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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)

【提出】: 2018/02/20 9:06
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第26特定期間は当特定期間末日が休業日のため、平成29年 5月20日から平成29年11月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第25特定期間 (平成29年 5月19日現在)		第26特定期間 (平成29年11月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,035,045,335口		3,722,163,971口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	403,980,961円	元本の欠損	179,906,641円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8999円	1口当たり純資産額	0.9517円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,999円)	(1万口当たり純資産額)	(9,517円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第25特定期間自平成28年11月22日至平成29年 5月19日				第26特定期間自平成29年 5月20日至平成29年11月20日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第143期自平成28年11月22日至平成28年12月19日				第149期自平成29年 5月20日至平成29年 6月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,874,951円		費用控除後の配当等収益額	A	4,674,771円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,523,681円		収益調整金額	C	3,465,984円
	分配準備積立金額	D	109,588,839円		分配準備積立金額	D	104,823,942円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,987,471円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,964,697円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,309,541,996口		当ファンドの期末残存口数	F	3,986,570,806口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	273円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	283円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,309,541円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,986,570円
	第144期自平成28年12月20日至平成29年 1月19日				第150期自平成29年 6月20日至平成29年 7月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,415,660円		費用控除後の配当等収益額	A	5,719,286円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,534,799円		収益調整金額	C	3,414,668円
	分配準備積立金額	D	108,581,288円		分配準備積立金額	D	103,090,942円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,531,747円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,224,896円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,250,298,509口		当ファンドの期末残存口数	F	3,896,106,542口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	269円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	288円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,250,298円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,896,106円
	第145期自平成29年 1月20日至平成29年 2月20日				第151期自平成29年 7月20日至平成29年 8月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,495,579円		費用控除後の配当等収益額	A	1,234,081円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,517,415円		収益調整金額	C	3,410,809円
	分配準備積立金額	D	105,336,822円		分配準備積立金額	D	103,928,780円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,349,816円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,573,670円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,195,286,956口		当ファンドの期末残存口数	F	3,860,512,920口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	263円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	281円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,195,286円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,860,512円
	第146期自平成29年 2月21日至平成29年 3月21日				第152期自平成29年 8月22日至平成29年 9月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,374,310円		費用控除後の配当等収益額	A	4,704,193円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,512,615円		収益調整金額	C	3,408,050円
	分配準備積立金額	D	101,293,017円		分配準備積立金額	D	100,515,864円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,179,942円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,628,107円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,141,957,609口		当ファンドの期末残存口数	F	3,831,406,395口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	261円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	283円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,141,957円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,831,406円
	第147期自平成29年 3月22日至平成29年 4月19日				第153期自平成29年 9月20日至平成29年10月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,014,585円		費用控除後の配当等収益額	A	12,278,349円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,508,942円		収益調整金額	C	3,448,427円
	分配準備積立金額	D	99,604,247円		分配準備積立金額	D	100,122,951円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,127,774円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,849,727円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,105,058,190口		当ファンドの期末残存口数	F	3,786,526,044口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	278円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	305円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,105,058円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,786,526円
	第148期自平成29年 4月20日至平成29年 5月19日				第154期自平成29年10月20日至平成29年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,495,100円		費用控除後の配当等収益額	A	1,164,391円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,481,446円		収益調整金額	C	3,503,776円
	分配準備積立金額	D	104,664,905円		分配準備積立金額	D	106,655,160円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,641,451円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,323,327円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,035,045,335口		当ファンドの期末残存口数	F	3,722,163,971口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	281円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	299円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,035,045円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,722,163円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第26特定期間自平成29年 5月20日至平成29年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第26特定期間 (平成29年11月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第25特定期間自平成28年11月22日至平成29年 5月19日	第26特定期間自平成29年 5月20日至平成29年11月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,378,959,836円	4,035,045,335円
期中追加設定元本額	8,607,056円	10,872,907円
期中一部解約元本額	352,521,557円	323,754,271円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第25特定期間 (平成29年 5月19日現在)	第26特定期間 (平成29年11月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	160,313,822	△733,164
合計	160,313,822	△733,164

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)

開示資料

決算