第117期自平成26年 9月20日至平成26年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,804,573円		費用控除後の配当等収益額	A	15,770,217円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,684,703円		収益調整金額	C	3,513,786円
	分配準備積立金額	D	107,408,926円		分配準備積立金額	D	116,713,880円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,898,202円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,997,883円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,572,478,365口		当ファンドの期末残存口数	F	6,687,797,788口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	182円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	203円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,572,478円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,687,797円
	第112期自平成26年 4月22日至平成26年 5月19日				第118期自平成26年10月21日至平成26年11月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,506,142円		費用控除後の配当等収益額	A	9,670,241円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,682,277円		収益調整金額	C	3,443,770円
	分配準備積立金額	D	125,078,401円		分配準備積立金額	D	121,429,885円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	133,266,820円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	134,543,896円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,481,487,561口		当ファンドの期末残存口数	F	6,458,288,869口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	178円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	208円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,481,487円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,458,288円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第20特定期間自平成26年 5月20日至平成26年11月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第20特定期間 (平成26年11月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第19特定期間自平成25年11月20日至平成26年 5月19日	第20特定期間自平成26年 5月20日至平成26年11月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	8,584,840,356円	7,481,487,561円
期中追加設定元本額	19,874,914円	16,229,854円
期中一部解約元本額	1,123,227,709円	1,039,428,546円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第19特定期間 (平成26年 5月19日現在)	第20特定期間 (平成26年11月19日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△46,012,999	552,523,978
合計	△46,012,999	552,523,978

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)

開示資料

決算