有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

【提出】: 2018/08/21 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第27特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2017年11月21日から2018年 5月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第26特定期間 (2017年11月20日現在)		第27特定期間 (2018年 5月21日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		3,722,163,971口		3,752,833,091口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	179,906,641円	元本の欠損	231,535,160円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9517円	1口当たり純資産額	0.9383円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,517円)	(1万口当たり純資産額)	(9,383円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第26特定期間自 2017年 5月20日至 2017年11月20日				第27特定期間自 2017年11月21日至 2018年 5月21日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第149期自 2017年 5月20日至 2017年 6月19日				第155期自 2017年11月21日至 2017年12月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,674,771円		費用控除後の配当等収益額	A	4,399,279円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,465,984円		収益調整金額	C	7,470,596円
	分配準備積立金額	D	104,823,942円		分配準備積立金額	D	103,420,631円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,964,697円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,290,506円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,986,570,806口		当ファンドの期末残存口数	F	3,834,670,367口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	283円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	300円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,986,570円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,834,670円
	第150期自 2017年 6月20日至 2017年 7月19日				第156期自 2017年12月20日至 2018年 1月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,719,286円		費用控除後の配当等収益額	A	5,800,118円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,414,668円		収益調整金額	C	8,631,291円
	分配準備積立金額	D	103,090,942円		分配準備積立金額	D	103,080,915円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,224,896円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,512,324円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,896,106,542口		当ファンドの期末残存口数	F	3,842,844,525口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	288円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	305円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,896,106円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,842,844円
	第151期自 2017年 7月20日至 2017年 8月21日				第157期自 2018年 1月20日至 2018年 2月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,234,081円		費用控除後の配当等収益額	A	1,138,636円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,410,809円		収益調整金額	C	10,411,960円
	分配準備積立金額	D	103,928,780円		分配準備積立金額	D	104,014,465円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,573,670円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,565,061円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,860,512,920口		当ファンドの期末残存口数	F	3,867,596,785口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	281円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	298円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,860,512円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,867,596円
	第152期自 2017年 8月22日至 2017年 9月19日				第158期自 2018年 2月20日至 2018年 3月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,704,193円		費用控除後の配当等収益額	A	1,356,804円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,408,050円		収益調整金額	C	10,417,764円
	分配準備積立金額	D	100,515,864円		分配準備積立金額	D	100,852,947円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,628,107円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,627,515円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,831,406,395口		当ファンドの期末残存口数	F	3,852,795,780口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	283円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	292円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,831,406円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,852,795円
	第153期自 2017年 9月20日至 2017年10月19日				第159期自 2018年 3月20日至 2018年 4月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,278,349円		費用控除後の配当等収益額	A	13,674,896円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,448,427円		収益調整金額	C	10,383,653円
	分配準備積立金額	D	100,122,951円		分配準備積立金額	D	97,437,072円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,849,727円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,495,621円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,786,526,044口		当ファンドの期末残存口数	F	3,818,863,978口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	305円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	318円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,786,526円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,818,863円
	第154期自 2017年10月20日至 2017年11月20日				第160期自 2018年 4月20日至 2018年 5月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,164,391円		費用控除後の配当等収益額	A	4,832,910円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,503,776円		収益調整金額	C	10,248,177円
	分配準備積立金額	D	106,655,160円		分配準備積立金額	D	105,394,141円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,323,327円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,475,228円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,722,163,971口		当ファンドの期末残存口数	F	3,752,833,091口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	299円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	321円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,722,163円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,752,833円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第27特定期間自 2017年11月21日至 2018年 5月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第27特定期間 (2018年 5月21日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第26特定期間自 2017年 5月20日至 2017年11月20日	第27特定期間自 2017年11月21日至 2018年 5月21日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,035,045,335円	3,722,163,971円
期中追加設定元本額	10,872,907円	246,694,847円
期中一部解約元本額	323,754,271円	216,025,727円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第26特定期間 (2017年11月20日現在)	第27特定期間 (2018年 5月21日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△733,164	24,639,779
合計	△733,164	24,639,779

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

開示資料

決算